- ISIN
- US89157W2026
- Эмитент
- Touchstone
- Дата выпуска
- 21 июл. 2022 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Multisector Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $229M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) прибавил 0.8% с начала года. Текущая цена акции SIO — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) показал доход в 0.79% с начала года и 6.63% за последние 12 месяцев.
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность SIO по месяцам
На основе ежедневных данных с 25 июл. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -3.6%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении SIO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 26 сент. 2022 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.68% | 1.26% | -2.00% | 0.75% | 0.41% | -0.27% | 0.79% | ||||||
| 2025 | 0.69% | 1.99% | -0.08% | 0.61% | 0.24% | 1.78% | 0.01% | 1.19% | 0.93% | 0.76% | 0.79% | 0.02% | 9.29% |
| 2024 | 0.65% | -0.08% | 1.47% | -2.04% | 1.77% | 0.70% | 2.66% | 1.67% | 1.39% | -1.77% | 1.02% | -1.33% | 6.15% |
| 2023 | 3.89% | -2.08% | 1.18% | 0.58% | -0.73% | 0.26% | 1.03% | -0.48% | -1.84% | -1.11% | 4.31% | 3.40% | 8.48% |
| 2022 | 1.65% | -1.89% | -3.56% | 0.49% | 4.04% | 0.16% | 0.72% |
Метрики бенчмарка
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF has an annualized alpha of 4.46%, beta of 0.12, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2022.
- This ETF participated in 30.82% of S&P 500 Index downside but only 28.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.12 may look defensive, but with R2 of 0.15 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.15 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.46%
- Бета
- 0.12
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 28.05%
- Участие в снижении
- 30.82%
Комиссия
Комиссия SIO составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
SIO имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| SIO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.41 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 2.93 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 13.52 | -5.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Touchstone Strategic Income Opportunities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.78 | $1.76 | $1.35 | $1.35 | $0.77 |
Дивидендный доход | 6.94% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.00 | $0.52 | ||||||
| 2025 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.12 | $0.13 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.57 | $1.76 |
| 2024 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.09 | $0.11 | $0.09 | $0.09 | $0.11 | $0.09 | $0.26 | $1.35 |
| 2023 | $0.16 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $0.12 | $0.09 | $0.12 | $0.11 | $0.15 | $1.35 |
| 2022 | $0.18 | $0.16 | $0.10 | $0.10 | $0.23 | $0.77 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF показал максимальную просадку в 6.94%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Touchstone Strategic Income Opportunities ETF составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -6.94%окт. 2022 г. | 2mo 6d | 2mo 18d | 4mo 24dавг. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.85%окт. 2023 г. | 8mo 18d | 1mo 11d | 9mo 29dфевр. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.18%янв. 2025 г. | 3mo 22d | 1mo 14d | 5mo 6dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -2.62%март 2026 г. | 25d | — | 3mo 4dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -2.38%апр. 2024 г. | 15d | 29d | 1mo 14dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Показатели просадок
| SIO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -56.78% | +49.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -9.10% | +6.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | -18.90% | +14.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -0.74% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -10.72% | +9.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.97% | -1.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с SIO
Добавьте Touchstone Strategic Income Opportunities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с SIO