PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с LCF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIO с LCF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF).

SIO и LCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г.. LCF - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SIO и LCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIO и LCF

2026 (YTD)2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		-0.09%9.29%6.15%8.48%-0.92%
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		-7.24%17.20%20.71%26.20%-5.21%

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у LCF с доходностью -7.24%.

SIO

1 день
0.20%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.50%
1 год
6.42%
3 года*
6.90%
5 лет*
—
10 лет*
—

LCF

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.24%
6 месяцев
-4.68%
1 год
12.52%
3 года*
15.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Touchstone US Large Cap Focused ETF

Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с IDVOSIO с PHYLSIO с GHMSSIO с PYLD
Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с TSECLCF с TDILCF с DVNDLCF с TUSILCF с SAMTLCF с THLV

Сравнение комиссий SIO и LCF

SIO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии LCF в 0.70%.

LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Доходность на риск

SIO vs. LCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c LCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOLCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

0.69

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.11

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.11

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.83

4.11

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. LCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа LCF равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и LCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOLCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.69

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.84

+0.48

Корреляция

Корреляция между SIO и LCF составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и LCF

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности LCF в 0.59%

TTM2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.94%6.80%5.30%5.37%3.12%
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.59%0.55%0.63%0.71%0.24%

Просадки

Сравнение просадок SIO и LCF

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки LCF в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и LCF.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOLCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-18.28%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-11.77%

+9.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-8.97%

+6.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.87%

+1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

3.17%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и LCF

Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.46%, в то время как у Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOLCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.46%

5.34%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.99%

9.35%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

18.22%

-13.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

15.62%

-10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

15.62%

-10.57%