Сравнение SIVIX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности SIVIX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIVIX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVIX State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | -3.53% | 0.64% | 10.83% | 14.23% | -14.99% | 21.48% | 15.19% | 26.69% | -10.13% | 13.22% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -4.10% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, SIVIX показывает доходность -3.53%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции SIVIX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 8.69% против 9.28% соответственно.
SIVIX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 8.69%
BOSOX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -4.75%
- 1 год
- -4.04%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIVIX и BOSOX
SIVIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
SIVIX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
SIVIX
BOSOX
Сравнение SIVIX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIVIX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | -0.13 | +0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | -0.05 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.99 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.33 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | -1.03 | +1.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIVIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.13 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.20 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.48 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SIVIX и BOSOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVIX и BOSOX
Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.23%, что больше доходности BOSOX в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVIX State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | 18.23% | 17.59% | 10.99% | 7.77% | 4.87% | 16.56% | 3.16% | 6.27% | 19.92% | 9.35% | 3.38% | 13.07% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.60% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок SIVIX и BOSOX
Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIVIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.52% | -51.32% | -5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -11.89% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -22.36% | -4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -36.79% | -7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.92% | -16.07% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -7.26% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 3.82% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVIX и BOSOX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIVIX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.42% | 4.10% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.13% | 10.48% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 18.96% | +3.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.30% | 17.82% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.09% | 19.56% | +1.53% |