PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIVIX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIVIX с SSEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).

SIVIX управляется State Street. Фонд был запущен 3 авг. 1998 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности SIVIX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIVIX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		-1.09%0.64%10.83%14.23%-14.99%21.48%15.19%26.69%-10.13%13.22%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-4.34%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, SIVIX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у SSEYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции SIVIX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 8.96% против 13.99% соответственно.

SIVIX

1 день
2.54%
1 месяц
-7.02%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
-1.65%
1 год
8.05%
3 года*
6.85%
5 лет*
2.63%
10 лет*
8.96%

SSEYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.39%
1 год
17.01%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с SIVIX:
SIVIX с SVOLSIVIX с SSBWXSIVIX с CSMDXSIVIX с BOSOXSIVIX с RIVSXSIVIX с SSSYXSIVIX с VSCPX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI

Сравнение комиссий SIVIX и SSEYX

SIVIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

SIVIX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIVIX
Ранг доходности на риск SIVIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIVIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIVIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIVIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIVIX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIVIXSSEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.96

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.47

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.22

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.50

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

7.19

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIVIX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIVIX на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа SSEYX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIVIX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIVIXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.96

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.70

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.78

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.72

-0.30

Корреляция

Корреляция между SIVIX и SSEYX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIVIX и SSEYX

Дивидендная доходность SIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.78%, что больше доходности SSEYX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIVIX
State Street Institutional Small-Cap Equity Fund		17.78%17.59%10.99%7.77%4.87%16.56%3.16%6.27%19.92%9.35%3.38%13.07%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.45%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Просадки

Сравнение просадок SIVIX и SSEYX

Максимальная просадка SIVIX за все время составила -56.52%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIVIX и SSEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

SIVIXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.52%

-33.75%

-22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.88%

-12.10%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.51%

-24.52%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.92%

-33.75%

-10.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.66%

-6.22%

-2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-4.14%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.52%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SIVIX и SSEYX

State Street Institutional Small-Cap Equity Fund (SIVIX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что SIVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIVIXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.34%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

9.51%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.09%

18.29%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

16.92%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

18.05%

+3.05%