- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 24 сент. 2018 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- High Yield Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $1B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 240K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $8.34M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) прибавил 2.1% с начала года. Текущая цена акции PHYL — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PHYL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,218.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) показал доход в 2.08% с начала года и 5.30% за последние 12 месяцев.
PGIM Active High Yield Bond ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.55%
- С начала года
- 2.08%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PHYL по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 сент. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PHYL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.62% | 0.30% | -1.59% | 1.96% | 0.40% | 0.16% | -0.38% | 0.64% | 2.08% | ||||
| 2025 | 1.50% | 1.01% | -1.17% | 0.19% | 1.61% | 2.16% | 0.55% | 1.30% | 0.77% | 0.14% | 0.56% | 0.67% | 9.65% |
| 2024 | 0.04% | 0.59% | 1.40% | -1.79% | 1.58% | 0.83% | 2.22% | 1.52% | 2.18% | -1.00% | 1.42% | -0.73% | 8.45% |
| 2023 | 3.21% | -1.86% | 1.81% | 1.08% | -1.34% | 1.70% | 1.81% | 0.02% | -1.89% | -1.40% | 4.54% | 3.90% | 11.91% |
| 2022 | -2.78% | -0.87% | -1.65% | -4.25% | 1.73% | -7.25% | 6.23% | -3.32% | -4.39% | 2.85% | 2.78% | -0.79% | -11.80% |
| 2021 | 0.67% | 0.77% | 0.22% | 1.25% | 0.33% | 0.99% | 0.38% | 0.42% | 0.22% | -0.21% | -1.05% | 2.08% | 6.20% |
Метрики бенчмарка
PGIM Active High Yield Bond ETF has an annualized alpha of 1.45%, beta of 0.29, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2018.
- This ETF participated in 44.32% of S&P 500 Index downside but only 34.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.45%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 34.47%
- Участие в снижении
- 44.32%
Комиссия
Комиссия PHYL составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PHYL имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 58% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PHYL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.32 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.50 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 10.58 | -1.83 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Active High Yield Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.42 | $2.50 | $2.88 | $2.65 | $2.20 | $2.49 | $3.05 | $3.01 | $0.68 |
Дивидендный доход | 6.96% | 7.05% | 8.28% | 7.62% | 6.55% | 6.13% | 7.51% | 7.31% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Active High Yield Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.21 | $0.40 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.21 | $0.00 | $1.44 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.18 | $0.21 | $0.24 | $0.23 | $0.23 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.22 | $0.19 | $0.34 | $2.50 |
| 2024 | $0.00 | $0.23 | $0.22 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $0.24 | $0.25 | $0.25 | $0.22 | $0.23 | $0.50 | $2.88 |
| 2023 | $0.00 | $0.22 | $0.23 | $0.18 | $0.23 | $0.23 | $0.19 | $0.21 | $0.22 | $0.24 | $0.19 | $0.51 | $2.65 |
| 2022 | $0.00 | $0.14 | $0.16 | $0.16 | $0.16 | $0.17 | $0.19 | $0.18 | $0.21 | $0.19 | $0.20 | $0.45 | $2.20 |
| 2021 | $0.00 | $0.19 | $0.16 | $0.19 | $0.19 | $0.18 | $0.16 | $0.16 | $0.18 | $0.17 | $0.19 | $0.71 | $2.49 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Active High Yield Bond ETF показал максимальную просадку в 22.07%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.
Текущая просадка PGIM Active High Yield Bond ETF составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-22.07%март 2020 г. | 1mo 9d | 4mo 16d | 5mo 25dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-16.11%сент. 2022 г. | 9mo 2d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-5.83%дек. 2018 г. | 2mo 21d | 1mo 8d | 3mo 29dокт. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-4.53%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 1mo 5d | 2mo 11dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-2.68%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| PHYL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -56.78% | +34.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.68% | -9.10% | +6.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.53% | -18.90% | +14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.11% | -25.43% | +9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.17% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.00% | -10.69% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.61% | 2.14% | -1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PHYL
Добавьте PGIM Active High Yield Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PHYL