PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGMS с PMAQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMS с PMAQX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Principal MidCap R6 (PMAQX).

CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. PMAQX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 22 нояб. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGMS или PMAQX.

Корреляция

Корреляция между CGMS и PMAQX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CGMS и PMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.81%
52.26%
CGMS
PMAQX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGMS:

1.48

PMAQX:

0.62

Коэф-т Сортино

CGMS:

2.11

PMAQX:

0.98

Коэф-т Омега

CGMS:

1.29

PMAQX:

1.13

Коэф-т Кальмара

CGMS:

1.82

PMAQX:

0.69

Коэф-т Мартина

CGMS:

8.06

PMAQX:

2.44

Индекс Язвы

CGMS:

0.92%

PMAQX:

4.82%

Дневная вол-ть

CGMS:

5.00%

PMAQX:

18.95%

Макс. просадка

CGMS:

-4.08%

PMAQX:

-40.56%

Текущая просадка

CGMS:

-1.20%

PMAQX:

-9.18%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -2.04%.

CGMS

С начала года

0.89%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

1.68%

1 год

7.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PMAQX

С начала года

-2.04%

1 месяц

-2.35%

6 месяцев

-2.12%

1 год

11.50%

5 лет

14.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGMS и PMAQX

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PMAQX в 0.60%.

PMAQX
Principal MidCap R6
График комиссии PMAQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PMAQX: 0.60%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGMS: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGMS и PMAQX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг риск-скорректированной доходности CGMS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
PMAQX
Ранг риск-скорректированной доходности PMAQX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGMS c PMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CGMS: 1.48
PMAQX: 0.62
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CGMS: 2.11
PMAQX: 0.98
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CGMS: 1.29
PMAQX: 1.13
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CGMS: 1.82
PMAQX: 0.69
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CGMS: 8.06
PMAQX: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа PMAQX равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и PMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.62
CGMS
PMAQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и PMAQX

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности PMAQX в 3.40%

TTM202420232022202120202019201820172016
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.84%5.91%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMAQX
Principal MidCap R6		3.40%3.33%2.58%3.18%7.96%1.08%4.86%12.39%3.39%2.56%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и PMAQX

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и PMAQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
-9.18%
CGMS
PMAQX

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и PMAQX

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 3.05%, в то время как у Principal MidCap R6 (PMAQX) волатильность равна 12.38%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.05%
12.38%
CGMS
PMAQX