PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с HTUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXH с HTUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Hull Tactical US ETF (HTUS).

SIXH и HTUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. HTUS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 25 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXH и HTUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXH и HTUS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.67%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%
HTUS
Hull Tactical US ETF		-3.85%16.57%25.02%30.11%-13.00%24.29%37.34%

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у HTUS с доходностью -3.85%.

SIXH

1 день
1.20%
1 месяц
-1.92%
С начала года
7.67%
6 месяцев
10.05%
1 год
9.49%
3 года*
12.61%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

HTUS

1 день
3.72%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-3.85%
6 месяцев
0.02%
1 год
17.12%
3 года*
18.82%
5 лет*
13.40%
10 лет*
10.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Hull Tactical US ETF

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с LSATSIXH с POCTSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с SPYSIXH с IYHSIXH с VOO
Часто сравнивают с HTUS:
HTUS с SPYHTUS с CLSEHTUS с ARGTHTUS с FTLSHTUS с DFNDHTUS с LBAYHTUS с VTV

Сравнение комиссий SIXH и HTUS

SIXH берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии HTUS в 0.97%.

HTUS
Hull Tactical US ETF
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Доходность на риск

SIXH vs. HTUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HTUS
Ранг доходности на риск HTUS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTUS: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTUS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTUS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c HTUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Hull Tactical US ETF (HTUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHHTUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.79

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.37

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.99

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

6.79

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. HTUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HTUS равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и HTUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHHTUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.79

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.71

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.51

+0.58

Корреляция

Корреляция между SIXH и HTUS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и HTUS

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности HTUS в 12.37%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.84%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
HTUS
Hull Tactical US ETF		12.37%11.89%17.80%1.18%5.63%7.20%3.77%0.92%8.69%8.29%3.02%

Просадки

Сравнение просадок SIXH и HTUS

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки HTUS в -47.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и HTUS.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXHHTUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-47.50%

+35.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-17.90%

+9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-24.41%

+12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-5.29%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-4.11%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.61%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и HTUS

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.04%, в то время как у Hull Tactical US ETF (HTUS) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXHHTUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

6.36%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

9.24%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

21.90%

-10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

18.99%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

21.38%

-11.21%