Сравнение CGMS с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
CGMS и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGMS или DIAL.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и DIAL
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у DIAL с доходностью 2.46%.
CGMS
6.74%
0.19%
4.59%
11.67%
N/A
N/A
DIAL
2.46%
-0.75%
3.58%
8.32%
0.25%
N/A
Основные характеристики
| CGMS | DIAL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 3.61 | 1.87 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 5.99 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 17.74 | 4.40 |
| Индекс Язвы | 0.65% | 1.81% |
| Дневная вол-ть | 4.80% | 6.18% |
| Макс. просадка | -3.79% | -22.19% |
| Текущая просадка | -0.96% | -7.80% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и DIAL
CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии DIAL в 0.28%.
Корреляция
Корреляция между CGMS и DIAL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGMS c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и DIAL
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности DIAL в 4.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.85% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.52% | 3.76% | 3.48% | 2.46% | 2.61% | 3.28% | 3.58% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и DIAL
Максимальная просадка CGMS за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и DIAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и DIAL
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.