PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGMS с PYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGMS и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.43%
4.65%
CGMS
PYLD

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGMS показывает доходность 6.82%, а PYLD немного ниже – 6.61%.


CGMS

С начала года

6.82%

1 месяц

-0.28%

6 месяцев

4.43%

1 год

11.97%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PYLD

С начала года

6.61%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

4.65%

1 год

11.29%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CGMSPYLD
Коэф-т Шарпа2.543.00
Коэф-т Сортино3.824.55
Коэф-т Омега1.501.62
Коэф-т Кальмара6.335.58
Коэф-т Мартина18.9816.34
Индекс Язвы0.64%0.71%
Дневная вол-ть4.79%3.86%
Макс. просадка-3.79%-4.52%
Текущая просадка-0.88%-1.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGMS и PYLD

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.


PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CGMS и PYLD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGMS c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.543.00
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.824.55
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.501.62
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.335.58
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 18.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.9816.34
CGMS
PYLD

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.54
3.00
CGMS
PYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и PYLD

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности PYLD в 5.73%


TTM20232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.84%5.84%0.97%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.73%2.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и PYLD

Максимальная просадка CGMS за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и PYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.88%
-1.28%
CGMS
PYLD

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и PYLD

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69%
1.21%
CGMS
PYLD