PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVIX с SSBWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVIX с SSBWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIVIX (State Street Institutional Small-Cap Equity Fund) and SSBWX (State Street Target Retirement 2030 Fund) are both mutual funds - SIVIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by State Street, while SSBWX is a Target Retirement Date fund managed by State Street. Over the past 10 years, SIVIX returned 9.51%/yr vs 9.01%/yr for SSBWX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. SIVIX charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for SSBWX.

Доходность

Сравнение доходности SIVIX и SSBWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVIX показывает доходность 9.31%, что значительно выше, чем у SSBWX с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции SIVIX превзошли акции SSBWX по среднегодовой доходности: 9.51% против 9.01% соответственно.

SIVIX

1 день
0.81%
1 месяц
2.35%
С начала года
9.31%
6 месяцев
8.62%
1 год
15.25%
3 года*
10.22%
5 лет*
4.28%
10 лет*
9.51%

SSBWX

1 день
0.27%
1 месяц
3.08%
С начала года
7.96%
6 месяцев
8.30%
1 год
19.22%
3 года*
13.97%
5 лет*
6.52%
10 лет*
9.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVIX и SSBWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		9.31%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%13.22%
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		7.96%15.92%9.76%15.66%-17.17%10.75%17.27%22.52%-6.23%16.05%

Correlation

The correlation between SIVIX and SSBWX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.81

The correlation between SIVIX and SSBWX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

State Street Target Retirement 2030 Fund

Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с CSMDXSIVIX с RIVSXSIVIX с VSCPXSIVIX с BOSOXSIVIX с SSSYXSIVIX с SSEYX
Часто сравнивают с SSBWX:
SSBWX с SSCNXSSBWX с FITLXSSBWX с FRQHXSSBWX с VTHRXSSBWX с SSDJXSSBWX с TTIHXSSBWX с SSGVX

Доходность на риск

SIVIX vs. SSBWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
SSBWX
Ранг доходности на риск SSBWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSBWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSBWX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSBWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSBWX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSBWX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVIX c SSBWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVIXSSBWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
2.61

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
3.74

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.52

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.13

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.93

13.90

-8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVIX vs. SSBWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SSBWX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVIX и SSBWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVIXSSBWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.61

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.62

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.80

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.73

-0.29

Просадки

Сравнение просадок SIVIX и SSBWX

Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что больше максимальной просадки SSBWX в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и SSBWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVIXSSBWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-23.73%

-32.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-6.20%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-9.73%

-15.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-23.73%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-23.73%

-20.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

0.00%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-4.17%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

1.39%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVIX и SSBWX

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с State Street Target Retirement 2030 Fund (SSBWX) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSBWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVIXSSBWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.33%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.61%

5.97%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.91%

7.42%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.29%

10.65%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.12%

11.33%

+9.79%

Сравнение комиссий SIVIX и SSBWX

SIVIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SSBWX в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVIX и SSBWX

Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности SSBWX в 6.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		16.09%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%
SSBWX
State Street Target Retirement 2030 Fund		6.40%6.91%6.16%4.11%5.78%6.18%4.92%6.65%5.24%0.46%1.75%2.11%

Часто задаваемые вопросы

SIVIX and SSBWX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIVIX has higher volatility (4.24%) compared to SSBWX (2.33%). In terms of maximum drawdown, SIVIX dropped -56.52% vs SSBWX's -23.73%.

SSBWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVIX и SSBWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор