PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIXH с CEFS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

SIXH и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SIXH и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIXH и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.67%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у CEFS с доходностью -0.33%.

SIXH

1 день
1.20%
1 месяц
-1.92%
С начала года
7.67%
6 месяцев
10.05%
1 год
9.49%
3 года*
12.61%
5 лет*
10.22%
10 лет*
—

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с LSATSIXH с POCTSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с SPYSIXH с IYHSIXH с VOO
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP

Сравнение комиссий SIXH и CEFS

SIXH берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Доходность на риск

SIXH vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 5454
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHCEFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.11

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.54

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

6.94

-1.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.11

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.90

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.70

+0.39

Корреляция

Корреляция между SIXH и CEFS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и CEFS

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности CEFS в 8.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.84%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Просадки

Сравнение просадок SIXH и CEFS

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и CEFS.

Загрузка...

Показатели просадок

SIXHCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-38.99%

+27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.58%

-9.80%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-16.85%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.99%

-3.75%

+1.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-3.73%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.02%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и CEFS

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.04%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIXHCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

4.75%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.60%

7.46%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

13.15%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

12.99%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.17%

15.38%

-5.21%