PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с GHMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIO с GHMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS).

SIO и GHMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г.. GHMS - это активно управляемый фонд от Goose Hollow. Фонд был запущен 14 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SIO и GHMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIO и GHMS

2026 (YTD)202520242023
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		0.22%9.29%6.15%5.20%
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		0.00%5.52%2.30%3.77%

Доходность по периодам

SIO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.57%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

GHMS

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.46%
1 год
2.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF

Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с IDVOSIO с PHYLSIO с LCFSIO с PYLD
Часто сравнивают с GHMS:
GHMS с NFLTGHMS с XFLXGHMS с CGMSGHMS с VGMSGHMS с HFSIGHMS с PYLDGHMS с BINC

Сравнение комиссий SIO и GHMS

SIO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии GHMS в 1.20%.

GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Доходность на риск

SIO vs. GHMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GHMS
Ранг доходности на риск GHMS: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHMS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHMS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHMS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHMS: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHMS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c GHMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOGHMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.54

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

0.77

+1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

1.29

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

4.00

+4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. GHMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа GHMS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и GHMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOGHMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.54

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.97

+0.36

Корреляция

Корреляция между SIO и GHMS составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и GHMS

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности GHMS в 1.69%

TTM2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.92%6.80%5.30%5.37%3.12%
GHMS
Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF		1.69%1.69%4.48%0.29%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SIO и GHMS

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки GHMS в -4.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и GHMS.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOGHMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-4.73%

-2.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-4.61%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-2.44%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-1.11%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

1.51%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и GHMS

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Goose Hollow Multi-Strategy Income ETF (GHMS) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOGHMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.00%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

3.89%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

6.65%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

5.57%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

5.57%

-0.52%