Сравнение CGMS с JCPB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB).
CGMS и JCPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. JCPB - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 28 янв. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGMS или JCPB.
Основные характеристики
| CGMS | JCPB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.09% | 3.52% |
| Дох-ть за 1 год | 13.48% | 9.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 4.24 | 2.61 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 7.15 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 22.11 | 7.15 |
| Индекс Язвы | 0.62% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 4.97% | 5.76% |
| Макс. просадка | -3.79% | -16.67% |
| Текущая просадка | -0.63% | -4.09% |
Корреляция
Корреляция между CGMS и JCPB составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CGMS и JCPB
С начала года, CGMS показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у JCPB с доходностью 3.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CGMS и JCPB
CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JCPB в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CGMS c JCPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGMS и JCPB
Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности JCPB в 5.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGMS Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF | 5.83% | 5.84% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 5.03% | 4.32% | 3.00% | 2.19% | 2.97% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок CGMS и JCPB
Максимальная просадка CGMS за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки JCPB в -16.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и JCPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CGMS и JCPB
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с JPMorgan Core Plus Bond ETF (JCPB) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.