Сравнение PHYL с FNGR
PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) is High Yield Bonds fund actively managed by PGIM, while FNGR (FingerMotion Inc) is a stock. Over the past 5 years, PHYL returned 4.02%/yr vs -44.45%/yr for FNGR. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PHYL и FNGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PHYL показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у FNGR с доходностью -76.35%.
PHYL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.42%
FNGR
- 1 день
- 14.53%
- 1 месяц
- -27.27%
- 6 месяцев
- -75.86%
- С начала года
- -76.35%
- 1 год
- -80.86%
- 3 года*
- -61.78%
- 5 лет*
- -44.45%
- 10 лет*
- -3.13%
- Всё время*
- 16.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
FNGR FingerMotion Inc | $1.56M | $797.57K | $777.32K |
| $11.95M | $8.34M | $5.99M |
Сравнение доходности по годам PHYL и FNGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 2.08% | 9.65% | 8.45% | 11.91% | -11.80% | 6.20% | 6.31% | 16.77% | -4.17% |
FNGR FingerMotion Inc | -76.35% | 2.50% | -70.15% | 43.06% | -60.48% | -29.36% | 1,084.12% | -70.69% | -12.12% |
Correlation
The correlation between PHYL and FNGR is 0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2018 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PHYL vs. FNGR — Ранг доходности на риск
PHYL
FNGR
Сравнение PHYL c FNGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и FingerMotion Inc (FNGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYL | FNGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.82 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | -0.90 | +2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | -1.65 | +10.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PHYL и FNGR
Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки FNGR в -98.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и FNGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PHYL | FNGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -98.68% | +76.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -90.05% | +87.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -97.31% | +92.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -97.64% | +81.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -98.18% | +98.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -63.56% | +60.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 49.13% | -48.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PHYL и FNGR
Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 0.96%, в то время как у FingerMotion Inc (FNGR) волатильность равна 47.13%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PHYL | FNGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | 47.13% | -46.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 83.20% | -80.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 103.55% | -100.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.70% | 130.65% | -124.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 186.88% | -179.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PHYL и FNGR
Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, тогда как FNGR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGR FingerMotion Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHYL PGIM Active High Yield Bond ETF | 6.96% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
PHYL and FNGR have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGR has higher volatility (47.13%) compared to PHYL (0.96%). In terms of maximum drawdown, PHYL dropped -22.07% vs FNGR's -98.68%.
PHYL currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PHYL и FNGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор