PortfoliosLab logo
Сравнение PHYL с YLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHYL и YLD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PHYL и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.67%
36.36%
PHYL
YLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYL:

2.07

YLD:

1.12

Коэф-т Сортино

PHYL:

2.88

YLD:

1.64

Коэф-т Омега

PHYL:

1.43

YLD:

1.23

Коэф-т Кальмара

PHYL:

2.16

YLD:

1.39

Коэф-т Мартина

PHYL:

11.12

YLD:

7.37

Индекс Язвы

PHYL:

0.88%

YLD:

1.06%

Дневная вол-ть

PHYL:

4.71%

YLD:

7.00%

Макс. просадка

PHYL:

-22.06%

YLD:

-28.34%

Текущая просадка

PHYL:

-0.78%

YLD:

-1.41%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у YLD с доходностью 0.70%.


PHYL

С начала года

1.72%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.43%

1 год

9.86%

5 лет

6.75%

10 лет

N/A

YLD

С начала года

0.70%

1 месяц

0.05%

6 месяцев

1.24%

1 год

7.62%

5 лет

7.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYL и YLD

PHYL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.


График комиссии PHYL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHYL: 0.53%
График комиссии YLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YLD: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYL и YLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYL
Ранг риск-скорректированной доходности PHYL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

YLD
Ранг риск-скорректированной доходности YLD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YLD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYL c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHYL, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PHYL: 2.07
YLD: 1.12
Коэффициент Сортино PHYL, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHYL: 2.88
YLD: 1.64
Коэффициент Омега PHYL, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHYL: 1.43
YLD: 1.23
Коэффициент Кальмара PHYL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PHYL: 2.16
YLD: 1.39
Коэффициент Мартина PHYL, с текущим значением в 11.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PHYL: 11.12
YLD: 7.37

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа YLD равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.07
1.12
PHYL
YLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и YLD

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности YLD в 7.29%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
8.04%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.30%1.79%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.29%7.12%6.46%6.51%4.21%4.40%4.81%5.83%5.86%4.47%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и YLD

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и YLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78%
-1.41%
PHYL
YLD

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и YLD

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 3.26%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.26%
5.08%
PHYL
YLD