Сравнение SIO с IDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO).
SIO и IDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г.. IDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SIO и IDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIO и IDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 0.22% | 9.29% | 6.15% | 8.48% | 1.07% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 8.39% | 36.46% | 10.16% | 17.53% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, SIO показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 8.39%.
SIO
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IDVO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 37.65%
- 3 года*
- 21.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIO и IDVO
И SIO, и IDVO имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
SIO vs. IDVO — Ранг доходности на риск
SIO
IDVO
Сравнение SIO c IDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIO | IDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 2.05 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.67 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 2.99 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 12.91 | -4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIO | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 2.05 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.34 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SIO и IDVO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и IDVO
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности IDVO в 5.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.92% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
IDVO Amplify International Enhanced Dividend Income ETF | 5.47% | 5.42% | 6.14% | 5.72% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок SIO и IDVO
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и IDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIO | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -15.46% | +8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -12.81% | +10.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.69% | -5.42% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -2.31% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 2.96% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и IDVO
Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.49%, в то время как у Amplify International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIO | IDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 7.46% | -5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 12.75% | -9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 18.46% | -13.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 16.33% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 16.33% | -11.28% |