PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CGMS с ICMUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGMS с ICMUX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Intrepid Income Fund (ICMUX).

CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г.. ICMUX управляется Intrepid Funds. Фонд был запущен 1 июл. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CGMS или ICMUX.

Корреляция

Корреляция между CGMS и ICMUX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CGMS и ICMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CGMS:

1.15

ICMUX:

3.10

Коэф-т Сортино

CGMS:

1.65

ICMUX:

4.22

Коэф-т Омега

CGMS:

1.22

ICMUX:

1.80

Коэф-т Кальмара

CGMS:

1.42

ICMUX:

2.60

Коэф-т Мартина

CGMS:

5.98

ICMUX:

11.10

Индекс Язвы

CGMS:

0.97%

ICMUX:

0.73%

Дневная вол-ть

CGMS:

4.99%

ICMUX:

2.62%

Макс. просадка

CGMS:

-4.08%

ICMUX:

-8.77%

Текущая просадка

CGMS:

-1.30%

ICMUX:

-0.46%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у ICMUX с доходностью 1.56%.

CGMS

С начала года

0.79%

1 месяц

1.74%

6 месяцев

1.31%

1 год

5.68%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ICMUX

С начала года

1.56%

1 месяц

2.14%

6 месяцев

2.61%

1 год

8.07%

3 года

7.03%

5 лет

8.34%

10 лет

5.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Intrepid Income Fund

Сравнение комиссий CGMS и ICMUX

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ICMUX в 0.91%.

ICMUX
Intrepid Income Fund
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CGMS и ICMUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CGMS
Ранг риск-скорректированной доходности CGMS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGMS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
ICMUX
Ранг риск-скорректированной доходности ICMUX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CGMS c ICMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа ICMUX равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и ICMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и ICMUX

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности ICMUX в 8.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.90%5.91%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICMUX
Intrepid Income Fund		8.07%7.86%9.06%8.19%5.98%5.56%3.34%3.07%2.87%3.01%3.53%3.34%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и ICMUX

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки ICMUX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и ICMUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и ICMUX

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Intrepid Income Fund (ICMUX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...