Сравнение SIGI с ADP
SIGI (Selective Insurance Group, Inc.) and ADP (Automatic Data Processing, Inc.) are both stocks. SIGI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ADP operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 10 years, SIGI returned 11.61%/yr vs 12.18%/yr for ADP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIGI и ADP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIGI показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у ADP с доходностью -13.17%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIGI имеют среднегодовую доходность 11.61%, а акции ADP немного впереди с 12.18%.
SIGI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.61%
ADP
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -13.17%
- 6 месяцев
- -13.46%
- 1 год
- -27.44%
- 3 года*
- 3.33%
- 5 лет*
- 4.45%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение доходности по годам SIGI и ADP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 15.14% | -8.79% | -4.58% | 13.66% | 9.67% | 24.02% | 4.48% | 8.24% | 5.11% | 38.15% |
ADP Automatic Data Processing, Inc. | -13.17% | -10.18% | 28.41% | -0.25% | -1.29% | 42.60% | 5.86% | 32.71% | 14.25% | 16.54% |
Correlation
The correlation between SIGI and ADP is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between SIGI and ADP shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.42 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIGI:
$5.77B
ADP:
$88.45B
SIGI:
$7.46
ADP:
$10.72
SIGI:
12.79
ADP:
20.51
SIGI:
0.49
ADP:
1.55
SIGI:
1.07
ADP:
4.13
SIGI:
1.70
ADP:
13.93
SIGI:
$5.41B
ADP:
$21.60B
SIGI:
$1.66B
ADP:
$10.26B
SIGI:
$801.50M
ADP:
$6.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGI vs. ADP — Ранг доходности на риск
SIGI
ADP
Сравнение SIGI c ADP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и Automatic Data Processing, Inc. (ADP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIGI | ADP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.81 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | -0.72 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | -1.32 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIGI и ADP
Максимальная просадка SIGI за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки ADP в -59.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGI и ADP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIGI | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -59.51% | -3.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -38.07% | +19.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.46% | -40.78% | +10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -40.78% | +10.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -40.78% | -7.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -30.51% | +21.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.06% | -12.61% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 20.91% | -10.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGI и ADP
Текущая волатильность для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) составляет 5.70%, в то время как у Automatic Data Processing, Inc. (ADP) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что SIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIGI | ADP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 8.47% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 20.58% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.02% | 24.52% | +5.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 22.10% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 24.49% | +4.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGI и ADP
Дивидендная доходность SIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности ADP в 3.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing, Inc. | 3.02% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 1.75% | 1.88% | 1.53% | 1.26% | 1.29% | 1.26% | 1.40% | 1.27% | 1.21% | 1.12% | 1.42% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIGI и ADP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Selective Insurance Group, Inc. и Automatic Data Processing, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIGI и ADP
SIGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.87B при выручке в 5.94B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
SIGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.90M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
ADP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.79B при выручке в 5.94B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
SIGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.70M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
ADP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Automatic Data Processing, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 5.94B, что соответствует чистой рентабельности 22.9%.
Часто задаваемые вопросы
SIGI and ADP have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADP has higher volatility (8.47%) compared to SIGI (5.70%). In terms of maximum drawdown, SIGI dropped -63.06% vs ADP's -59.51%.
SIGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIGI и ADP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор