PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHYL с FNGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYL с FNGR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и FingerMotion Inc (FNGR).

PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYL или FNGR.

Корреляция

Корреляция между PHYL и FNGR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PHYL и FNGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и FingerMotion Inc (FNGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.05%
-44.70%
PHYL
FNGR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYL:

2.05

FNGR:

-0.44

Коэф-т Сортино

PHYL:

2.85

FNGR:

-0.06

Коэф-т Омега

PHYL:

1.42

FNGR:

0.99

Коэф-т Кальмара

PHYL:

2.13

FNGR:

-0.43

Коэф-т Мартина

PHYL:

10.99

FNGR:

-0.79

Индекс Язвы

PHYL:

0.88%

FNGR:

51.23%

Дневная вол-ть

PHYL:

4.70%

FNGR:

93.02%

Макс. просадка

PHYL:

-22.06%

FNGR:

-97.86%

Текущая просадка

PHYL:

-1.23%

FNGR:

-88.59%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у FNGR с доходностью 52.08%.

PHYL

С начала года

1.26%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

1.81%

1 год

9.42%

5 лет

6.44%

10 лет

N/A

FNGR

С начала года

52.08%

1 месяц

11.96%

6 месяцев

-4.45%

1 год

-41.88%

5 лет

40.97%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYL и FNGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг риск-скорректированной доходности PHYL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FNGR
Ранг риск-скорректированной доходности FNGR, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYL c FNGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и FingerMotion Inc (FNGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PHYL, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PHYL: 2.05
FNGR: -0.44
Коэффициент Сортино PHYL, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHYL: 2.85
FNGR: -0.06
Коэффициент Омега PHYL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PHYL: 1.42
FNGR: 0.99
Коэффициент Кальмара PHYL, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PHYL: 2.13
FNGR: -0.43
Коэффициент Мартина PHYL, с текущим значением в 10.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PHYL: 10.99
FNGR: -0.79

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FNGR равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и FNGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
-0.44
PHYL
FNGR

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и FNGR

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, тогда как FNGR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		8.07%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.30%1.79%
FNGR
FingerMotion Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и FNGR

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки FNGR в -97.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и FNGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23%
-88.59%
PHYL
FNGR

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и FNGR

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 3.26%, в то время как у FingerMotion Inc (FNGR) волатильность равна 31.83%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.26%
31.83%
PHYL
FNGR