PortfoliosLab logo
Сравнение PHYL с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PHYL и HYGH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PHYL и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.67%
37.06%
PHYL
HYGH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYL:

2.07

HYGH:

0.92

Коэф-т Сортино

PHYL:

2.88

HYGH:

1.17

Коэф-т Омега

PHYL:

1.43

HYGH:

1.24

Коэф-т Кальмара

PHYL:

2.16

HYGH:

0.86

Коэф-т Мартина

PHYL:

11.12

HYGH:

5.40

Индекс Язвы

PHYL:

0.88%

HYGH:

1.28%

Дневная вол-ть

PHYL:

4.71%

HYGH:

7.55%

Макс. просадка

PHYL:

-22.06%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

PHYL:

-0.78%

HYGH:

-2.05%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью -0.29%.


PHYL

С начала года

1.72%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.43%

1 год

9.86%

5 лет

6.75%

10 лет

N/A

HYGH

С начала года

-0.29%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.73%

5 лет

8.37%

10 лет

4.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PHYL и HYGH

И PHYL, и HYGH имеют комиссию равную 0.53%.


График комиссии PHYL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHYL: 0.53%
График комиссии HYGH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYGH: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYL и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PHYL
Ранг риск-скорректированной доходности PHYL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYL c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PHYL, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PHYL: 2.07
HYGH: 0.92
Коэффициент Сортино PHYL, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHYL: 2.88
HYGH: 1.17
Коэффициент Омега PHYL, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHYL: 1.43
HYGH: 1.24
Коэффициент Кальмара PHYL, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PHYL: 2.16
HYGH: 0.86
Коэффициент Мартина PHYL, с текущим значением в 11.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PHYL: 11.12
HYGH: 5.40

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа HYGH равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.07
0.92
PHYL
HYGH

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и HYGH

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.04%, что больше доходности HYGH в 7.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
8.04%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.30%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
7.68%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и HYGH

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.78%
-2.05%
PHYL
HYGH

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и HYGH

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 3.26%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.26%
6.21%
PHYL
HYGH