PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIO с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - SIO is a Multisector Bonds fund actively managed by Touchstone, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. SIO is actively managed, while SPY is passively managed. Over the past 3 years, SIO returned 7.30%/yr vs 22.35%/yr for SPY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. SIO charges 0.65%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности SIO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 10.91%.

SIO

1 день
-0.35%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.63%
3 года*
7.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIO и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		0.79%9.29%6.15%8.48%0.72%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-2.48%

Correlation

The correlation between SIO and SPY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.37

Сравнение распределения секторов SIO и SPY

Секторы
SIO
SPY

Коммуникационные услуги

24.7%
11.3%

Финансовые услуги

12.4%
11.8%

Потребительский циклический сектор

5.8%
10.3%

Промышленность

5.2%
7.8%

Энергетика

3.9%
3.6%

Недвижимость

3.6%
1.9%

Сырьевые материалы

3.2%
1.8%

Технологии

2.7%
35.9%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Здравоохранение

1.4%
8.4%

Потребительский защитный сектор

1.1%
4.8%

Коммуникационные услуги

SIO
24.7%
SPY
11.3%

Финансовые услуги

SIO
12.4%
SPY
11.8%

Потребительский циклический сектор

SIO
5.8%
SPY
10.3%

Промышленность

SIO
5.2%
SPY
7.8%

Энергетика

SIO
3.9%
SPY
3.6%

Недвижимость

SIO
3.6%
SPY
1.9%

Сырьевые материалы

SIO
3.2%
SPY
1.8%

Технологии

SIO
2.7%
SPY
35.9%

Коммунальные услуги

SIO
2.6%
SPY
2.4%

Здравоохранение

SIO
1.4%
SPY
8.4%

Потребительский защитный сектор

SIO
1.1%
SPY
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SIO:
SIO с NFLTSIO с CLOASIO с GHMSSIO с LCFSIO с IDVOSIO с PHYLSIO с DVND
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

SIO vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.38

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.24

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.16

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

14.72

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.38

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.59

+0.73

Просадки

Сравнение просадок SIO и SPY

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIOSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-55.19%

+48.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-8.88%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-18.76%

+14.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.70%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-9.05%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.91%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и SPY

Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.15%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIOSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

2.84%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

8.90%

-5.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

11.83%

-7.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

17.05%

-12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

17.94%

-12.94%

Сравнение комиссий SIO и SPY

SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и SPY

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.94%6.80%5.30%5.37%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SIO and SPY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.84%) compared to SIO (1.15%). In terms of maximum drawdown, SIO dropped -6.94% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.35% vs 7.30% for SIO. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SIO has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.35% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.

SIO has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 0.98% for SPY.

SIO is categorized as Multisector Bonds, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Touchstone and State Street. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIO и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор