PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SIO с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

SIO и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SIO и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SIO и JPIE

2026 (YTD)2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		0.22%9.29%6.15%8.48%0.72%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%6.32%7.07%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.

SIO

1 день
0.31%
1 месяц
-1.32%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.81%
1 год
6.57%
3 года*
7.01%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с IDVOSIO с PHYLSIO с GHMSSIO с LCF
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий SIO и JPIE

SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

SIO vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.74

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

3.66

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.69

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.57

3.41

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.75

18.78

-10.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.74

-1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.95

+0.39

Корреляция

Корреляция между SIO и JPIE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и JPIE

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.92%6.80%5.30%5.37%3.12%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок SIO и JPIE

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

SIOJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-9.96%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-1.72%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.69%

-0.53%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.17%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.31%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и JPIE

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с JPMorgan Income ETF (JPIE) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что SIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SIOJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

0.87%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

1.09%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.73%

2.11%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.05%

3.57%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.05%

3.57%

+1.48%