PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGMS с PMAQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGMSPMAQX
Дох-ть с нач. г.7.09%24.65%
Дох-ть за 1 год13.48%36.46%
Коэф-т Шарпа2.772.69
Коэф-т Сортино4.243.58
Коэф-т Омега1.551.47
Коэф-т Кальмара7.151.57
Коэф-т Мартина22.1116.08
Индекс Язвы0.62%2.28%
Дневная вол-ть4.97%13.63%
Макс. просадка-3.79%-40.56%
Текущая просадка-0.63%-0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CGMS и PMAQX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CGMS и PMAQX

С начала года, CGMS показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у PMAQX с доходностью 24.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
14.44%
CGMS
PMAQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGMS и PMAQX

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PMAQX в 0.60%.


PMAQX
Principal MidCap R6
График комиссии PMAQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGMS c PMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 7.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 22.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.11
PMAQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PMAQX, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PMAQX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PMAQX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PMAQX, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PMAQX, с текущим значением в 16.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.08

Сравнение коэффициента Шарпа CGMS и PMAQX

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMAQX равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и PMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
2.69
CGMS
PMAQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и PMAQX

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности PMAQX в 0.09%


TTM20232022202120202019201820172016
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.83%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMAQX
Principal MidCap R6
0.09%0.11%0.00%0.00%0.00%0.58%0.20%0.13%2.56%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и PMAQX

Максимальная просадка CGMS за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и PMAQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63%
-0.08%
CGMS
PMAQX

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и PMAQX

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.66%, в то время как у Principal MidCap R6 (PMAQX) волатильность равна 4.44%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
4.44%
CGMS
PMAQX