PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVIX с SSBWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVIX с SSBWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX).

SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. SSBWX управляется State Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVIX и SSBWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVIX и SSBWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		-1.09%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%13.22%
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		-0.72%15.92%9.76%15.66%-17.17%10.75%17.27%22.52%-6.23%16.05%

Доходность по периодам

С начала года, SIVIX показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у SSBWX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции SIVIX превзошли акции SSBWX по среднегодовой доходности: 8.96% против 8.36% соответственно.

SIVIX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-1.65%
1 год
8.05%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.96%

SSBWX

1 день
1.47%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
0.89%
1 год
13.77%
3 года*
11.33%
5 лет*
5.43%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

State Street Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с CSMDXSIVIX с BOSOXSIVIX с RIVSXSIVIX с SSEYXSIVIX с SSSYXSIVIX с VSCPX
Часто сравнивают с SSBWX:
SSBWX с SSCNXSSBWX с FITLXSSBWX с VTHRXSSBWX с SSDJXSSBWX с SSDDXSSBWX с VBIAXSSBWX с SVSPX

Сравнение комиссий SIVIX и SSBWX

SIVIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SSBWX в 0.15%.

SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund

Доходность на риск

SIVIX vs. SSBWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SSBWX
Ранг доходности на риск SSBWX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBWX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBWX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBWX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVIX c SSBWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVIXSSBWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

1.41

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

2.03

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.31

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.87

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

8.64

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVIX vs. SSBWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SSBWX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVIX и SSBWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVIXSSBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

1.41

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.51

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.74

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.67

-0.25

Корреляция

Корреляция между SIVIX и SSBWX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVIX и SSBWX

Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.78%, что больше доходности SSBWX в 6.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		17.78%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		6.96%6.91%6.16%4.11%5.78%6.18%4.92%6.65%5.24%0.46%1.75%2.11%

Просадки

Сравнение просадок SIVIX и SSBWX

Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что больше максимальной просадки SSBWX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и SSBWX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVIXSSBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-23.73%

-32.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-7.59%

-6.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-23.73%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-23.73%

-20.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-4.61%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-4.22%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

1.64%

+2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVIX и SSBWX

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSBWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVIXSSBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

3.73%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

5.71%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

10.08%

+12.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

10.64%

+9.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

11.32%

+9.78%