PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGMS с DIAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMS с DIAL

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).

CGMS и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGMS или DIAL.

Корреляция

Корреляция между CGMS и DIAL составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CGMS и DIAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGMS:

1.21

DIAL:

1.05

Коэф-т Сортино

CGMS:

1.67

DIAL:

1.52

Коэф-т Омега

CGMS:

1.23

DIAL:

1.18

Коэф-т Кальмара

CGMS:

1.44

DIAL:

0.47

Коэф-т Мартина

CGMS:

6.04

DIAL:

2.55

Индекс Язвы

CGMS:

0.97%

DIAL:

2.19%

Дневная вол-ть

CGMS:

4.99%

DIAL:

5.37%

Макс. просадка

CGMS:

-4.08%

DIAL:

-22.19%

Текущая просадка

CGMS:

-1.15%

DIAL:

-5.80%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 0.94%, что значительно ниже, чем у DIAL с доходностью 2.94%.

CGMS

С начала года

0.94%

1 месяц

1.66%

6 месяцев

1.20%

1 год

6.02%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DIAL

С начала года

2.94%

1 месяц

0.88%

6 месяцев

2.18%

1 год

5.62%

3 года

3.41%

5 лет

0.29%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Сравнение комиссий CGMS и DIAL

CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.28%.

CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGMS и DIAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг риск-скорректированной доходности CGMS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGMS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
DIAL
Ранг риск-скорректированной доходности DIAL, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIAL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGMS c DIAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIAL равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и DIAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и DIAL

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности DIAL в 4.73%

TTM20242023202220212020201920182017
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.90%5.91%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		4.73%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и DIAL

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и DIAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и DIAL

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) имеют волатильность 1.33% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...