Сравнение CGMS с HFSI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI).
CGMS и HFSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. HFSI - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CGMS и HFSI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CGMS и HFSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | -0.24% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | -0.99% | 9.56% | 7.91% | 9.91% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у HFSI с доходностью -0.99%.
CGMS
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFSI
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и HFSI
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HFSI в 0.49%.
Доходность на риск
CGMS vs. HFSI — Ранг доходности на риск
CGMS
HFSI
Сравнение CGMS c HFSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Hartford Strategic Income ETF (HFSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | HFSI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.47 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.01 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.29 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.78 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.04 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.47 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.62 | 0.45 | +1.17 |
Корреляция
Корреляция между CGMS и HFSI составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и HFSI
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности HFSI в 5.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.95% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% |
HFSI Hartford Strategic Income ETF | 5.66% | 5.67% | 6.51% | 5.77% | 4.87% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и HFSI
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки HFSI в -19.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и HFSI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CGMS | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -19.34% | +15.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.65% | -3.56% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -2.49% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -5.91% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | 0.90% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и HFSI
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Hartford Strategic Income ETF (HFSI) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CGMS | HFSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.61% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.47% | 2.37% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 4.27% | +0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.19% | 5.02% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 5.02% | +0.17% |