График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) показал доход в -0.24% с начала года и 5.78% за последние 12 месяцев.
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.7 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CGMS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | 0.49% | -1.23% | -0.24% | |||||||||
| 2025 | 0.91% | 1.19% | -0.70% | -0.64% | 1.29% | 1.94% | 0.09% | 1.26% | 0.76% | 0.09% | 0.82% | 0.28% | 7.52% |
| 2024 | 0.47% | -0.19% | 1.37% | -1.19% | 1.76% | 0.47% | 2.06% | 1.89% | 0.86% | -1.32% | 1.56% | -0.64% | 7.24% |
| 2023 | 3.56% | -2.21% | 2.45% | 0.38% | -0.78% | 0.86% | 1.08% | 0.07% | -1.63% | -1.03% | 4.88% | 3.61% | 11.51% |
| 2022 | -0.25% | 3.78% | -0.88% | 2.61% |
Метрики бенчмарка
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF: годовая альфа составляет 5.25%, бета — 0.18, а R² — 0.30 относительно S&P 500 Index с 28.10.2022.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (34.78%) было выше, чем в снижении (27.17%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.18 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.30 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.30 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.25%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.30
- Участие в росте
- 34.78%
- Участие в снижении
- 27.17%
Комиссия
Комиссия CGMS составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGMS имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CGMS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.39 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.40 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 6.61 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для CGMS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.62 | $1.66 | $1.61 | $1.58 | $0.25 |
Дивидендный доход | 5.95% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.33 | |||||||||
| 2025 | $0.11 | $0.12 | $0.14 | $0.14 | $0.10 | $0.14 | $0.19 | $0.14 | $0.13 | $0.17 | $0.13 | $0.17 | $1.66 |
| 2024 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.12 | $0.15 | $0.12 | $0.11 | $0.14 | $0.13 | $0.17 | $1.61 |
| 2023 | $0.10 | $0.09 | $0.15 | $0.12 | $0.15 | $0.12 | $0.12 | $0.14 | $0.13 | $0.15 | $0.12 | $0.17 | $1.58 |
| 2022 | $0.11 | $0.14 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF показал максимальную просадку в 4.08%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF составляет 1.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4.08% | 4 мар. 2025 г. | 26 | 8 апр. 2025 г. | 39 | 4 июн. 2025 г. | 65 |
| -3.79% | 3 февр. 2023 г. | 12 | 21 февр. 2023 г. | 97 | 12 июл. 2023 г. | 109 |
| -3.62% | 14 июл. 2023 г. | 69 | 19 окт. 2023 г. | 18 | 14 нояб. 2023 г. | 87 |
| -2.47% | 23 февр. 2026 г. | 25 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -2.35% | 14 дек. 2022 г. | 10 | 28 дек. 2022 г. | 6 | 6 янв. 2023 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...