PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYL с FNGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYL с FNGD

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - PHYL is a High Yield Bonds fund actively managed by Prudential, while FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%). PHYL is actively managed, while FNGD is passively managed. Over the past 5 years, PHYL returned 4.02%/yr vs -62.21%/yr for FNGD. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. PHYL charges 0.53%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.

Доходность

Сравнение доходности PHYL и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -25.43%.

PHYL

1 день
0.14%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.75%
6 месяцев
1.77%
1 год
6.35%
3 года*
9.35%
5 лет*
4.02%
10 лет*
—

FNGD

1 день
2.34%
1 месяц
4.80%
С начала года
-25.43%
6 месяцев
-21.40%
1 год
-46.02%
3 года*
-65.22%
5 лет*
-62.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYL и FNGD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		1.75%9.65%8.45%11.91%-11.80%6.20%6.31%16.77%-4.17%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-25.43%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-60.04%-95.60%-72.46%55.02%

Correlation

The correlation between PHYL and FNGD is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г.

-0.52

The correlation between PHYL and FNGD has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.48 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active High Yield Bond ETF

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с FNGRPHYL с PTRBPHYL с HYGHPHYL с FNGUPHYL с BULZ
Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS

Доходность на риск

PHYL vs. FNGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYL c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PHYLFNGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.71

+2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-0.86

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.90

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

-0.70

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

-1.45

+12.27

PHYL vs. FNGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FNGD равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PHYL и FNGD

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и FNGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYLFNGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-100.00%

+77.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-65.92%

+63.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-97.35%

+92.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-99.67%

+83.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-100.00%

+99.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-87.30%

+84.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

32.73%

-32.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и FNGD

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 1.06%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 33.11%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYLFNGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

33.11%

-32.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

53.19%

-50.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.35%

65.48%

-62.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.70%

89.66%

-83.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.64%

91.28%

-83.64%

Сравнение комиссий PHYL и FNGD

PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FNGD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и FNGD

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		6.98%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%

Часто задаваемые вопросы

PHYL and FNGD have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (33.11%) compared to PHYL (1.06%). In terms of maximum drawdown, PHYL dropped -22.07% vs FNGD's -100.00%.

On 5-year performance, PHYL leads with 4.02% vs -62.21% for FNGD. On fees, PHYL is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PHYL has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PHYL has performed better with a 4.02% return vs -62.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHYL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

PHYL has the higher dividend yield at 6.98%, compared with 0.00% for FNGD.

PHYL is categorized as High Yield Bonds, while FNGD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Prudential and BMO. Their fees differ too: 0.53% for PHYL and 0.95% for FNGD.

PHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYL и FNGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор