PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGMS с PYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGMSPYLD
Дох-ть с нач. г.7.09%6.73%
Дох-ть за 1 год13.48%12.85%
Коэф-т Шарпа2.773.28
Коэф-т Сортино4.245.08
Коэф-т Омега1.551.70
Коэф-т Кальмара7.156.33
Коэф-т Мартина22.1119.59
Индекс Язвы0.62%0.67%
Дневная вол-ть4.97%4.00%
Макс. просадка-3.79%-4.52%
Текущая просадка-0.63%-1.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CGMS и PYLD составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CGMS и PYLD

С начала года, CGMS показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 6.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
5.33%
CGMS
PYLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGMS и PYLD

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.


PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.55%
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGMS c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 7.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 22.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0022.11
PYLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYLD, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYLD, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.005.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYLD, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.70
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYLD, с текущим значением в 6.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYLD, с текущим значением в 19.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.59

Сравнение коэффициента Шарпа CGMS и PYLD

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYLD равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00Jun 30Jul 07Jul 14Jul 21Jul 28Aug 04Aug 11Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.77
3.28
CGMS
PYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и PYLD

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности PYLD в 5.72%


TTM20232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.83%5.84%0.97%
PYLD
PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund
5.72%2.72%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и PYLD

Максимальная просадка CGMS за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и PYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63%
-1.17%
CGMS
PYLD

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и PYLD

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
1.19%
CGMS
PYLD