PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с DIAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIO с DIAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) are both Multisector Bonds funds. SIO is actively managed, while DIAL is passively managed. Over the past 3 years, SIO returned 7.30%/yr vs 5.85%/yr for DIAL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SIO charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for DIAL.

Доходность

Сравнение доходности SIO и DIAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у DIAL с доходностью 0.88%.

SIO

1 день
-0.35%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.63%
3 года*
7.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIAL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.65%
3 года*
5.85%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIO и DIAL

2026 (YTD)2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		0.79%9.29%6.15%8.48%0.72%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		0.88%9.93%1.69%8.54%-3.40%

Correlation

The correlation between SIO and DIAL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.85

The correlation between SIO and DIAL shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIO и DIAL

Секторы
SIO
DIAL

Коммуникационные услуги

24.7%

-

Финансовые услуги

12.4%
0.5%

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Промышленность

5.2%

-

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Технологии

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

SIO
24.7%
DIAL

-

Финансовые услуги

SIO
12.4%
DIAL
0.5%

Потребительский циклический сектор

SIO
5.8%
DIAL

-

Промышленность

SIO
5.2%
DIAL

-

Энергетика

SIO
3.9%
DIAL

-

Недвижимость

SIO
3.6%
DIAL

-

Сырьевые материалы

SIO
3.2%
DIAL

-

Технологии

SIO
2.7%
DIAL

-

Коммунальные услуги

SIO
2.6%
DIAL

-

Здравоохранение

SIO
1.4%
DIAL

-

Потребительский защитный сектор

SIO
1.1%
DIAL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с GHMSSIO с LCFSIO с IDVOSIO с PHYL
Часто сравнивают с DIAL:
DIAL с BINCDIAL с UCONDIAL с CGMSDIAL с ILTBDIAL с SHYGDIAL с TQQQDIAL с SJNK

Доходность на риск

SIO vs. DIAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c DIAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIODIALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.64

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
2.43

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.00

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

7.79

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. DIAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIAL равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и DIAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIODIALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.36

+0.96

Просадки

Сравнение просадок SIO и DIAL

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и DIAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIODIALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-22.19%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-3.34%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-7.01%

+2.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.88%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-5.54%

+4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.86%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и DIAL

Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.15%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIODIALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.57%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

3.23%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

4.08%

+0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

7.03%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

7.03%

-2.03%

Сравнение комиссий SIO и DIAL

SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и DIAL

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности DIAL в 5.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		5.05%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.94%6.80%5.30%5.37%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SIO and DIAL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIAL has higher volatility (1.57%) compared to SIO (1.15%). In terms of maximum drawdown, SIO dropped -6.94% vs DIAL's -22.19%.

On 3-year performance, SIO leads with 7.30% vs 5.85% for DIAL. On fees, DIAL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SIO has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SIO has performed better with a 7.30% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIAL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.

SIO has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 5.05% for DIAL.

They also come from different issuers: Touchstone and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.29% for DIAL.

DIAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIO и DIAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор