- ISIN
- US85749F8225
- Эмитент
- State Street
- Дата выпуска
- 3 авг. 1998 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) прибавил 9.3% с начала года. Текущая цена акции SIVIX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции SIVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,233.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) показал доход в 9.31% с начала года и 15.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SIVIX составила 9.51%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 10.22%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 9.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SIVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 1999 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -22.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении SIVIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.35% | 1.37% | -6.49% | 8.86% | 1.01% | 0.50% | 9.31% | ||||||
| 2025 | 3.67% | -4.66% | -7.25% | -2.86% | 5.89% | 2.96% | 0.78% | 4.94% | -1.53% | -1.32% | 0.99% | -0.11% | 0.64% |
| 2024 | -3.32% | 5.42% | 3.08% | -5.98% | 4.18% | -1.47% | 7.00% | 0.91% | 0.80% | -2.00% | 10.33% | -7.11% | 10.83% |
| 2023 | 8.99% | -1.13% | -4.11% | -1.79% | -2.00% | 8.73% | 4.44% | -3.65% | -5.77% | -6.37% | 7.06% | 11.15% | 14.23% |
| 2022 | -7.88% | -0.54% | 0.16% | -7.66% | 0.65% | -7.19% | 9.51% | -2.82% | -8.29% | 12.59% | 3.56% | -5.62% | -14.99% |
| 2021 | 2.32% | 6.85% | 3.20% | 3.29% | 0.18% | -0.31% | -0.35% | 1.87% | -3.40% | 4.83% | -3.14% | 4.84% | 21.48% |
Метрики бенчмарка
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund has an annualized alpha of 2.97%, beta of 0.94, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1999.
- This fund captured 107.13% of S&P 500 Index gains but only 97.15% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 2.97% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.94 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 2.97%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.74
- Участие в росте
- 107.13%
- Участие в снижении
- 97.15%
Комиссия
Комиссия SIVIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIVIX имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SIVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.93 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.93 | 13.52 | -8.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность State Street Institutional Small-Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 16.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.59 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.59 | $2.59 | $1.89 | $1.33 | $0.79 | $3.32 | $0.61 | $1.09 | $2.91 | $1.82 | $0.64 | $2.05 |
Дивидендный доход | 16.09% | 17.59% | 10.99% | 7.77% | 4.87% | 16.56% | 3.16% | 6.27% | 19.92% | 9.35% | 3.38% | 13.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.59 | $2.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $1.89 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.33 | $1.33 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.32 | $3.32 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 56.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка State Street Institutional Small-Cap Equity Fund составляет 0.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.52%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -43.92%март 2020 г. | 3mo 1d | 7mo 28d | 10mo 29dдек. 2019 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -30.46%март 2003 г. | 10mo 13d | 9mo 22d | 1y 8moмай 2002 г. - дек. 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.51%июнь 2022 г. | 7mo 1d | 2y 1mo | 2y 8moнояб. 2021 г. - июль 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.96%дек. 2018 г. | 3mo 8d | 12mo 1d | 1y 3moсент. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Показатели просадок
| SIVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.52% | -56.78% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -9.10% | -1.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.67% | -18.90% | -6.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.51% | -25.43% | -1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.92% | -33.92% | -10.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.74% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -10.72% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 1.97% | +1.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SIVIX
Добавьте State Street Institutional Small-Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIVIX