- ISIN
- US14020Y3009
- Эмитент
- Capital Group
- Дата выпуска
- 25 окт. 2022 г.
- Категория
- Multisector Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $5B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $28.20M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции CGMS — $27.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) показал доход в 1.74% с начала года и 4.32% за последние 12 месяцев.
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CGMS по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был февр. 2023 г. с доходностью -2.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CGMS закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 7 апр. 2025 г. с доходностью -1.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | 0.49% | -1.23% | 1.33% | 0.67% | -0.03% | -0.62% | 0.63% | 1.74% | ||||
| 2025 | 0.91% | 1.19% | -0.70% | -0.64% | 1.29% | 1.94% | 0.09% | 1.26% | 0.76% | 0.09% | 0.82% | 0.28% | 7.52% |
| 2024 | 0.47% | -0.19% | 1.37% | -1.19% | 1.76% | 0.47% | 2.06% | 1.89% | 0.86% | -1.32% | 1.56% | -0.64% | 7.24% |
| 2023 | 3.56% | -2.21% | 2.45% | 0.38% | -0.78% | 0.86% | 1.08% | 0.07% | -1.63% | -1.03% | 4.88% | 3.61% | 11.51% |
| 2022 | -0.10% | 3.78% | -0.88% | 2.77% |
Метрики бенчмарка
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF has an annualized alpha of 4.50%, beta of 0.18, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 27, 2022.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (30.98%) than losses (27.80%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.18 may look defensive, but with R2 of 0.31 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.50%
- Бета
- 0.18
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 30.98%
- Участие в снижении
- 27.80%
Комиссия
Комиссия CGMS составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CGMS имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 45% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGMS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.50 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.38 | 10.58 | -3.20 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.65 | $1.66 | $1.61 | $1.58 | $0.25 |
Дивидендный доход | 6.07% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.11 | $0.11 | $0.10 | $0.15 | $0.14 | $0.14 | $0.16 | $0.00 | $0.92 | ||||
| 2025 | $0.11 | $0.12 | $0.14 | $0.14 | $0.10 | $0.14 | $0.19 | $0.14 | $0.13 | $0.17 | $0.13 | $0.17 | $1.66 |
| 2024 | $0.14 | $0.13 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.12 | $0.15 | $0.12 | $0.11 | $0.14 | $0.13 | $0.17 | $1.61 |
| 2023 | $0.10 | $0.09 | $0.15 | $0.12 | $0.15 | $0.12 | $0.12 | $0.14 | $0.13 | $0.15 | $0.12 | $0.17 | $1.58 |
| 2022 | $0.11 | $0.14 | $0.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF показал максимальную просадку в 4.08%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 39 торговых сессий.
Текущая просадка Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF составляет 0.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-4.08%апр. 2025 г. | 1mo 5d | 1mo 27d | 3mo 2dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-3.79%февр. 2023 г. | 18d | 4mo 21d | 5mo 9dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. | — |
-3.62%окт. 2023 г. | 3mo 7d | 26d | 4mo 3dиюль 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-2.47%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-2.35%дек. 2022 г. | 14d | 9d | 23dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| CGMS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -56.78% | +52.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -9.10% | +6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | -18.90% | +14.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.17% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -10.69% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.59% | 2.14% | -1.55% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CGMS
Добавьте Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CGMS