PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US14020Y3009

Эмитент

Capital Group

Дата выпуска

25 окт. 2022 г.

Категория

Multisector Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CGMS с ICMUX CGMS с PYLD CGMS с PMAQX CGMS с FEQIX CGMS с LVHI CGMS с SOXQ CGMS с JCPB CGMS с GLDM CGMS с DIAL CGMS с ABNDX
Популярные сравнения:
CGMS с ICMUX CGMS с PYLD CGMS с PMAQX CGMS с FEQIX CGMS с LVHI CGMS с SOXQ CGMS с JCPB CGMS с GLDM CGMS с DIAL CGMS с ABNDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.01%
12.92%
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF показал доход в 6.98% с начала года и 11.75% за последние 12 месяцев.


CGMS

С начала года

6.98%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

5.01%

1 год

11.75%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGMS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.47%-0.19%1.37%-1.19%1.76%0.47%2.06%1.89%0.86%-1.32%6.98%
20233.56%-2.21%2.45%0.38%-0.78%0.86%1.08%0.07%-1.63%-1.03%4.88%3.61%11.51%
2022-0.25%3.77%-0.88%2.61%

Комиссия

Комиссия CGMS составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CGMS среди ETFs на нашем сайте составляет 87, что соответствует топ 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CGMS, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGMS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.512.54
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.783.40
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.491.47
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 6.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.273.66
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 18.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.6616.26
CGMS
^GSPC

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.51
2.54
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$1.61$1.58$0.25

Дивидендный доход

5.84%5.84%0.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.14$0.13$0.13$0.14$0.14$0.12$0.16$0.12$0.11$0.14$0.00$1.31
2023$0.10$0.09$0.15$0.12$0.15$0.12$0.13$0.14$0.13$0.15$0.12$0.17$1.58
2022$0.11$0.14$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.74%
-0.88%
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF показал максимальную просадку в 3.79%, зарегистрированную 21 февр. 2023 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF составляет 0.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.79%3 февр. 2023 г.1221 февр. 2023 г.9712 июл. 2023 г.109
-3.62%14 июл. 2023 г.6919 окт. 2023 г.1814 нояб. 2023 г.87
-2.35%14 дек. 2022 г.1028 дек. 2022 г.66 янв. 2023 г.16
-1.92%28 мар. 2024 г.1316 апр. 2024 г.146 мая 2024 г.27
-1.62%2 февр. 2024 г.813 февр. 2024 г.2520 мар. 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF составляет 1.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
3.96%
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF)
Benchmark (^GSPC)