Сравнение CGMS с BCOIX
CGMS (Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF) and BCOIX (Baird Core Plus Bond Fund) are both funds - CGMS is a Multisector Bonds fund actively managed by Capital Group, while BCOIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Baird. Over the past 3 years, CGMS returned 7.92%/yr vs 4.90%/yr for BCOIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CGMS charges 0.39%/yr vs 0.30%/yr for BCOIX.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и BCOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGMS показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у BCOIX с доходностью 0.44%.
CGMS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.44%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 5.65%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 2.43%
Сравнение доходности по годам CGMS и BCOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 1.54% | 7.52% | 7.24% | 11.51% | 2.61% |
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 0.44% | 7.47% | 2.54% | 6.89% | 3.06% |
Correlation
The correlation between CGMS and BCOIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.76 |
The correlation between CGMS and BCOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGMS vs. BCOIX — Ранг доходности на риск
CGMS
BCOIX
Сравнение CGMS c BCOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGMS | BCOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.28 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 2.20 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.89 | 6.53 | +6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGMS | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 1.53 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 1.07 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и BCOIX
Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и BCOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGMS | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.08% | -18.13% | +14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.47% | -2.58% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.08% | -5.61% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -1.24% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.67% | -2.19% | +1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.87% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и BCOIX
Текущая волатильность для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) составляет 1.15%, в то время как у Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что CGMS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGMS | BCOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.30% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 2.69% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 3.72% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.13% | 5.64% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.13% | 4.67% | +0.46% |
Сравнение комиссий CGMS и BCOIX
CGMS берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и BCOIX
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, что больше доходности BCOIX в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCOIX Baird Core Plus Bond Fund | 4.35% | 4.21% | 4.13% | 3.58% | 3.10% | 2.96% | 3.51% | 2.96% | 3.13% | 2.83% | 3.01% | 2.84% |
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 6.09% | 6.00% | 5.91% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGMS and BCOIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCOIX has higher volatility (1.30%) compared to CGMS (1.15%). In terms of maximum drawdown, CGMS dropped -4.08% vs BCOIX's -18.13%.
CGMS currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGMS и BCOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор