PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGMS с ICMUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGMS и ICMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.14%
23.20%
CGMS
ICMUX

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у ICMUX с доходностью 9.54%.


CGMS

С начала года

6.74%

1 месяц

0.19%

6 месяцев

4.59%

1 год

11.67%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

ICMUX

С начала года

9.54%

1 месяц

0.72%

6 месяцев

5.67%

1 год

12.36%

5 лет (среднегодовая)

7.27%

10 лет (среднегодовая)

4.84%

Основные характеристики


CGMSICMUX
Коэф-т Шарпа2.406.57
Коэф-т Сортино3.6112.38
Коэф-т Омега1.463.14
Коэф-т Кальмара5.9915.72
Коэф-т Мартина17.7472.72
Индекс Язвы0.65%0.17%
Дневная вол-ть4.80%1.88%
Макс. просадка-3.79%-8.76%
Текущая просадка-0.96%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGMS и ICMUX

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ICMUX в 0.91%.


ICMUX
Intrepid Income Fund
График комиссии ICMUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CGMS и ICMUX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGMS c ICMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.406.57
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 3.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.6112.38
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.463.14
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 5.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.9915.72
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 17.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.7472.72
CGMS
ICMUX

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 2.40, что ниже коэффициента Шарпа ICMUX равного 6.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и ICMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
6.57
CGMS
ICMUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и ICMUX

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что меньше доходности ICMUX в 7.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.85%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICMUX
Intrepid Income Fund
7.94%9.06%8.19%5.98%5.56%3.34%3.07%2.87%3.01%3.53%3.34%2.91%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и ICMUX

Максимальная просадка CGMS за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки ICMUX в -8.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и ICMUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.96%
0
CGMS
ICMUX

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и ICMUX

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Intrepid Income Fund (ICMUX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.67%
0.53%
CGMS
ICMUX