PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGMS с DIAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGMS и DIAL составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности CGMS и DIAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.99%
16.86%
CGMS
DIAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGMS:

1.42

DIAL:

1.06

Коэф-т Сортино

CGMS:

2.04

DIAL:

1.53

Коэф-т Омега

CGMS:

1.26

DIAL:

1.19

Коэф-т Кальмара

CGMS:

3.21

DIAL:

0.43

Коэф-т Мартина

CGMS:

9.53

DIAL:

2.66

Индекс Язвы

CGMS:

0.65%

DIAL:

2.14%

Дневная вол-ть

CGMS:

4.36%

DIAL:

5.40%

Макс. просадка

CGMS:

-3.79%

DIAL:

-22.19%

Текущая просадка

CGMS:

-1.86%

DIAL:

-6.20%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у DIAL с доходностью 2.50%.


CGMS

С начала года

0.22%

1 месяц

-1.57%

6 месяцев

0.24%

1 год

6.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DIAL

С начала года

2.50%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-0.43%

1 год

5.46%

5 лет

1.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGMS и DIAL

CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.28%.


CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGMS: 0.39%
График комиссии DIAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIAL: 0.28%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGMS и DIAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CGMS
Ранг риск-скорректированной доходности CGMS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

DIAL
Ранг риск-скорректированной доходности DIAL, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIAL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGMS c DIAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
CGMS: 1.42
DIAL: 1.06
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
CGMS: 2.04
DIAL: 1.53
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CGMS: 1.26
DIAL: 1.19
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
CGMS: 3.21
DIAL: 1.10
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
CGMS: 9.53
DIAL: 2.66

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа DIAL равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и DIAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
1.06
CGMS
DIAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и DIAL

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности DIAL в 4.71%


TTM20242023202220212020201920182017
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.88%5.91%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF
4.71%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и DIAL

Максимальная просадка CGMS за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и DIAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.86%
-1.85%
CGMS
DIAL

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и DIAL

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.26% по сравнению с Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.26%
1.16%
CGMS
DIAL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab