PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGMS с JCPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGMS и JCPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.14%
13.08%
CGMS
JCPB

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 3.19%.


CGMS

С начала года

6.74%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

4.59%

1 год

11.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

JCPB

С начала года

3.19%

1 месяц

-0.31%

6 месяцев

3.77%

1 год

8.12%

5 лет (среднегодовая)

0.94%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CGMSJCPB
Коэф-т Шарпа2.401.48
Коэф-т Сортино3.612.17
Коэф-т Омега1.461.26
Коэф-т Кальмара5.990.68
Коэф-т Мартина17.745.20
Индекс Язвы0.65%1.56%
Дневная вол-ть4.80%5.50%
Макс. просадка-3.79%-16.67%
Текущая просадка-0.96%-4.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGMS и JCPB

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JCPB в 0.40%.


JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
График комиссии JCPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CGMS и JCPB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGMS c JCPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.401.48
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.612.17
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.461.26
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.992.28
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 17.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.745.20
CGMS
JCPB

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа JCPB равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и JCPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
1.48
CGMS
JCPB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и JCPB

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности JCPB в 5.05%


TTM20232022202120202019
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.85%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%
JCPB
JPMorgan Core Plus Bond ETF
5.05%4.32%3.00%2.19%2.97%3.23%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и JCPB

Максимальная просадка CGMS за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и JCPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
-3.25%
CGMS
JCPB

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и JCPB

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67%
1.36%
CGMS
JCPB