PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHYL с BUL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYL с BUL

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL).

PHYL и BUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. BUL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Cash Cows Growth Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYL или BUL.

Корреляция

Корреляция между PHYL и BUL составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PHYL и BUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.15%
85.20%
PHYL
BUL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYL:

2.07

BUL:

0.34

Коэф-т Сортино

PHYL:

2.88

BUL:

0.65

Коэф-т Омега

PHYL:

1.43

BUL:

1.08

Коэф-т Кальмара

PHYL:

2.16

BUL:

0.35

Коэф-т Мартина

PHYL:

11.12

BUL:

1.25

Индекс Язвы

PHYL:

0.88%

BUL:

6.59%

Дневная вол-ть

PHYL:

4.71%

BUL:

24.44%

Макс. просадка

PHYL:

-22.06%

BUL:

-37.08%

Текущая просадка

PHYL:

-0.78%

BUL:

-13.12%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у BUL с доходностью -5.33%.

PHYL

С начала года

1.72%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.43%

1 год

9.86%

5 лет

6.75%

10 лет

N/A

BUL

С начала года

-5.33%

1 месяц

0.62%

6 месяцев

-4.86%

1 год

7.05%

5 лет

15.16%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PHYL и BUL

PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии BUL в 0.60%.

BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF
График комиссии BUL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BUL: 0.60%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
График комиссии PHYL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHYL: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYL и BUL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг риск-скорректированной доходности PHYL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
BUL
Ранг риск-скорректированной доходности BUL, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUL, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYL c BUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PHYL, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PHYL: 2.07
BUL: 0.34
Коэффициент Сортино PHYL, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHYL: 2.88
BUL: 0.65
Коэффициент Омега PHYL, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHYL: 1.43
BUL: 1.08
Коэффициент Кальмара PHYL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PHYL: 2.16
BUL: 0.35
Коэффициент Мартина PHYL, с текущим значением в 11.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PHYL: 11.12
BUL: 1.25

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа BUL равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и BUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.07
0.34
PHYL
BUL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и BUL

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности BUL в 0.22%

TTM2024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		8.04%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.30%1.79%
BUL
Pacer US Cash Cows Growth ETF		0.22%0.30%2.11%0.67%0.08%0.69%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и BUL

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки BUL в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и BUL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78%
-13.12%
PHYL
BUL

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и BUL

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 3.26%, в то время как у Pacer US Cash Cows Growth ETF (BUL) волатильность равна 16.55%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.26%
16.55%
PHYL
BUL