PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PHYL с YLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHYL и YLD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PHYL и YLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
4.74%
4.55%
PHYL
YLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYL:

2.27

YLD:

1.77

Коэф-т Сортино

PHYL:

3.21

YLD:

2.59

Коэф-т Омега

PHYL:

1.43

YLD:

1.31

Коэф-т Кальмара

PHYL:

3.77

YLD:

5.08

Коэф-т Мартина

PHYL:

14.01

YLD:

16.81

Индекс Язвы

PHYL:

0.65%

YLD:

0.57%

Дневная вол-ть

PHYL:

4.03%

YLD:

5.41%

Макс. просадка

PHYL:

-22.06%

YLD:

-28.34%

Текущая просадка

PHYL:

-0.28%

YLD:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у YLD с доходностью 0.83%.


PHYL

С начала года

0.69%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

4.48%

1 год

9.61%

5 лет

3.96%

10 лет

N/A

YLD

С начала года

0.83%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

4.37%

1 год

10.12%

5 лет

4.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYL и YLD

PHYL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии YLD в 0.39%.


PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
График комиссии PHYL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.53%
График комиссии YLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYL и YLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYL
Ранг риск-скорректированной доходности PHYL, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYL, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

YLD
Ранг риск-скорректированной доходности YLD, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YLD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YLD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YLD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YLD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYL c YLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и Principal Active High Yield ETF (YLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PHYL, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.271.77
Коэффициент Сортино PHYL, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.212.59
Коэффициент Омега PHYL, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.431.31
Коэффициент Кальмара PHYL, с текущим значением в 3.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.775.08
Коэффициент Мартина PHYL, с текущим значением в 14.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.0116.81
PHYL
YLD

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YLD равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и YLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.27
1.77
PHYL
YLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и YLD

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что больше доходности YLD в 7.06%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
8.22%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.30%1.79%0.00%0.00%0.00%
YLD
Principal Active High Yield ETF
7.06%7.12%6.46%6.50%4.22%4.40%4.81%5.82%5.86%4.83%2.56%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и YLD

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки YLD в -28.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и YLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.28%
-0.48%
PHYL
YLD

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и YLD

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 1.52%, в то время как у Principal Active High Yield ETF (YLD) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.52%
1.99%
PHYL
YLD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab