PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с NFLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIO с NFLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and NFLT (Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SIO returned 7.30%/yr vs 7.38%/yr for NFLT. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIO charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for NFLT.

Доходность

Сравнение доходности SIO и NFLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у NFLT с доходностью 1.50%.

SIO

1 день
-0.35%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.63%
3 года*
7.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

NFLT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.47%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.11%
3 года*
7.38%
5 лет*
3.15%
10 лет*
4.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIO и NFLT

2026 (YTD)2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		0.79%9.29%6.15%8.48%0.72%
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		1.50%8.77%6.05%9.16%-0.48%

Correlation

The correlation between SIO and NFLT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.63

Over the past year, the correlation between SIO and NFLT has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SIO и NFLT

Секторы
SIO
NFLT

Коммуникационные услуги

24.7%

-

Финансовые услуги

12.4%
0.9%

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Промышленность

5.2%

-

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

3.6%
0.0%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Технологии

2.7%
0.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.7%

Здравоохранение

1.4%
0.0%

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

SIO
24.7%
NFLT

-

Финансовые услуги

SIO
12.4%
NFLT
0.9%

Потребительский циклический сектор

SIO
5.8%
NFLT

-

Промышленность

SIO
5.2%
NFLT

-

Энергетика

SIO
3.9%
NFLT

-

Недвижимость

SIO
3.6%
NFLT
0.0%

Сырьевые материалы

SIO
3.2%
NFLT

-

Технологии

SIO
2.7%
NFLT
0.0%

Коммунальные услуги

SIO
2.6%
NFLT
2.7%

Здравоохранение

SIO
1.4%
NFLT
0.0%

Потребительский защитный сектор

SIO
1.1%
NFLT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с CLOASIO с GHMSSIO с LCFSIO с IDVOSIO с PHYLSIO с DVND
Часто сравнивают с NFLT:
NFLT с HTRBNFLT с OVBNFLT с BONDNFLT с NVDYNFLT с TLTNFLT с IGLBNFLT с BYLD

Доходность на риск

SIO vs. NFLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NFLT
Ранг доходности на риск NFLT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFLT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFLT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFLT: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFLT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFLT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c NFLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIONFLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.78

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.60

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.95

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

13.00

-5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. NFLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFLT равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и NFLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIONFLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.84

+0.48

Просадки

Сравнение просадок SIO и NFLT

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки NFLT в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и NFLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIONFLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-15.17%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-2.42%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-3.24%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.33%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.10%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.55%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и NFLT

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF (NFLT) имеют волатильность 1.15% и 1.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIONFLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.19%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.90%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

4.01%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

4.43%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

4.93%

+0.07%

Сравнение комиссий SIO и NFLT

SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NFLT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и NFLT

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности NFLT в 5.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NFLT
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF		5.50%5.74%5.76%6.02%4.16%3.41%3.63%4.33%4.81%6.23%5.30%0.67%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.94%6.80%5.30%5.37%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIO and NFLT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NFLT has higher volatility (1.19%) compared to SIO (1.15%). In terms of maximum drawdown, SIO dropped -6.94% vs NFLT's -15.17%.

On 3-year performance, NFLT leads with 7.38% vs 7.30% for SIO. On fees, NFLT is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NFLT has performed better with a 7.38% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NFLT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.

SIO has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 5.50% for NFLT.

They also come from different issuers: Touchstone and Virtus. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.50% for NFLT.

NFLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIO и NFLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор