PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHYL с FNGD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYL с FNGD

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD).

PHYL и FNGD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. FNGD - это пассивный фонд от BMO Financial Group, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (-300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYL или FNGD.

Корреляция

Корреляция между PHYL и FNGD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHYL и FNGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYL:

2.00

FNGD:

-0.77

Коэф-т Сортино

PHYL:

2.76

FNGD:

-1.21

Коэф-т Омега

PHYL:

1.41

FNGD:

0.85

Коэф-т Кальмара

PHYL:

2.05

FNGD:

-0.73

Коэф-т Мартина

PHYL:

10.41

FNGD:

-1.59

Индекс Язвы

PHYL:

0.89%

FNGD:

45.92%

Дневная вол-ть

PHYL:

4.69%

FNGD:

94.25%

Макс. просадка

PHYL:

-22.06%

FNGD:

-99.99%

Текущая просадка

PHYL:

-0.26%

FNGD:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -36.38%.

PHYL

С начала года

2.62%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

2.51%

1 год

9.31%

3 года

7.45%

5 лет

6.05%

10 лет

N/A

FNGD

С начала года

-36.38%

1 месяц

-47.62%

6 месяцев

-47.46%

1 год

-72.15%

3 года

-77.98%

5 лет

-73.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active High Yield Bond ETF

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Сравнение комиссий PHYL и FNGD

PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FNGD в 0.95%.

FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYL и FNGD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг риск-скорректированной доходности PHYL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FNGD
Ранг риск-скорректированной доходности FNGD, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYL c FNGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FNGD равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и FNGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и FNGD

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		8.01%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.30%1.79%
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и FNGD

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки FNGD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и FNGD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и FNGD

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 1.42%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 25.11%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...