Сравнение SIO с MUSE
SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and MUSE (TCW Multisector Credit Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, SIO returned 6.49% vs 8.03% for MUSE. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SIO charges 0.65%/yr vs 0.56%/yr for MUSE.
Доходность
Сравнение доходности SIO и MUSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIO показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у MUSE с доходностью 2.34%.
SIO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MUSE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIO и MUSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 1.05% | 9.29% | -0.29% |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 2.34% | 8.25% | 0.34% |
Correlation
The correlation between SIO and MUSE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIO vs. MUSE — Ранг доходности на риск
SIO
MUSE
Сравнение SIO c MUSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIO | MUSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.67 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.18 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.59 | 11.79 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIO | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 2.87 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.86 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок SIO и MUSE
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки MUSE в -3.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и MUSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIO | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -3.63% | -3.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -2.54% | -0.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -0.06% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.42% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 0.68% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и MUSE
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) имеет более высокую волатильность в 1.17% по сравнению с TCW Multisector Credit Income ETF (MUSE) с волатильностью 0.86%. Это указывает на то, что SIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIO | MUSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 0.86% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.98% | 2.40% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.38% | 2.81% | +1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 3.86% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 3.86% | +1.14% |
Сравнение комиссий SIO и MUSE
SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MUSE в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и MUSE
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что меньше доходности MUSE в 7.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 7.70% | 7.35% | 0.75% | 0.00% | 0.00% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.92% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
SIO and MUSE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIO has higher volatility (1.17%) compared to MUSE (0.86%). In terms of maximum drawdown, SIO dropped -6.94% vs MUSE's -3.63%.
On 1-year performance, MUSE leads with 8.03% vs 6.49% for SIO. On fees, MUSE is cheaper at 0.56% per year. On volatility, MUSE has been the lower-risk option at 0.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUSE has performed better with a 8.03% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MUSE is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.
MUSE has the higher dividend yield at 7.70%, compared with 6.92% for SIO.
They also come from different issuers: Touchstone and TCW. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.56% for MUSE.
MUSE currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIO и MUSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор