PortfoliosLab logo
Сравнение CGMS с PYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGMS и PYLD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CGMS и PYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%17.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.28%
15.68%
CGMS
PYLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGMS:

1.48

PYLD:

2.60

Коэф-т Сортино

CGMS:

2.11

PYLD:

3.77

Коэф-т Омега

CGMS:

1.29

PYLD:

1.53

Коэф-т Кальмара

CGMS:

1.82

PYLD:

3.46

Коэф-т Мартина

CGMS:

8.06

PYLD:

12.52

Индекс Язвы

CGMS:

0.92%

PYLD:

0.77%

Дневная вол-ть

CGMS:

5.00%

PYLD:

3.68%

Макс. просадка

CGMS:

-4.08%

PYLD:

-4.52%

Текущая просадка

CGMS:

-1.20%

PYLD:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у PYLD с доходностью 2.16%.


CGMS

С начала года

0.89%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

1.68%

1 год

7.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PYLD

С начала года

2.16%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

2.91%

1 год

9.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGMS и PYLD

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PYLD в 0.55%.


График комиссии PYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PYLD: 0.55%
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGMS: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGMS и PYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CGMS
Ранг риск-скорректированной доходности CGMS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

PYLD
Ранг риск-скорректированной доходности PYLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGMS c PYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CGMS: 1.48
PYLD: 2.60
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CGMS: 2.11
PYLD: 3.77
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CGMS: 1.29
PYLD: 1.53
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CGMS: 1.82
PYLD: 3.46
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CGMS: 8.06
PYLD: 12.52

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа PYLD равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и PYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
2.60
CGMS
PYLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и PYLD

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности PYLD в 5.94%


Просадки

Сравнение просадок CGMS и PYLD

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки PYLD в -4.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и PYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
-0.83%
CGMS
PYLD

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и PYLD

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с PIMCO ETF Trust - PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund (PYLD) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.05%
1.94%
CGMS
PYLD