PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US85749F8225

Эмитент

State Street Global Advisors

Дата выпуска

3 авг. 1998 г.

Категория

Small Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$10,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия SIVIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Популярные сравнения:
SIVIX с SVOL
Популярные сравнения:
SIVIX с SVOL

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) показал доход в -5.71% с начала года и 1.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIVIX составила 7.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

SIVIX

С начала года

-5.71%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

-12.41%

1 год

1.55%

3 года

6.14%

5 лет

11.27%

10 лет

7.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SIVIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.67%-4.66%-7.25%-2.86%5.89%-5.71%
2024-3.32%5.41%3.08%-5.98%4.18%-1.47%7.00%0.91%0.80%-2.00%10.33%-7.11%10.83%
20238.99%-1.13%-4.11%-1.79%-2.00%8.73%4.44%-3.65%-5.77%-6.37%7.06%11.69%14.79%
2022-7.88%-0.54%0.16%-7.66%0.65%-7.19%9.51%-2.82%-8.29%12.59%3.56%-5.61%-14.98%
20212.32%6.85%3.20%3.29%0.18%-0.31%-0.35%1.87%-3.40%4.83%-3.14%4.84%21.48%
2020-4.14%-9.90%-20.37%14.30%6.44%2.13%5.05%4.42%-4.60%3.41%15.73%7.64%15.19%
201911.31%4.56%-1.65%4.31%-8.09%7.68%0.29%-4.86%3.59%1.76%4.21%2.29%26.69%
20182.51%-3.95%0.94%1.19%5.81%1.49%1.76%3.73%-1.35%-11.08%2.41%-12.24%-10.13%
20170.79%1.79%0.21%1.49%-1.37%2.37%0.70%-1.65%5.53%0.67%2.01%0.12%13.22%
2016-7.38%0.82%8.59%2.57%1.90%0.24%5.27%2.16%0.06%-2.84%9.46%2.16%24.20%
2015-4.39%7.30%1.43%-1.82%1.16%1.31%-1.45%-5.51%-4.61%5.53%2.98%-4.97%-3.94%
2014-3.18%3.34%0.66%-1.76%1.28%4.74%-5.06%3.45%-5.25%5.28%-0.05%1.42%4.24%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SIVIX составляет 15, что хуже, чем результаты 85% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SIVIX, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.11
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.36
  • За всё время: 0.43

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность State Street Institutional Small-Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 11.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.89 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.89$1.89$1.33$0.79$3.32$0.61$1.09$2.91$1.82$0.64$2.05$2.10

Дивидендный доход

11.66%10.99%7.77%4.88%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%11.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.89$1.89
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.33$1.33
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.79$0.79
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.32$3.32
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.09$1.09
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.91$2.91
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.82$1.82
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.64$0.64
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.05$2.05
2014$2.10$2.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 56.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка State Street Institutional Small-Cap Equity Fund составляет 13.05%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.52%8 окт. 2007 г.3569 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.840
-43.92%23 дек. 2019 г.6223 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.228
-29.4%3 мая 2002 г.21512 мар. 2003 г.19823 дек. 2003 г.413
-26.51%9 нояб. 2021 г.15216 июн. 2022 г.52116 июл. 2024 г.673
-25.96%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.319
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...