PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIO с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SIO с CGMS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIO (Touchstone Strategic Income Opportunities ETF) and CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, SIO returned 7.30%/yr vs 7.92%/yr for CGMS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SIO charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for CGMS.

Доходность

Сравнение доходности SIO и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIO показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у CGMS с доходностью 1.54%.

SIO

1 день
-0.35%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.79%
6 месяцев
1.08%
1 год
6.63%
3 года*
7.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
-0.25%
1 месяц
0.56%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.68%
1 год
7.10%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIO и CGMS

2026 (YTD)2025202420232022
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		0.79%9.29%6.15%8.48%3.94%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.54%7.52%7.24%11.51%2.61%

Correlation

The correlation between SIO and CGMS is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.76

The correlation between SIO and CGMS shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SIO и CGMS

Секторы
SIO
CGMS

Коммуникационные услуги

24.7%

-

Финансовые услуги

12.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.8%

-

Промышленность

5.2%

-

Энергетика

3.9%

-

Недвижимость

3.6%
91.8%

Сырьевые материалы

3.2%

-

Технологии

2.7%
8.2%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Здравоохранение

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.1%

-

Коммуникационные услуги

SIO
24.7%
CGMS

-

Финансовые услуги

SIO
12.4%
CGMS

-

Потребительский циклический сектор

SIO
5.8%
CGMS

-

Промышленность

SIO
5.2%
CGMS

-

Энергетика

SIO
3.9%
CGMS

-

Недвижимость

SIO
3.6%
CGMS
91.8%

Сырьевые материалы

SIO
3.2%
CGMS

-

Технологии

SIO
2.7%
CGMS
8.2%

Коммунальные услуги

SIO
2.6%
CGMS

-

Здравоохранение

SIO
1.4%
CGMS

-

Потребительский защитный сектор

SIO
1.1%
CGMS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с SIO:
SIO с SPYSIO с NFLTSIO с CLOASIO с GHMSSIO с LCFSIO с IDVOSIO с PHYL
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с JCPBCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIX

Доходность на риск

SIO vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIO
Ранг доходности на риск SIO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIO: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIO c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIOCGMSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.08

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.14

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.39

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.88

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

12.89

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIO vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIO на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGMS равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIO и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIOCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.08

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.66

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SIO и CGMS

Максимальная просадка SIO за все время составила -6.94%, что больше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIO и CGMS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIOCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.94%

-4.08%

-2.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-2.47%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.34%

-4.08%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.25%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-0.67%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.55%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SIO и CGMS

Touchstone Strategic Income Opportunities ETF (SIO) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеют волатильность 1.15% и 1.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIOCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.15%

1.15%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.66%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

3.43%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

5.13%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

5.13%

-0.13%

Сравнение комиссий SIO и CGMS

SIO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIO и CGMS

Дивидендная доходность SIO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности CGMS в 6.09%

ПозицияTTM2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%
SIO
Touchstone Strategic Income Opportunities ETF		6.94%6.80%5.30%5.37%3.12%

Часто задаваемые вопросы

SIO and CGMS have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGMS has higher volatility (1.15%) compared to SIO (1.15%). In terms of maximum drawdown, SIO dropped -6.94% vs CGMS's -4.08%.

On 3-year performance, CGMS leads with 7.92% vs 7.30% for SIO. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGMS has performed better with a 7.92% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for SIO.

SIO has the higher dividend yield at 6.94%, compared with 6.09% for CGMS.

They also come from different issuers: Touchstone and Capital Group. Their fees differ too: 0.65% for SIO and 0.39% for CGMS.

CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIO и CGMS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор