Сравнение PHYL с FNGD
PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) and FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - PHYL is a High Yield Bonds fund actively managed by Prudential, while FNGD is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (-300%). PHYL is actively managed, while FNGD is passively managed. Over the past 5 years, PHYL returned 4.04%/yr vs -63.63%/yr for FNGD. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. PHYL charges 0.53%/yr vs 0.95%/yr for FNGD.
Доходность
Сравнение доходности PHYL и FNGD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYL показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у FNGD с доходностью -36.98%.
PHYL
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.12%
- 6 месяцев
- 1.47%
- С начала года
- 2.03%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- —
FNGD
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.44%
- 6 месяцев
- -39.84%
- С начала года
- -36.98%
- 1 год
- -49.22%
- 3 года*
- -65.04%
- 5 лет*
- -63.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PHYL и FNGD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 2.03% | 9.65% | 8.45% | 11.91% | -11.80% | 6.20% | 6.31% | 16.77% | -4.17% |
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | -36.98% | -61.42% | -76.57% | -90.14% | 52.21% | -60.04% | -95.60% | -72.46% | 55.02% |
Correlation
The correlation between PHYL and FNGD is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | -0.52 |
The correlation between PHYL and FNGD has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.48 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYL vs. FNGD — Ранг доходности на риск
PHYL
FNGD
Сравнение PHYL c FNGD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYL | FNGD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.89 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | -0.75 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.82 | -1.49 | +12.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYL и FNGD
Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки FNGD в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и FNGD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYL | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -100.00% | +77.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -65.92% | +63.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -97.35% | +92.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -99.67% | +83.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -100.00% | +99.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.02% | -87.39% | +84.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 33.13% | -32.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYL и FNGD
Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 0.88%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) волатильность равна 19.89%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYL | FNGD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 19.89% | -19.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 53.82% | -51.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.34% | 65.42% | -62.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 89.65% | -83.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.61% | 91.04% | -83.43% |
Сравнение комиссий PHYL и FNGD
PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FNGD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYL и FNGD
Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, тогда как FNGD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGD MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 6.95% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
PHYL and FNGD have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGD has higher volatility (19.89%) compared to PHYL (0.88%). In terms of maximum drawdown, PHYL dropped -22.07% vs FNGD's -100.00%.
On 5-year performance, PHYL leads with 4.04% vs -63.63% for FNGD. On fees, PHYL is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PHYL has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PHYL has performed better with a 4.04% return vs -63.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHYL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.
PHYL has the higher dividend yield at 6.95%, compared with 0.00% for FNGD.
PHYL is categorized as High Yield Bonds, while FNGD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Prudential and BMO. Their fees differ too: 0.53% for PHYL and 0.95% for FNGD.
PHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHYL и FNGD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор