PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHYL с HYGH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYL с HYGH

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).

PHYL и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYL или HYGH.

Корреляция

Корреляция между PHYL и HYGH составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PHYL и HYGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYL:

2.00

HYGH:

1.04

Коэф-т Сортино

PHYL:

2.76

HYGH:

1.36

Коэф-т Омега

PHYL:

1.41

HYGH:

1.27

Коэф-т Кальмара

PHYL:

2.05

HYGH:

1.01

Коэф-т Мартина

PHYL:

10.41

HYGH:

6.15

Индекс Язвы

PHYL:

0.89%

HYGH:

1.33%

Дневная вол-ть

PHYL:

4.69%

HYGH:

7.71%

Макс. просадка

PHYL:

-22.06%

HYGH:

-23.88%

Текущая просадка

PHYL:

-0.26%

HYGH:

-0.47%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у HYGH с доходностью 1.75%.

PHYL

С начала года

2.62%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

2.51%

1 год

9.31%

3 года

7.45%

5 лет

6.05%

10 лет

N/A

HYGH

С начала года

1.75%

1 месяц

3.22%

6 месяцев

2.35%

1 год

7.94%

3 года

10.01%

5 лет

8.13%

10 лет

4.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active High Yield Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий PHYL и HYGH

И PHYL, и HYGH имеют комиссию равную 0.53%.

PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYL и HYGH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг риск-скорректированной доходности PHYL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
HYGH
Ранг риск-скорректированной доходности HYGH, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYGH, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGH, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGH, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGH, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYL c HYGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа HYGH равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и HYGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и HYGH

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности HYGH в 7.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		8.01%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.30%1.79%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYGH
iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF		7.45%7.85%8.95%6.21%3.74%4.06%4.89%6.45%4.79%4.60%5.75%3.62%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и HYGH

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и HYGH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и HYGH

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 1.42%, в то время как у iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...