PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYL с FNGR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYL с FNGR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и FingerMotion Inc (FNGR).

PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PHYL и FNGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и FingerMotion Inc (FNGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PHYL и FNGR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		-0.40%9.65%8.45%11.91%-11.80%6.20%6.31%16.77%-4.15%
FNGR
FingerMotion Inc		-17.89%2.50%-70.15%43.06%-60.48%-29.36%1,084.12%-70.69%-12.12%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у FNGR с доходностью -17.89%.

PHYL

1 день
0.29%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.83%
1 год
7.48%
3 года*
8.73%
5 лет*
4.01%
10 лет*
—

FNGR

1 день
1.51%
1 месяц
-21.71%
С начала года
-17.89%
6 месяцев
-34.42%
1 год
-27.86%
3 года*
-12.35%
5 лет*
-38.10%
10 лет*
7.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active High Yield Bond ETF

FingerMotion Inc

Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с HYGHPHYL с FNGUPHYL с PTRBPHYL с FNGDPHYL с FNGS
Часто сравнивают с FNGR:
FNGR с NVDAFNGR с VGT

Доходность на риск

PHYL vs. FNGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FNGR
Ранг доходности на риск FNGR: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGR: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGR: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYL c FNGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и FingerMotion Inc (FNGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYLFNGRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

-0.28

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

0.26

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.03

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

-0.33

+2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

-0.43

+10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYL vs. FNGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа FNGR равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и FNGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYLFNGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-0.28

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

-0.30

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.13

+0.56

Корреляция

Корреляция между PHYL и FNGR составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и FNGR

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 7.18%, тогда как FNGR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		7.18%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%
FNGR
FingerMotion Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и FNGR

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки FNGR в -97.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и FNGR.

Загрузка...

Показатели просадок

PHYLFNGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-97.86%

+75.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.80%

-79.62%

+75.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

-94.42%

+78.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-93.69%

+92.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-62.60%

+59.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

61.44%

-60.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и FNGR

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 1.91%, в то время как у FingerMotion Inc (FNGR) волатильность равна 23.69%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PHYLFNGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.91%

23.69%

-21.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

60.37%

-57.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

100.78%

-96.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.66%

126.81%

-121.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.72%

185.45%

-177.73%