PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIXH с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIXH с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIXH (6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - SIXH is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past 5 years, SIXH returned 8.95%/yr vs 13.85%/yr for CEFS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SIXH charges 0.87%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности SIXH и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIXH показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.75%.

SIXH

1 день
0.48%
1 месяц
-0.21%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.70%
1 год
10.61%
3 года*
12.22%
5 лет*
8.95%
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIXH и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		7.20%9.47%12.06%4.93%6.90%18.37%5.83%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%26.53%

Correlation

The correlation between SIXH and CEFS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2020 г.

0.30

The correlation between SIXH and CEFS shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIXH и CEFS

Секторы
SIXH
CEFS

Потребительский защитный сектор

23.2%
1.8%

Технологии

20.2%
12.4%

Коммуникационные услуги

13.3%
4.1%

Здравоохранение

12.6%
4.6%

Финансовые услуги

9.7%
48.9%

Промышленность

7.8%
6.7%

Потребительский циклический сектор

6.8%
3.3%

Коммунальные услуги

5.0%
4.2%

Недвижимость

1.4%
1.2%

Энергетика

0.1%
11.2%

Сырьевые материалы

0.1%
1.6%

Потребительский защитный сектор

SIXH
23.2%
CEFS
1.8%

Технологии

SIXH
20.2%
CEFS
12.4%

Коммуникационные услуги

SIXH
13.3%
CEFS
4.1%

Здравоохранение

SIXH
12.6%
CEFS
4.6%

Финансовые услуги

SIXH
9.7%
CEFS
48.9%

Промышленность

SIXH
7.8%
CEFS
6.7%

Потребительский циклический сектор

SIXH
6.8%
CEFS
3.3%

Коммунальные услуги

SIXH
5.0%
CEFS
4.2%

Недвижимость

SIXH
1.4%
CEFS
1.2%

Энергетика

SIXH
0.1%
CEFS
11.2%

Сырьевые материалы

SIXH
0.1%
CEFS
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с SIXH:
SIXH с POCTSIXH с LSATSIXH с QQQSIXH с ACIOSIXH с IYHSIXH с SPYSIXH с JEPQ
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с CCEFCEFS с HNDL

Доходность на риск

SIXH vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIXH
Ранг доходности на риск SIXH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIXH: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIXH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIXH: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIXH: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIXH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIXH c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIXHCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.53

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.71

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.48

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.43

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

17.26

-11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIXH vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIXH на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIXH и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIXHCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.53

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.06

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.79

+0.26

Просадки

Сравнение просадок SIXH и CEFS

Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIXHCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.68%

-38.99%

+27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.36%

-5.67%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.10%

-13.37%

+4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-16.85%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-0.51%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.67%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

1.45%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SIXH и CEFS

Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 2.31%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIXHCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

3.37%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

8.56%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.60%

9.95%

-2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.37%

13.08%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.15%

15.33%

-5.18%

Сравнение комиссий SIXH и CEFS

SIXH берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIXH и CEFS

Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности CEFS в 7.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%
SIXH
6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF		1.90%2.23%1.55%2.04%2.06%1.65%1.10%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIXH and CEFS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFS has higher volatility (3.37%) compared to SIXH (2.31%). In terms of maximum drawdown, SIXH dropped -11.68% vs CEFS's -38.99%.

On 5-year performance, CEFS leads with 13.85% vs 8.95% for SIXH. On fees, SIXH is cheaper at 0.87% per year. On volatility, SIXH has been the lower-risk option at 2.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CEFS has performed better with a 13.85% return vs 8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIXH is cheaper with a 0.87% expense ratio, compared with 1.29% for CEFS.

CEFS has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 1.90% for SIXH.

SIXH is categorized as Volatility Hedged Equity, while CEFS is Event Driven. Their fees differ too: 0.87% for SIXH and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIXH и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор