Сравнение SIO с TSEL
SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and TSEL (Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF) are both exchange-traded funds - SIO is a Multisector Bonds fund actively managed by Touchstone, while TSEL is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Touchstone. Both are actively managed. Over the past year, SIO returned 6.63% vs 9.55% for TSEL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. SIO charges 0.65%/yr vs 0.67%/yr for TSEL.
Доходность
Сравнение доходности SIO и TSEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIO показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у TSEL с доходностью 3.62%.
SIO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 6.63%
- 3 года*
- 7.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSEL
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 3.62%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIO и TSEL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 0.79% | 8.89% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 3.62% | 11.16% |
Correlation
The correlation between SIO and TSEL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIO vs. TSEL — Ранг доходности на риск
SIO
TSEL
Сравнение SIO c TSEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIO | TSEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.09 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 0.41 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.78 | 1.01 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIO | TSEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.47 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.40 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок SIO и TSEL
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки TSEL в -28.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и TSEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIO | TSEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -28.95% | +22.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -23.47% | +20.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.13% | -5.07% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -8.25% | +7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 9.44% | -8.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и TSEL
Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.15%, в то время как у Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF (TSEL) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIO | TSEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 4.90% | -3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 15.63% | -12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 20.34% | -15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 26.78% | -21.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 26.78% | -21.78% |
Сравнение комиссий SIO и TSEL
SIO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии TSEL в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и TSEL
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, тогда как TSEL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.94% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
TSEL Touchstone Sands Capital US Select Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SIO and TSEL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSEL has higher volatility (4.90%) compared to SIO (1.15%). In terms of maximum drawdown, SIO dropped -6.94% vs TSEL's -28.95%.
On 1-year performance, TSEL leads with 9.55% vs 6.63% for SIO. On fees, SIO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SIO has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSEL has performed better with a 9.55% return vs 6.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SIO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.67% for TSEL.
SIO has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 0.00% for TSEL.
SIO is categorized as Multisector Bonds, while TSEL is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.67% for TSEL.
SIO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIO и TSEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор