Сравнение CGMS с PMAQX
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and PMAQX (Principal MidCap R6) are both funds - CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group, while PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal Funds. Over the past 3 years, CGMS returned 7.55%/yr vs 9.07%/yr for PMAQX. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CGMS charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for PMAQX.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и PMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -4.36%.
CGMS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.63%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMAQX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.81%
- 6 месяцев
- -7.04%
- С начала года
- -4.36%
- 1 год
- -8.00%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 5.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CGMS и PMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.63% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.77% |
PMAQX Principal MidCap R6 | -4.36% | 1.71% | 23.74% | 26.02% | 3.46% |
Correlation
The correlation between CGMS and PMAQX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2022 г. | 0.50 |
The correlation between CGMS and PMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMS vs. PMAQX — Ранг доходности на риск
CGMS
PMAQX
Сравнение CGMS c PMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGMS | PMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.92 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.45 | +2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.99 | -0.91 | +10.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGMS и PMAQX
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и PMAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMS | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -40.56% | +36.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -19.25% | +16.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | -19.25% | +15.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -10.58% | +10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -6.87% | +6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 9.55% | -8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и PMAQX
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 0.89%, в то время как у Principal MidCap R6 (PMAQX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMS | PMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | 3.82% | -2.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 11.67% | -8.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 14.69% | -11.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.09% | 18.70% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.09% | 19.43% | -14.34% |
Сравнение комиссий CGMS и PMAQX
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PMAQX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и PMAQX
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности PMAQX в 6.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.14% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMAQX Principal MidCap R6 | 6.07% | 5.80% | 6.46% | 2.58% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.14% | 12.39% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
CGMS and PMAQX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMAQX has higher volatility (3.82%) compared to CGMS (0.89%). In terms of maximum drawdown, CGMS dropped -4.08% vs PMAQX's -40.56%.
CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGMS и PMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор