PortfoliosLab logo
Сравнение CGMS с ICMUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CGMS и ICMUX составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CGMS и ICMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%21.00%22.00%23.00%24.00%25.00%26.00%27.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.81%
24.91%
CGMS
ICMUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGMS:

1.48

ICMUX:

3.34

Коэф-т Сортино

CGMS:

2.11

ICMUX:

4.52

Коэф-т Омега

CGMS:

1.29

ICMUX:

1.88

Коэф-т Кальмара

CGMS:

1.82

ICMUX:

2.76

Коэф-т Мартина

CGMS:

8.06

ICMUX:

12.94

Индекс Язвы

CGMS:

0.92%

ICMUX:

0.66%

Дневная вол-ть

CGMS:

5.00%

ICMUX:

2.58%

Макс. просадка

CGMS:

-4.08%

ICMUX:

-8.76%

Текущая просадка

CGMS:

-1.20%

ICMUX:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 0.89%, что значительно выше, чем у ICMUX с доходностью 0.56%.


CGMS

С начала года

0.89%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

1.68%

1 год

7.48%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ICMUX

С начала года

0.56%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

2.00%

1 год

8.58%

5 лет

8.48%

10 лет

4.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGMS и ICMUX

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ICMUX в 0.91%.


График комиссии ICMUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICMUX: 0.91%
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CGMS: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGMS и ICMUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CGMS
Ранг риск-скорректированной доходности CGMS, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

ICMUX
Ранг риск-скорректированной доходности ICMUX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGMS c ICMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CGMS: 1.48
ICMUX: 3.34
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CGMS: 2.11
ICMUX: 4.52
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CGMS: 1.29
ICMUX: 1.88
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CGMS: 1.82
ICMUX: 2.76
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 8.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CGMS: 8.06
ICMUX: 12.94

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа ICMUX равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и ICMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
3.34
CGMS
ICMUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и ICMUX

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности ICMUX в 8.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.84%5.91%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICMUX
Intrepid Income Fund
8.11%7.86%9.06%8.19%5.98%5.56%3.34%3.07%2.87%3.01%3.53%3.34%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и ICMUX

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки ICMUX в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и ICMUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.20%
-1.45%
CGMS
ICMUX

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и ICMUX

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Intrepid Income Fund (ICMUX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.05%
1.75%
CGMS
ICMUX