Сравнение SIVIX с SWSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).
SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SIVIX и SWSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIVIX и SWSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVIX State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | -3.53% | 0.64% | 10.83% | 14.23% | -14.99% | 21.48% | 15.19% | 26.69% | -10.13% | 13.22% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | -2.49% | 12.88% | 11.57% | 17.07% | -20.43% | 14.77% | 20.12% | 25.63% | -11.19% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SIVIX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у SWSSX с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции SIVIX уступали акциям SWSSX по среднегодовой доходности: 8.69% против 9.50% соответственно.
SIVIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 8.69%
SWSSX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- -2.49%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 9.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIVIX и SWSSX
SIVIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.
Доходность на риск
SIVIX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск
SIVIX
SWSSX
Сравнение SIVIX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIVIX | SWSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.91 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.40 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.18 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.33 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 5.02 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIVIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.91 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.14 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.40 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SIVIX и SWSSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVIX и SWSSX
Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.23%, что больше доходности SWSSX в 1.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVIX State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | 18.23% | 17.59% | 10.99% | 7.77% | 4.87% | 16.56% | 3.16% | 6.27% | 19.92% | 9.35% | 3.38% | 13.07% |
SWSSX Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 1.32% | 1.29% | 1.66% | 1.49% | 1.32% | 8.88% | 2.55% | 6.12% | 10.45% | 5.22% | 4.10% | 6.92% |
Просадки
Сравнение просадок SIVIX и SWSSX
Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и SWSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIVIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.52% | -60.34% | +3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -13.90% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -31.93% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -41.81% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -11.00% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -10.78% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.68% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVIX и SWSSX
Текущая волатильность для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) составляет 5.42%, в то время как у Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIVIX | SWSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 6.59% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 14.12% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 23.11% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 22.57% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 24.03% | -2.94% |