Сравнение SIO с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
SIO и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SIO и DIAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIO и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | -0.09% | 9.29% | 6.15% | 8.48% | 0.72% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.68% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -3.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SIO показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью -0.68%.
SIO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIAL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -2.42%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIO и DIAL
SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.29%.
Доходность на риск
SIO vs. DIAL — Ранг доходности на риск
SIO
DIAL
Сравнение SIO c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIO | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.02 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.92 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 8.30 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIO | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.40 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 0.34 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между SIO и DIAL составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и DIAL
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности DIAL в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.94% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.97% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок SIO и DIAL
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и DIAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIO | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -22.19% | +15.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -3.34% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -2.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -5.63% | +4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.77% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и DIAL
Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.46%, в то время как у Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIO | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 2.07% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 2.76% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 4.48% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 7.00% | -1.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 7.07% | -2.02% |