PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIO с CMDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - SIO is a Multisector Bonds fund actively managed by Touchstone, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. SIO is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past 3 years, SIO returned 7.30%/yr vs 16.90%/yr for CMDT. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. Both charge a 0.65% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SIO и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 23.96%.

SIO

1 день
-0.35%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.63%
3 года*
7.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
23.96%
6 месяцев
24.09%
1 год
35.85%
3 года*
16.90%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIO и CMDT

2026 (YTD)202520242023
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		0.79%9.29%6.15%5.00%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		23.96%12.78%6.93%5.50%

Correlation

The correlation between SIO and CMDT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

-0.06

The correlation between SIO and CMDT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIO и CMDT

Секторы
SIO
CMDT

Коммуникационные услуги

24.7%

-

Финансовые услуги

12.4%
100.0%

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Промышленность

5.2%

-

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.2%

-

Технологии

2.7%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

SIO
24.7%
CMDT

-

Финансовые услуги

SIO
12.4%
CMDT
100.0%

Потребительский циклический сектор

SIO
5.8%
CMDT

-

Промышленность

SIO
5.2%
CMDT

-

Энергетика

SIO
3.9%
CMDT

-

Недвижимость

SIO
3.6%
CMDT

-

Сырьевые материалы

SIO
3.2%
CMDT

-

Технологии

SIO
2.7%
CMDT

-

Коммунальные услуги

SIO
2.6%
CMDT

-

Здравоохранение

SIO
1.4%
CMDT

-

Потребительский защитный сектор

SIO
1.1%
CMDT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с GHMSSIO с LCFSIO с IDVOSIO с PHYL
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

SIO vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.92

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.92

-1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.50

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

8.03

-5.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

22.12

-14.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа CMDT равного 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOCMDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.92

-1.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.32

0.00

Просадки

Сравнение просадок SIO и CMDT

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что меньше максимальной просадки CMDT в -9.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIOCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-9.69%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-4.49%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-9.69%

+5.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-2.86%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-2.69%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.63%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и CMDT

Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.15%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIOCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

4.33%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

10.30%

-7.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

12.35%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

12.21%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

12.21%

-7.21%

Сравнение комиссий SIO и CMDT

И SIO, и CMDT имеют комиссию равную 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и CMDT

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности CMDT в 2.44%

ПозицияTTM2025202420232022
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.44%3.04%8.80%2.71%0.00%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.94%6.80%5.30%5.37%3.12%

Часто задаваемые вопросы

SIO and CMDT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.33%) compared to SIO (1.15%). In terms of maximum drawdown, SIO dropped -6.94% vs CMDT's -9.69%.

On 3-year performance, CMDT leads with 16.90% vs 7.30% for SIO. Both ETFs have the same 0.65% expense ratio. On volatility, SIO has been the lower-risk option at 1.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 16.90% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SIO and CMDT have the same expense ratio: 0.65% per year.

SIO has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 2.44% for CMDT.

SIO is categorized as Multisector Bonds, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: Touchstone and PIMCO.

CMDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIO и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор