- ISIN
- US85749F8225
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 3 авг. 1998 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) прибавил 14.1% с начала года. Текущая цена акции SIVIX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SIVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,344.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) показал доход в 14.13% с начала года и 17.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIVIX составила 9.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 14.13%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- 9.64%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность SIVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SIVIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.35% | 1.37% | -6.49% | 8.86% | 1.01% | 6.31% | -1.29% | 14.13% | |||||
| 2025 | 3.67% | -4.66% | -7.25% | -2.86% | 5.89% | 2.96% | 0.78% | 4.94% | -1.53% | -1.32% | 0.99% | -0.11% | 0.64% |
| 2024 | -3.32% | 5.42% | 3.08% | -5.98% | 4.18% | -1.47% | 7.00% | 0.91% | 0.80% | -2.00% | 10.33% | -7.11% | 10.83% |
| 2023 | 8.99% | -1.13% | -4.11% | -1.79% | -2.00% | 8.73% | 4.44% | -3.65% | -5.77% | -6.37% | 7.06% | 11.15% | 14.23% |
| 2022 | -7.88% | -0.54% | 0.16% | -7.66% | 0.65% | -7.19% | 9.51% | -2.82% | -8.29% | 12.59% | 3.56% | -5.62% | -14.99% |
| 2021 | 2.32% | 6.85% | 3.20% | 3.29% | 0.18% | -0.31% | -0.35% | 1.87% | -3.40% | 4.83% | -3.14% | 4.84% | 21.48% |
Метрики бенчмарка
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund has an annualized alpha of 3.15%, beta of 0.94, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1999.
- This fund captured 106.69% of S&P 500 Index gains but only 95.94% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.15% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.15%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 106.69%
- Участие в снижении
- 95.94%
Комиссия
Комиссия SIVIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIVIX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 2.24 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 9.71 | -4.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Institutional Small-Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.59 | $2.59 | $1.89 | $1.33 | $0.79 | $3.32 | $0.61 | $1.09 | $2.91 | $1.82 | $0.64 | $2.05 |
Дивидендный доход | 15.41% | 17.59% | 10.99% | 7.77% | 4.87% | 16.56% | 3.16% | 6.27% | 19.92% | 9.35% | 3.38% | 13.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $2.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $1.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.32 | $3.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 56.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка State Street Institutional Small-Cap Equity Fund составляет 1.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-56.52%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-43.92%март 2020 г. | 3mo 1d | 7mo 28d | 10mo 29dдек. 2019 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.46%март 2003 г. | 10mo 13d | 9mo 22d | 1y 8moмай 2002 г. - дек. 2003 г. | — |
-26.51%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 2y 1mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-25.96%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 12mo 1d | 1y 3moсент. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| SIVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.52% | -56.78% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -9.10% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -18.90% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -25.43% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -33.92% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -1.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -10.70% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 2.09% | +1.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SIVIX
Добавьте State Street Institutional Small-Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIVIX