PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CGMS с ICMUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CGMSICMUX
Дох-ть с нач. г.7.09%8.63%
Дох-ть за 1 год13.48%11.95%
Коэф-т Шарпа2.775.71
Коэф-т Сортино4.248.86
Коэф-т Омега1.552.85
Коэф-т Кальмара7.1510.99
Коэф-т Мартина22.1156.26
Индекс Язвы0.62%0.21%
Дневная вол-ть4.97%2.12%
Макс. просадка-3.79%-8.77%
Текущая просадка-0.63%-0.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между CGMS и ICMUX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CGMS и ICMUX

С начала года, CGMS показывает доходность 7.09%, что значительно ниже, чем у ICMUX с доходностью 8.63%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.24%
4.92%
CGMS
ICMUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CGMS и ICMUX

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ICMUX в 0.91%.


ICMUX
Intrepid Income Fund
График комиссии ICMUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.91%
График комиссии CGMS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CGMS c ICMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGMS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CGMS, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CGMS, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CGMS, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CGMS, с текущим значением в 7.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.007.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CGMS, с текущим значением в 22.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0022.11
ICMUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICMUX, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.005.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ICMUX, с текущим значением в 8.86, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.008.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ICMUX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.85
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ICMUX, с текущим значением в 10.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0010.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ICMUX, с текущим значением в 56.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0056.26

Сравнение коэффициента Шарпа CGMS и ICMUX

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 2.77, что ниже коэффициента Шарпа ICMUX равного 5.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и ICMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
5.71
CGMS
ICMUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и ICMUX

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что меньше доходности ICMUX в 7.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.83%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICMUX
Intrepid Income Fund
7.23%9.06%8.19%5.98%5.56%3.34%3.07%2.87%3.01%3.53%3.34%2.91%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и ICMUX

Максимальная просадка CGMS за все время составила -3.79%, что меньше максимальной просадки ICMUX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и ICMUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63%
-0.44%
CGMS
ICMUX

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и ICMUX

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Intrepid Income Fund (ICMUX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
1.08%
CGMS
ICMUX