Сравнение SIVIX с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности SIVIX и SVOL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIVIX и SVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SIVIX State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | -1.09% | 0.64% | 10.83% | 14.23% | -14.99% | 5.50% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | -7.62% | 2.41% | 6.77% | 22.88% | -3.30% | 12.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SIVIX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.62%.
SIVIX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 8.96%
SVOL
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -7.62%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 3.26%
- 3 года*
- 6.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIVIX и SVOL
SIVIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Доходность на риск
SIVIX vs. SVOL — Ранг доходности на риск
SIVIX
SVOL
Сравнение SIVIX c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIVIX | SVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.08 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 0.43 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.16 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 0.53 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIVIX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.08 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.28 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между SIVIX и SVOL составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVIX и SVOL
Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.78%, что меньше доходности SVOL в 23.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVIX State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | 17.78% | 17.59% | 10.99% | 7.77% | 4.87% | 16.56% | 3.16% | 6.27% | 19.92% | 9.35% | 3.38% | 13.07% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 23.07% | 19.82% | 16.79% | 16.36% | 18.32% | 4.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIVIX и SVOL
Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что больше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и SVOL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIVIX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.52% | -33.50% | -23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -24.73% | +10.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -10.01% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -4.74% | -4.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 7.49% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVIX и SVOL
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIVIX | SVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 4.20% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 13.82% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 38.84% | -16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 22.27% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 22.27% | -1.17% |