PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с DVND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIO с DVND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Touchstone Dividend Select ETF (DVND).

SIO и DVND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г.. DVND - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SIO и DVND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Touchstone Dividend Select ETF (DVND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIO и DVND

2026 (YTD)2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		0.22%9.29%6.15%8.48%-1.11%
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		0.98%16.36%11.57%14.04%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у DVND с доходностью 0.98%.

SIO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.57%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

DVND

1 день
0.04%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.29%
1 год
15.48%
3 года*
13.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Touchstone Dividend Select ETF

Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с IDVOSIO с PHYLSIO с GHMSSIO с LCF
Часто сравнивают с DVND:
DVND с DIVYDVND с TDIDVND с LCFDVND с TSECDVND с TUSIDVND с CSTKDVND с ABEQ

Сравнение комиссий SIO и DVND

SIO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DVND в 0.68%.

DVND
Touchstone Dividend Select ETF
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Доходность на риск

SIO vs. DVND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
DVND
Ранг доходности на риск DVND: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVND: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVND: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVND: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c DVND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Touchstone Dividend Select ETF (DVND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIODVNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.02

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.49

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.31

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

5.49

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. DVND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа DVND равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и DVND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIODVNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.02

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.89

+0.44

Корреляция

Корреляция между SIO и DVND составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и DVND

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности DVND в 1.97%

TTM2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.92%6.80%5.30%5.37%3.12%
DVND
Touchstone Dividend Select ETF		1.97%1.93%2.06%2.05%0.71%

Просадки

Сравнение просадок SIO и DVND

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки DVND в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и DVND.

Загрузка...

Показатели просадок

SIODVNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-14.83%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-11.48%

+8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-6.07%

+4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.50%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

2.74%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и DVND

Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.49%, в то время как у Touchstone Dividend Select ETF (DVND) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIODVNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

3.72%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

7.49%

-4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

15.29%

-10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

13.49%

-8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

13.49%

-8.44%