Сравнение SIO с CLOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA).
SIO и CLOA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г.. CLOA - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 10 янв. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SIO и CLOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIO и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | -0.09% | 9.29% | 6.15% | 5.45% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 1.03% | 5.44% | 7.25% | 8.38% |
Доходность по периодам
С начала года, SIO показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у CLOA с доходностью 1.03%.
SIO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIO и CLOA
SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.
Доходность на риск
SIO vs. CLOA — Ранг доходности на риск
SIO
CLOA
Сравнение SIO c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и BlackRock AAA CLO ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIO | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 3.33 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 4.52 | -2.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 2.21 | -0.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 5.03 | -2.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 36.40 | -27.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIO | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 3.33 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 5.13 | -3.81 |
Корреляция
Корреляция между SIO и CLOA составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и CLOA
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности CLOA в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.94% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
CLOA BlackRock AAA CLO ETF | 5.12% | 5.35% | 6.01% | 5.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SIO и CLOA
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и CLOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIO | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -1.34% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -1.10% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | 0.00% | -2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.06% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.15% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и CLOA
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с BlackRock AAA CLO ETF (CLOA) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что SIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIO | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 0.27% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 0.51% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 1.64% | +3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 1.35% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 1.35% | +3.70% |