Сравнение SIVIX с VSCPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX).
SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. VSCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности SIVIX и VSCPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIVIX и VSCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVIX State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | -1.09% | 0.64% | 10.83% | 14.23% | -14.99% | 21.48% | 15.19% | 26.69% | -10.13% | 13.22% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.90% | 8.86% | 12.98% | 19.52% | -17.59% | 17.75% | 19.09% | 27.40% | -9.31% | 16.27% |
Доходность по периодам
С начала года, SIVIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у VSCPX с доходностью 1.90%. За последние 10 лет акции SIVIX уступали акциям VSCPX по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.51% соответственно.
SIVIX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.02%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 8.05%
- 3 года*
- 6.85%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 8.96%
VSCPX
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 19.31%
- 3 года*
- 13.03%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIVIX и VSCPX
SIVIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VSCPX в 0.03%.
Доходность на риск
SIVIX vs. VSCPX — Ранг доходности на риск
SIVIX
VSCPX
Сравнение SIVIX c VSCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIVIX | VSCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.91 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.41 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.19 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 1.38 | -0.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 5.96 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIVIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.91 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между SIVIX и VSCPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIVIX и VSCPX
Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.78%, что больше доходности VSCPX в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIVIX State Street Institutional Small-Cap Equity Fund | 17.78% | 17.59% | 10.99% | 7.77% | 4.87% | 16.56% | 3.16% | 6.27% | 19.92% | 9.35% | 3.38% | 13.07% |
VSCPX Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.35% | 1.35% | 1.32% | 1.56% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 1.41% | 1.69% | 1.37% | 1.52% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SIVIX и VSCPX
Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что больше максимальной просадки VSCPX в -41.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и VSCPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIVIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.52% | -41.81% | -14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.88% | -14.29% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -28.13% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -41.81% | -2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -6.11% | -2.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -6.55% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.32% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIVIX и VSCPX
Текущая волатильность для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) составляет 6.10%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VSCPX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIVIX | VSCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 6.81% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 12.60% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 21.79% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 20.74% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 21.55% | -0.45% |