PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHYL с FNGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYL с FNGD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD).

PHYL и FNGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. FNGD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYL или FNGD.

Корреляция

Корреляция между PHYL и FNGD составляет -0.79. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности PHYL и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.05%
-99.98%
PHYL
FNGD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYL:

2.05

FNGD:

-0.77

Коэф-т Сортино

PHYL:

2.85

FNGD:

-1.18

Коэф-т Омега

PHYL:

1.42

FNGD:

0.86

Коэф-т Кальмара

PHYL:

2.13

FNGD:

-0.72

Коэф-т Мартина

PHYL:

10.99

FNGD:

-1.37

Индекс Язвы

PHYL:

0.88%

FNGD:

52.31%

Дневная вол-ть

PHYL:

4.70%

FNGD:

93.92%

Макс. просадка

PHYL:

-22.06%

FNGD:

-99.99%

Текущая просадка

PHYL:

-1.23%

FNGD:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -9.22%.

PHYL

С начала года

1.26%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

1.81%

1 год

9.42%

5 лет

6.44%

10 лет

N/A

FNGD

С начала года

-9.22%

1 месяц

-15.30%

6 месяцев

-37.09%

1 год

-69.41%

5 лет

-73.37%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PHYL и FNGD

PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FNGD в 0.95%.

FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
График комиссии FNGD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGD: 0.95%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
График комиссии PHYL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHYL: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYL и FNGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг риск-скорректированной доходности PHYL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг риск-скорректированной доходности FNGD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYL c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PHYL, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PHYL: 2.05
FNGD: -0.77
Коэффициент Сортино PHYL, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHYL: 2.85
FNGD: -1.18
Коэффициент Омега PHYL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHYL: 1.42
FNGD: 0.86
Коэффициент Кальмара PHYL, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PHYL: 2.13
FNGD: -0.72
Коэффициент Мартина PHYL, с текущим значением в 10.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PHYL: 10.99
FNGD: -1.37

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FNGD равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
-0.77
PHYL
FNGD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и FNGD

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		8.07%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.30%1.79%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и FNGD

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки FNGD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и FNGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23%
-99.99%
PHYL
FNGD

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и FNGD

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 3.26%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 65.86%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.26%
65.86%
PHYL
FNGD