Сравнение SIO с CGMS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).
SIO и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SIO - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 21 июл. 2022 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности SIO и CGMS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIO и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | -0.09% | 9.29% | 6.15% | 8.48% | 3.94% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.24% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, SIO показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью -0.24%.
SIO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 6.42%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SIO и CGMS
SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Доходность на риск
SIO vs. CGMS — Ранг доходности на риск
SIO
CGMS
Сравнение SIO c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIO | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.82 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 1.58 | +0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.83 | 6.94 | +1.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIO | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.31 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.62 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между SIO и CGMS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и CGMS
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности CGMS в 5.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.94% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.95% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок SIO и CGMS
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и CGMS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIO | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -4.08% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -3.65% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.00% | -1.42% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.69% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.83% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и CGMS
Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.46%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIO | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | 1.93% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.99% | 2.47% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 4.44% | +0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.05% | 5.19% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.05% | 5.19% | -0.14% |