PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGMS с PMAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGMS с PMAQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and PMAQX (Principal MidCap R6) are both funds - CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group, while PMAQX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Principal Funds. Over the past 3 years, CGMS returned 8.03%/yr vs 9.77%/yr for PMAQX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. CGMS charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for PMAQX.

Доходность

Сравнение доходности CGMS и PMAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у PMAQX с доходностью -8.72%.

CGMS

1 день
0.15%
1 месяц
0.49%
С начала года
1.69%
6 месяцев
1.97%
1 год
6.78%
3 года*
8.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

PMAQX

1 день
-1.46%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-8.72%
6 месяцев
-9.43%
1 год
-9.84%
3 года*
9.77%
5 лет*
4.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGMS и PMAQX

2026 (YTD)2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		1.69%7.52%7.24%11.51%2.61%
PMAQX
Principal MidCap R6		-8.72%1.71%23.74%26.02%2.70%

Correlation

The correlation between CGMS and PMAQX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г.

0.49

The correlation between CGMS and PMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Principal MidCap R6

Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с JCPBCGMS с DIALCGMS с HFSICGMS с BCOIXCGMS с ABNDX
Часто сравнивают с PMAQX:
PMAQX с JPREPMAQX с IWRPMAQX с FSKGXPMAQX с SCHMPMAQX с SPMDPMAQX с VSMGXPMAQX с FEQIX

Доходность на риск

CGMS vs. PMAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PMAQX
Ранг доходности на риск PMAQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMS c PMAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Principal MidCap R6 (PMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGMSPMAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.70

+2.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
-0.91

+3.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.90

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

-0.52

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

-1.14

+13.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGMS vs. PMAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа PMAQX равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и PMAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGMSPMAQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.70

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.67

0.61

+1.06

Просадки

Сравнение просадок CGMS и PMAQX

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки PMAQX в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и PMAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGMSPMAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-40.56%

+36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.47%

-19.25%

+16.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.08%

-19.25%

+15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-14.65%

+14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.67%

-6.82%

+6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

8.69%

-8.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и PMAQX

Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.14%, в то время как у Principal MidCap R6 (PMAQX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGMSPMAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.14%

4.21%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

11.22%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43%

14.29%

-10.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.13%

18.64%

-13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

19.48%

-14.35%

Сравнение комиссий CGMS и PMAQX

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PMAQX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и PMAQX

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что меньше доходности PMAQX в 6.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		6.09%6.00%5.91%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PMAQX
Principal MidCap R6		6.35%5.80%6.46%2.58%3.18%7.96%1.08%9.14%12.39%3.39%

Часто задаваемые вопросы

CGMS and PMAQX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAQX has higher volatility (4.21%) compared to CGMS (1.14%). In terms of maximum drawdown, CGMS dropped -4.08% vs PMAQX's -40.56%.

CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGMS и PMAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор