Сравнение PHYL с HYGH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH).
PHYL и HYGH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. HYGH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PHYL и HYGH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PHYL и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | -0.19% | 9.65% | 8.45% | 11.91% | -11.80% | 6.20% | 6.31% | 16.77% | -4.15% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 0.76% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -5.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PHYL показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 0.76%.
PHYL
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- 8.67%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 7.51%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 6.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PHYL и HYGH
И PHYL, и HYGH имеют комиссию равную 0.53%.
Доходность на риск
PHYL vs. HYGH — Ранг доходности на риск
PHYL
HYGH
Сравнение PHYL c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PHYL | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.06 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.36 | +1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.18 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 8.72 | +0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PHYL | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.06 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.94 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PHYL и HYGH составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYL и HYGH
Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.16%, что больше доходности HYGH в 6.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 7.16% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.78% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
Просадки
Сравнение просадок PHYL и HYGH
Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и HYGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PHYL | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -23.88% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -4.07% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -8.24% | -7.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.26% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -2.26% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.90% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYL и HYGH
PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) имеют волатильность 1.91% и 1.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PHYL | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.82% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 2.97% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.46% | 7.11% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.66% | 7.05% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.72% | 8.39% | -0.67% |