Сравнение CGMS с PMAQX

С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -11.07%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PMAQX в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа PMAQX равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и PMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGMS и PMAQX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности PMAQX в 6.52%

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и PMAQX.

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.94%, в то время как у Principal MidCap R6 (PMAQX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.