PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PHYL с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PHYL с FNGU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

PHYL и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PHYL - это активно управляемый фонд от Prudential. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PHYL или FNGU.

Корреляция

Корреляция между PHYL и FNGU составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PHYL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.05%
394.09%
PHYL
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PHYL:

2.05

FNGU:

0.28

Коэф-т Сортино

PHYL:

2.85

FNGU:

1.02

Коэф-т Омега

PHYL:

1.42

FNGU:

1.14

Коэф-т Кальмара

PHYL:

2.13

FNGU:

0.42

Коэф-т Мартина

PHYL:

10.99

FNGU:

1.05

Индекс Язвы

PHYL:

0.88%

FNGU:

25.10%

Дневная вол-ть

PHYL:

4.70%

FNGU:

93.00%

Макс. просадка

PHYL:

-22.06%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

PHYL:

-1.23%

FNGU:

-53.09%

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность 1.26%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -44.14%.

PHYL

С начала года

1.26%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

1.81%

1 год

9.42%

5 лет

6.44%

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-44.14%

1 месяц

-28.97%

6 месяцев

-26.52%

1 год

13.76%

5 лет

40.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PHYL и FNGU

PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FNGU в 0.95%.

FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGU: 0.95%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF
График комиссии PHYL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PHYL: 0.53%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PHYL и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг риск-скорректированной доходности PHYL, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PHYL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PHYL, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PHYL: 2.05
FNGU: 0.26
Коэффициент Сортино PHYL, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PHYL: 2.85
FNGU: 0.99
Коэффициент Омега PHYL, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PHYL: 1.42
FNGU: 1.13
Коэффициент Кальмара PHYL, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PHYL: 2.13
FNGU: 0.38
Коэффициент Мартина PHYL, с текущим значением в 10.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PHYL: 10.99
FNGU: 0.95

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.05
0.26
PHYL
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и FNGU

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		8.07%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.30%1.79%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PHYL и FNGU

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.06%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.23%
-53.09%
PHYL
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и FNGU

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 3.26%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 52.20%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.26%
52.20%
PHYL
FNGU