PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYL с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYL с FNGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - PHYL is a High Yield Bonds fund actively managed by Prudential, while FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). PHYL is actively managed, while FNGU is passively managed. Over the past year, PHYL returned 7.43% vs 52.63% for FNGU. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYL charges 0.53%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности PHYL и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 27.32%.

PHYL

1 день
0.17%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.43%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYL и FNGU

2026 (YTD)2025
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		1.53%7.43%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%

Correlation

The correlation between PHYL and FNGU is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.54

The correlation between PHYL and FNGU has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHYL и FNGU

Секторы
PHYL
FNGU

Энергетика

59.0%

-

Коммуникационные услуги

41.1%
29.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

60.6%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PHYL
59.0%
FNGU

-

Коммуникационные услуги

PHYL
41.1%
FNGU
29.8%

Сырьевые материалы

PHYL

-

FNGU

-

Потребительский циклический сектор

PHYL

-

FNGU
9.6%

Потребительский защитный сектор

PHYL

-

FNGU

-

Финансовые услуги

PHYL

-

FNGU

-

Здравоохранение

PHYL

-

FNGU

-

Промышленность

PHYL

-

FNGU

-

Недвижимость

PHYL

-

FNGU

-

Технологии

PHYL

-

FNGU
60.6%

Коммунальные услуги

PHYL

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active High Yield Bond ETF

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с YLDPHYL с BULPHYL с FNGRPHYL с PTRBPHYL с HYGHPHYL с FNGDPHYL с BULZ
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

PHYL vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYL c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYLFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.91

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.49

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.18

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

0.89

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

2.15

+10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYL vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYLFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.91

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.31

+0.40

Просадки

Сравнение просадок PHYL и FNGU

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYLFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-60.84%

+38.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-59.55%

+56.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-11.04%

+10.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-22.03%

+18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

24.58%

-24.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и FNGU

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 1.09%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYLFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

18.24%

-17.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

45.27%

-42.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

57.86%

-54.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

78.70%

-73.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

78.70%

-71.04%

Сравнение комиссий PHYL и FNGU

PHYL берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и FNGU

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		6.99%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%

Часто задаваемые вопросы

PHYL and FNGU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (18.24%) compared to PHYL (1.09%). In terms of maximum drawdown, PHYL dropped -22.07% vs FNGU's -60.84%.

On 1-year performance, FNGU leads with 52.63% vs 7.43% for PHYL. On fees, PHYL is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PHYL has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNGU has performed better with a 52.63% return vs 7.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PHYL is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

PHYL has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 0.00% for FNGU.

PHYL is categorized as High Yield Bonds, while FNGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Prudential and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.53% for PHYL and 2.60% for FNGU.

PHYL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYL и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор