PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PHYL с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PHYL с PTRB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PHYL (PGIM Active High Yield Bond ETF) and PTRB (PGIM Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - PHYL is a High Yield Bonds fund actively managed by Prudential, while PTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PGIM. Both are actively managed. Over the past 3 years, PHYL returned 9.20%/yr vs 5.15%/yr for PTRB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PHYL charges 0.53%/yr vs 0.49%/yr for PTRB.

Доходность

Сравнение доходности PHYL и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PHYL показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью 0.46%.

PHYL

1 день
0.17%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.53%
6 месяцев
2.10%
1 год
7.43%
3 года*
9.20%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—

PTRB

1 день
0.12%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.65%
1 год
5.24%
3 года*
5.15%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PHYL и PTRB

2026 (YTD)20252024202320222021
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		1.53%9.65%8.45%11.91%-11.80%0.89%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		0.46%7.63%2.67%7.71%-14.82%-0.15%

Correlation

The correlation between PHYL and PTRB is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.61

The correlation between PHYL and PTRB has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PHYL и PTRB

Секторы
PHYL
PTRB

Энергетика

59.0%

-

Коммуникационные услуги

41.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.2%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

PHYL
59.0%
PTRB

-

Коммуникационные услуги

PHYL
41.1%
PTRB

-

Сырьевые материалы

PHYL

-

PTRB

-

Потребительский циклический сектор

PHYL

-

PTRB

-

Потребительский защитный сектор

PHYL

-

PTRB

-

Финансовые услуги

PHYL

-

PTRB
4.2%

Здравоохранение

PHYL

-

PTRB

-

Промышленность

PHYL

-

PTRB

-

Недвижимость

PHYL

-

PTRB

-

Технологии

PHYL

-

PTRB

-

Коммунальные услуги

PHYL

-

PTRB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Active High Yield Bond ETF

PGIM Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с PHYL:
PHYL с BULPHYL с YLDPHYL с FNGRPHYL с HYGHPHYL с FNGDPHYL с FNGUPHYL с BULZ
Часто сравнивают с PTRB:
PTRB с EVTRPTRB с HWHIXPTRB с HCRBPTRB с BNDPTRB с PDBAXPTRB с FBNDPTRB с VWEAX

Доходность на риск

PHYL vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PHYL
Ранг доходности на риск PHYL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHYL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHYL: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHYL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHYL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHYL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PHYL c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PHYLPTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
1.33

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.93

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.23

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.82

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.75

5.40

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PHYL vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PHYL на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа PTRB равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PHYL и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PHYLPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

1.33

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.06

+0.66

Просадки

Сравнение просадок PHYL и PTRB

Максимальная просадка PHYL за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PHYL и PTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PHYLPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-19.17%

-2.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.68%

-2.90%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.53%

-5.52%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-1.49%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-7.63%

+4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

0.97%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PHYL и PTRB

Текущая волатильность для PGIM Active High Yield Bond ETF (PHYL) составляет 1.09%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что PHYL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PHYLPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.36%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.59%

2.83%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

4.01%

-0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.68%

6.25%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.66%

6.25%

+1.41%

Сравнение комиссий PHYL и PTRB

PHYL берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PHYL и PTRB

Дивидендная доходность PHYL за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности PTRB в 4.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PHYL
PGIM Active High Yield Bond ETF		6.99%7.05%8.28%7.62%6.55%6.13%7.51%7.31%1.79%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF		4.73%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PHYL and PTRB have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTRB has higher volatility (1.36%) compared to PHYL (1.09%). In terms of maximum drawdown, PHYL dropped -22.07% vs PTRB's -19.17%.

On 3-year performance, PHYL leads with 9.20% vs 5.15% for PTRB. On fees, PTRB is cheaper at 0.49% per year. On volatility, PHYL has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PHYL has performed better with a 9.20% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTRB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.53% for PHYL.

PHYL has the higher dividend yield at 6.99%, compared with 4.73% for PTRB.

PHYL is categorized as High Yield Bonds, while PTRB is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Prudential and PGIM. Their fees differ too: 0.53% for PHYL and 0.49% for PTRB.

PHYL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PHYL и PTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор