PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CGMS с ICMUX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CGMS и ICMUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGMS и ICMUX


2026 (YTD)2025202420232022
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
-0.02%7.52%7.24%11.51%2.61%
ICMUX
Intrepid Income Fund
-0.69%8.16%10.43%10.90%1.46%

Доходность по периодам

С начала года, CGMS показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у ICMUX с доходностью -0.69%.


CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
10 лет*

ICMUX

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.69%
6 месяцев
0.50%
1 год
5.98%
3 года*
8.95%
5 лет*
6.04%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Intrepid Income Fund

Сравнение комиссий CGMS и ICMUX

CGMS берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ICMUX в 0.91%.


Доходность на риск

CGMS vs. ICMUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина

ICMUX
Ранг доходности на риск ICMUX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICMUX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICMUX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICMUX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICMUX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGMS c ICMUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) и Intrepid Income Fund (ICMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CGMSICMUXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

2.33

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.87

3.11

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.57

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.45

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

9.64

-2.45

CGMS vs. ICMUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGMS на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа ICMUX равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGMS и ICMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CGMSICMUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.33

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.63

2.03

-0.39

Корреляция

Корреляция между CGMS и ICMUX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CGMS и ICMUX

Дивидендная доходность CGMS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности ICMUX в 7.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF
5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICMUX
Intrepid Income Fund
7.06%7.96%7.85%9.10%8.17%5.99%5.56%3.35%3.07%2.86%3.01%3.53%

Просадки

Сравнение просадок CGMS и ICMUX

Максимальная просадка CGMS за все время составила -4.08%, что меньше максимальной просадки ICMUX в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGMS и ICMUX.


Загрузка...

Показатели просадок


CGMSICMUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.08%

-8.77%

+4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.65%

-2.46%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.56%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.69%

-0.74%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.62%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CGMS и ICMUX

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Intrepid Income Fund (ICMUX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что CGMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CGMSICMUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.94%

0.88%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

1.45%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

2.63%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.19%

2.67%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

2.58%

+2.61%