PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS14020Y3009
ЭмитентCapital Group
Дата выпуска25 окт. 2022 г.
КатегорияMultisector Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия CGMS составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CGMS с ICMUX, CGMS с PYLD, CGMS с PMAQX, CGMS с FEQIX, CGMS с SOXQ, CGMS с LVHI, CGMS с JCPB, CGMS с GLDM, CGMS с ABNDX, CGMS с FBNDX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.71%
14.79%
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF показал доход в 7.40% с начала года и 14.47% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года7.40%25.70%
1 месяц0.52%3.51%
6 месяцев5.71%14.80%
1 год14.47%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CGMS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.47%-0.19%1.37%-1.19%1.76%0.47%2.06%1.89%0.86%-1.32%7.40%
20233.56%-2.21%2.45%0.38%-0.78%0.86%1.08%0.07%-1.63%-1.03%4.88%3.61%11.51%
2022-0.25%3.77%-0.88%2.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CGMS среди ETFs на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CGMS, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGMS, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS, с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS, с текущим значением в 9191Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CGMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 7.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 22.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.27
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.39

Коэффициент Шарпа

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.78
2.97
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.81%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.61 на акцию.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022
Дивиденд$1.61$1.58$0.25

Дивидендный доход

5.81%5.84%0.97%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.14$0.13$0.13$0.14$0.14$0.12$0.16$0.12$0.11$0.14$0.00$1.31
2023$0.10$0.09$0.15$0.12$0.15$0.12$0.13$0.14$0.13$0.15$0.12$0.17$1.58
2022$0.11$0.14$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.34%
0
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF показал максимальную просадку в 3.79%, зарегистрированную 21 февр. 2023 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.

Текущая просадка Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF составляет 0.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-3.79%3 февр. 2023 г.1221 февр. 2023 г.9712 июл. 2023 г.109
-3.62%14 июл. 2023 г.6919 окт. 2023 г.1814 нояб. 2023 г.87
-2.35%14 дек. 2022 г.1028 дек. 2022 г.66 янв. 2023 г.16
-1.92%28 мар. 2024 г.1316 апр. 2024 г.146 мая 2024 г.27
-1.62%2 февр. 2024 г.813 февр. 2024 г.2520 мар. 2024 г.33

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF составляет 1.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69%
3.92%
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF)
Benchmark (^GSPC)