Сравнение SIO с DVND
SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and DVND (Touchstone Dividend Select ETF) are both exchange-traded funds - SIO is a Multisector Bonds fund actively managed by Touchstone, while DVND is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past 3 years, SIO returned 7.44%/yr vs 15.80%/yr for DVND. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SIO charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for DVND.
Доходность
Сравнение доходности SIO и DVND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIO показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у DVND с доходностью 9.02%.
SIO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVND
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 8.02%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIO и DVND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 1.36% | 9.29% | 6.15% | 8.48% | -0.86% |
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 9.02% | 16.36% | 11.57% | 14.04% | 1.22% |
Correlation
The correlation between SIO and DVND is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2022 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIO vs. DVND — Ранг доходности на риск
SIO
DVND
Сравнение SIO c DVND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Touchstone Dividend Select ETF (DVND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIO | DVND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.38 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 8.94 | -2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIO и DVND
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки DVND в -14.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и DVND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIO | DVND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -14.83% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -7.80% | +5.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | -14.64% | +10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -1.68% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -2.43% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.07% | -1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и DVND
Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.01%, в то время как у Touchstone Dividend Select ETF (DVND) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIO | DVND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 3.21% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 7.68% | -4.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 10.02% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 13.34% | -8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 13.34% | -8.36% |
Сравнение комиссий SIO и DVND
SIO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DVND в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и DVND
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности DVND в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVND Touchstone Dividend Select ETF | 1.83% | 1.93% | 2.06% | 2.05% | 0.71% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.90% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
SIO and DVND have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DVND has higher volatility (3.21%) compared to SIO (1.01%). In terms of maximum drawdown, SIO dropped -6.94% vs DVND's -14.83%.
On 3-year performance, DVND leads with 15.80% vs 7.44% for SIO. On fees, SIO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SIO has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DVND has performed better with a 15.80% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for DVND.
SIO has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 1.83% for DVND.
SIO is categorized as Multisector Bonds, while DVND is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.68% for DVND.
DVND currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIO и DVND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор