Сравнение SIO с PHYL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL).
SIO и PHYL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г.. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности SIO и PHYL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIO и PHYL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 0.22% | 9.29% | 6.15% | 8.48% | 0.72% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | -0.40% | 9.65% | 8.45% | 11.91% | -1.53% |
Доходность по периодам
С начала года, SIO показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у PHYL с доходностью -0.40%.
SIO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHYL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIO и PHYL
SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PHYL в 0.53%.
Доходность на риск
SIO vs. PHYL — Ранг доходности на риск
SIO
PHYL
Сравнение SIO c PHYL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIO | PHYL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.69 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.35 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.05 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 9.77 | -1.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIO | PHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.69 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.69 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между SIO и PHYL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и PHYL
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности PHYL в 7.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.92% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 7.18% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок SIO и PHYL
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки PHYL в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и PHYL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIO | PHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -22.07% | +15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -3.80% | +1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -1.48% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -3.13% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.80% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и PHYL
Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.49%, в то время как у PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHYL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIO | PHYL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.91% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.52% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 4.46% | +0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 5.66% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 7.72% | -2.67% |