Сравнение SIO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SIO и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIO или SPY.
Корреляция
Корреляция между SIO и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SIO и SPY
Основные характеристики
SIO:
1.81
SPY:
1.97
SIO:
2.74
SPY:
2.64
SIO:
1.33
SPY:
1.36
SIO:
2.47
SPY:
2.97
SIO:
6.58
SPY:
12.34
SIO:
1.19%
SPY:
2.03%
SIO:
4.34%
SPY:
12.68%
SIO:
-7.57%
SPY:
-55.19%
SIO:
-0.90%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, SIO показывает доходность 1.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%.
SIO
1.38%
1.17%
1.07%
7.47%
N/A
N/A
SPY
4.03%
2.03%
9.65%
23.63%
14.28%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIO и SPY
SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SIO и SPY
SIO
SPY
Сравнение SIO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и SPY
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.21%, что больше доходности SPY в 1.16%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 5.21% | 5.30% | 5.04% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.16% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SIO и SPY
Максимальная просадка SIO за все время составила -7.57%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и SPY
Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.61%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.15%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.