Сравнение CGMS с PYLD
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and PYLD (PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGMS returned 8.00%/yr vs 8.06%/yr for PYLD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGMS charges 0.39%/yr vs 0.55%/yr for PYLD.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и PYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у PYLD с доходностью 1.41%.
CGMS
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 5.89%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PYLD
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 6.83%
- 3 года*
- 8.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGMS и PYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.54% | 7.52% | 7.24% | 7.33% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 1.41% | 9.57% | 7.69% | 5.46% |
Correlation
The correlation between CGMS and PYLD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.79 |
The correlation between CGMS and PYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMS vs. PYLD — Ранг доходности на риск
CGMS
PYLD
Сравнение CGMS c PYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGMS | PYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.11 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 9.56 | +1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGMS и PYLD
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и PYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMS | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -4.52% | +0.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -3.25% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | -4.52% | +0.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -0.30% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -0.64% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.72% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и PYLD
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) имеют волатильность 1.12% и 1.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMS | PYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.12% | 1.07% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 2.62% | +0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.50% | 3.08% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.12% | 3.99% | +1.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.12% | 3.99% | +1.13% |
Сравнение комиссий CGMS и PYLD
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и PYLD
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности PYLD в 6.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.09% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% |
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund | 6.27% | 6.21% | 6.40% | 2.72% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGMS and PYLD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGMS has higher volatility (1.12%) compared to PYLD (1.07%). In terms of maximum drawdown, CGMS dropped -4.08% vs PYLD's -4.52%.
On 3-year performance, PYLD leads with 8.06% vs 8.00% for CGMS. On fees, CGMS is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PYLD has performed better with a 8.06% return vs 8.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CGMS is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.55% for PYLD.
PYLD has the higher dividend yield at 6.27%, compared with 6.09% for CGMS.
They also come from different issuers: Capital Group and PIMCO. Their fees differ too: 0.39% for CGMS and 0.55% for PYLD.
PYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGMS и PYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор