PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGMS с JCPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMS с JCPB

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).

CGMS и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGMS или JCPB.

Корреляция

Корреляция между CGMS и JCPB составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CGMS и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.81%
15.92%
CGMS
JCPB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGMS:

1.48

JCPB:

1.54

Коэф-т Сортино

CGMS:

2.11

JCPB:

2.25

Коэф-т Омега

CGMS:

1.29

JCPB:

1.27

Коэф-т Кальмара

CGMS:

1.82

JCPB:

0.82

Коэф-т Мартина

CGMS:

8.06

JCPB:

4.22

Индекс Язвы

CGMS:

0.92%

JCPB:

1.89%

Дневная вол-ть

CGMS:

5.00%

JCPB:

5.17%

Макс. просадка

CGMS:

-4.08%

JCPB:

-16.67%

Текущая просадка

CGMS:

-1.20%

JCPB:

-1.99%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у JCPB с доходностью 2.73%.

CGMS

С начала года

0.89%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

1.68%

1 год

7.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JCPB

С начала года

2.73%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

2.17%

1 год

8.34%

5 лет

0.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CGMS и JCPB

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JCPB в 0.40%.

JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
График комиссии JCPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JCPB: 0.40%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGMS: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGMS и JCPB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг риск-скорректированной доходности CGMS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
JCPB
Ранг риск-скорректированной доходности JCPB, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JCPB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JCPB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JCPB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JCPB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JCPB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGMS c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CGMS: 1.48
JCPB: 1.54
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CGMS: 2.11
JCPB: 2.25
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CGMS: 1.29
JCPB: 1.27
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CGMS: 1.82
JCPB: 1.76
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CGMS: 8.06
JCPB: 4.22

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JCPB равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
1.54
CGMS
JCPB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и JCPB

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности JCPB в 5.07%

TTM202420232022202120202019
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.84%5.91%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF		5.07%5.16%4.32%3.01%2.19%2.97%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и JCPB

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и JCPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
-0.93%
CGMS
JCPB

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и JCPB

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.05%
2.32%
CGMS
JCPB