Сравнение SIO с CGMS
SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SIO returned 7.44%/yr vs 8.08%/yr for CGMS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIO charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.
Доходность
Сравнение доходности SIO и CGMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIO показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 1.77%.
SIO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.82%
- 3 года*
- 7.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGMS
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 5.81%
- 3 года*
- 8.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SIO и CGMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 1.36% | 9.29% | 6.15% | 8.48% | 4.33% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.77% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.77% |
Correlation
The correlation between SIO and CGMS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between SIO and CGMS shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIO vs. CGMS — Ранг доходности на риск
SIO
CGMS
Сравнение SIO c CGMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIO | CGMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.31 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 2.36 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 10.46 | -3.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIO и CGMS
Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и CGMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIO | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.94% | -4.08% | -2.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.62% | -2.47% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.34% | -4.08% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.18% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -0.66% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.56% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIO и CGMS
Текущая волатильность для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) составляет 1.01%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что SIO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIO | CGMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 1.14% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.01% | 2.79% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 3.50% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.12% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 5.12% | -0.14% |
Сравнение комиссий SIO и CGMS
SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIO и CGMS
Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности CGMS в 6.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.08% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
SIO Touchstone Strategic Income Opportunities ETF | 6.90% | 6.80% | 5.30% | 5.37% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
SIO and CGMS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGMS has higher volatility (1.14%) compared to SIO (1.01%). In terms of maximum drawdown, SIO dropped -6.94% vs CGMS's -4.08%.
On 3-year performance, CGMS leads with 8.08% vs 7.44% for SIO. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SIO has been the lower-risk option at 1.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CGMS has performed better with a 8.08% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.
SIO has the higher dividend yield at 6.90%, compared with 6.08% for CGMS.
They also come from different issuers: Touchstone and Capital Group. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.39% for CGMS.
CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIO и CGMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор