PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVIX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIVIX с SSEYX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SIVIX (State Street Institutional Small-Cap Equity Fund) and SSEYX (State Street Equity 500 Index II Portfolio) are both mutual funds - SIVIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by State Street, while SSEYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by State Street. Over the past 10 years, SIVIX returned 10.04%/yr vs 15.54%/yr for SSEYX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SIVIX charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for SSEYX.

Доходность

Сравнение доходности SIVIX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIVIX показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у SSEYX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции SIVIX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 10.04% против 15.54% соответственно.

SIVIX

1 день
-0.73%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.48%
6 месяцев
9.11%
1 год
15.84%
3 года*
11.04%
5 лет*
4.66%
10 лет*
10.04%

SSEYX

1 день
-1.43%
1 месяц
-1.33%
С начала года
8.21%
6 месяцев
6.88%
1 год
22.02%
3 года*
20.70%
5 лет*
13.06%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIVIX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		11.48%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%13.22%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		8.21%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Correlation

The correlation between SIVIX and SSEYX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2014 г.

0.82

The correlation between SIVIX and SSEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с CSMDXSIVIX с SSBWXSIVIX с RIVSXSIVIX с VSCPXSIVIX с BOSOXSIVIX с SSSYX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI

Доходность на риск

SIVIX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVIX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SIVIXSSEYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.88

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.56

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.64

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

11.88

-6.88

SIVIX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SSEYX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVIX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SIVIX и SSEYX

Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и SSEYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIVIXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-33.75%

-22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-8.88%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.67%

-18.74%

-6.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-24.52%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-33.75%

-10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-3.12%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.81%

-4.08%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.97%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVIX и SSEYX

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеют волатильность 4.72% и 4.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIVIXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.89%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

9.91%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

12.55%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

17.01%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

18.08%

+3.02%

Сравнение комиссий SIVIX и SSEYX

SIVIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVIX и SSEYX

Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.78%, что больше доходности SSEYX в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		15.78%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.28%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Часто задаваемые вопросы

SIVIX and SSEYX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSEYX has higher volatility (4.89%) compared to SIVIX (4.72%). In terms of maximum drawdown, SIVIX dropped -56.52% vs SSEYX's -33.75%.

SSEYX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIVIX и SSEYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор