PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SITE с STZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SITE с STZ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Constellation Brands, Inc. (STZ).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SITE или STZ.

Корреляция

Корреляция между SITE и STZ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SITE и STZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
331.16%
29.61%
SITE
STZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SITE:

-0.74

STZ:

-0.96

Коэф-т Сортино

SITE:

-0.94

STZ:

-1.18

Коэф-т Омега

SITE:

0.89

STZ:

0.82

Коэф-т Кальмара

SITE:

-0.50

STZ:

-0.70

Коэф-т Мартина

SITE:

-1.67

STZ:

-1.52

Индекс Язвы

SITE:

17.58%

STZ:

18.27%

Дневная вол-ть

SITE:

39.92%

STZ:

28.99%

Макс. просадка

SITE:

-59.96%

STZ:

-75.46%

Текущая просадка

SITE:

-54.31%

STZ:

-30.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SITE:

$5.26B

STZ:

$33.38B

EPS

SITE:

$2.71

STZ:

-$0.44

Коэффициент PEG

SITE:

2.52

STZ:

1.26

Коэффициент P/S

SITE:

1.16

STZ:

3.27

Коэффициент P/B

SITE:

3.29

STZ:

4.79

Общая выручка (12 мес.)

SITE:

$3.64B

STZ:

$10.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

SITE:

$1.29B

STZ:

$5.30B

EBITDA (12 мес.)

SITE:

$322.80M

STZ:

$760.60M

Доходность по периодам

С начала года, SITE показывает доходность -12.73%, что значительно выше, чем у STZ с доходностью -15.63%.

SITE

С начала года

-12.73%

1 месяц

-8.95%

6 месяцев

-18.70%

1 год

-29.25%

5 лет

6.74%

10 лет

N/A

STZ

С начала года

-15.63%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

-21.78%

1 год

-27.40%

5 лет

4.17%

10 лет

6.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SITE и STZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SITE
Ранг риск-скорректированной доходности SITE, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SITE, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
STZ
Ранг риск-скорректированной доходности STZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STZ, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SITE c STZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SITE, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SITE: -0.74
STZ: -0.96
Коэффициент Сортино SITE, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SITE: -0.94
STZ: -1.18
Коэффициент Омега SITE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SITE: 0.89
STZ: 0.82
Коэффициент Кальмара SITE, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SITE: -0.50
STZ: -0.70
Коэффициент Мартина SITE, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SITE: -1.67
STZ: -1.52

Показатель коэффициента Шарпа SITE на текущий момент составляет -0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STZ равному -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SITE и STZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
-0.96
SITE
STZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SITE и STZ

SITE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STZ
Constellation Brands, Inc.		2.18%1.77%1.44%1.36%1.21%1.37%1.58%1.70%0.86%0.98%0.65%

Просадки

Сравнение просадок SITE и STZ

Максимальная просадка SITE за все время составила -59.96%, что меньше максимальной просадки STZ в -75.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SITE и STZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.31%
-30.61%
SITE
STZ

Волатильность

Сравнение волатильности SITE и STZ

SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 9.28%. Это указывает на то, что SITE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.32%
9.28%
SITE
STZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SITE и STZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SiteOne Landscape Supply, Inc. и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию