PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVIX с CSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVIX с CSMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX).

SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. CSMDX управляется Copeland Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVIX и CSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVIX и CSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		-3.53%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%8.84%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		1.51%2.72%2.24%18.89%-14.89%22.60%8.29%29.90%-5.20%10.44%

Доходность по периодам

С начала года, SIVIX показывает доходность -3.53%, что значительно ниже, чем у CSMDX с доходностью 1.51%.

SIVIX

1 день
-0.63%
1 месяц
-8.80%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-3.97%
1 год
5.91%
3 года*
5.96%
5 лет*
2.39%
10 лет*
8.69%

CSMDX

1 день
-0.39%
1 месяц
-8.78%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.49%
3 года*
5.94%
5 лет*
3.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с SSBWXSIVIX с BOSOXSIVIX с RIVSXSIVIX с SSSYXSIVIX с SSEYXSIVIX с VSCPX
Часто сравнивают с CSMDX:
CSMDX с IJRCSMDX с AUERXCSMDX с CAMSXCSMDX с SSLCXCSMDX с WESCXCSMDX с PRCGXCSMDX с RIVSX

Сравнение комиссий SIVIX и CSMDX

SIVIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии CSMDX в 0.95%.

CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

Доходность на риск

SIVIX vs. CSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CSMDX
Ранг доходности на риск CSMDX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMDX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVIX c CSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVIXCSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.51

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

0.89

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.12

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.58

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.89

2.19

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVIX vs. CSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVIX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа CSMDX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVIX и CSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVIXCSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.51

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.21

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.01

Корреляция

Корреляция между SIVIX и CSMDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVIX и CSMDX

Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.23%, что больше доходности CSMDX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		18.23%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%
CSMDX
Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund		3.09%3.14%1.33%0.81%4.07%6.67%0.38%2.61%4.40%0.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIVIX и CSMDX

Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что больше максимальной просадки CSMDX в -37.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и CSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVIXCSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-37.28%

-19.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-13.33%

-0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-24.60%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.92%

-9.20%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-5.84%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

3.52%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVIX и CSMDX

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) имеет более высокую волатильность в 5.42% по сравнению с Copeland SMID Cap Dividend Growth Fund (CSMDX) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVIXCSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.42%

4.58%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.13%

10.22%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.99%

19.31%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.30%

18.12%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.09%

19.25%

+1.84%