Сравнение SIXH с AMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM).
SIXH и AMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIXH - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 11 мая 2020 г.. AMOM - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности SIXH и AMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIXH и AMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 8.34% | 9.47% | 12.06% | 4.93% | 6.90% | 18.37% | 5.83% |
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | -0.91% | 7.69% | 35.79% | 27.06% | -26.29% | 13.08% | 44.26% |
Доходность по периодам
С начала года, SIXH показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у AMOM с доходностью -0.91%.
SIXH
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 10.91%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- —
AMOM
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 26.38%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIXH и AMOM
SIXH берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии AMOM в 0.75%.
Доходность на риск
SIXH vs. AMOM — Ранг доходности на риск
SIXH
AMOM
Сравнение SIXH c AMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) и QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIXH | AMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.54 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.13 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 7.20 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIXH | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.05 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.33 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.59 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между SIXH и AMOM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIXH и AMOM
Дивидендная доходность SIXH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности AMOM в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIXH 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 1.83% | 2.23% | 1.55% | 2.04% | 2.06% | 1.65% | 1.10% | 0.00% |
AMOM QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.47% | 0.72% | 0.74% | 24.31% | 5.51% |
Просадки
Сравнение просадок SIXH и AMOM
Максимальная просадка SIXH за все время составила -11.68%, что меньше максимальной просадки AMOM в -39.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIXH и AMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIXH | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.68% | -39.68% | +28.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.32% | -13.10% | +4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -39.68% | +28.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -7.58% | +6.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -11.05% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 3.87% | -1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIXH и AMOM
Текущая волатильность для 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF (SIXH) составляет 3.09%, в то время как у QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap Momentum ETF (AMOM) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что SIXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIXH | AMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 8.91% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 17.66% | -12.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 25.27% | -14.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 23.52% | -13.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.17% | 24.98% | -14.81% |