PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с PHYL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIO с PHYL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SIO is a Multisector Bonds fund actively managed by Touchstone, while PHYL is a High Yield Bonds fund actively managed by Prudential. Both are actively managed. Over the past 3 years, SIO returned 7.40%/yr vs 9.20%/yr for PHYL. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIO charges 0.65%/yr vs 0.53%/yr for PHYL.

Доходность

Сравнение доходности SIO и PHYL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у PHYL с доходностью 1.53%.

SIO

1 день
0.25%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.45%
1 год
6.49%
3 года*
7.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

PHYL

1 день
0.17%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.43%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIO и PHYL

2026 (YTD)2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		1.05%9.29%6.15%8.48%0.72%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		1.53%9.65%8.45%11.91%-1.53%

Correlation

The correlation between SIO and PHYL is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.70

The correlation between SIO and PHYL shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIO и PHYL

Секторы
SIO
PHYL

Коммуникационные услуги

24.7%
41.1%

Финансовые услуги

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Промышленность

5.2%

-

Энергетика

3.9%
59.0%

Недвижимость

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Технологии

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

SIO
24.7%
PHYL
41.1%

Финансовые услуги

SIO
12.4%
PHYL

-

Потребительский циклический сектор

SIO
5.8%
PHYL

-

Промышленность

SIO
5.2%
PHYL

-

Энергетика

SIO
3.9%
PHYL
59.0%

Недвижимость

SIO
3.6%
PHYL

-

Сырьевые материалы

SIO
3.2%
PHYL

-

Технологии

SIO
2.7%
PHYL

-

Коммунальные услуги

SIO
2.6%
PHYL

-

Здравоохранение

SIO
1.4%
PHYL

-

Потребительский защитный сектор

SIO
1.1%
PHYL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

PGIM Active High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с GHMSSIO с LCFSIO с IDVOSIO с DVND
Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с FNGRPHYL с PTRBPHYL с HYGHPHYL с FNGDPHYL с FNGU

Доходность на риск

SIO vs. PHYL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c PHYL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOPHYLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.30

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.40

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.47

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.79

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.59

12.75

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. PHYL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа PHYL равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и PHYL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOPHYLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.30

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.72

+0.61

Просадки

Сравнение просадок SIO и PHYL

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и PHYL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIOPHYLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-22.07%

+15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-2.68%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-4.53%

+0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.13%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-3.06%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

0.58%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и PHYL

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что SIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIOPHYLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.09%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

2.59%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

3.25%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

5.68%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

7.66%

-2.66%

Сравнение комиссий SIO и PHYL

SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PHYL в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и PHYL

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности PHYL в 6.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		6.99%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.92%6.80%5.30%5.37%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIO and PHYL have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIO has higher volatility (1.17%) compared to PHYL (1.09%). In terms of maximum drawdown, SIO dropped -6.94% vs PHYL's -22.07%.

On 3-year performance, PHYL leads with 9.20% vs 7.40% for SIO. On fees, PHYL is cheaper at 0.53% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PHYL has performed better with a 9.20% return vs 7.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHYL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.

PHYL has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 6.92% for SIO.

SIO is categorized as Multisector Bonds, while PHYL is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Touchstone and Prudential. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.53% for PHYL.

PHYL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIO и PHYL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор