PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIGI с RLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SIGI с RLI

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и RLI Corp. (RLI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIGI или RLI.

Корреляция

Корреляция между SIGI и RLI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SIGI и RLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и RLI Corp. (RLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIGI:

-0.23

RLI:

0.20

Коэф-т Сортино

SIGI:

-0.13

RLI:

0.40

Коэф-т Омега

SIGI:

0.98

RLI:

1.06

Коэф-т Кальмара

SIGI:

-0.32

RLI:

0.24

Коэф-т Мартина

SIGI:

-0.82

RLI:

0.50

Индекс Язвы

SIGI:

10.68%

RLI:

8.83%

Дневная вол-ть

SIGI:

32.89%

RLI:

22.85%

Макс. просадка

SIGI:

-63.06%

RLI:

-64.06%

Текущая просадка

SIGI:

-16.47%

RLI:

-15.46%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIGI:

$5.45B

RLI:

$6.83B

EPS

SIGI:

$3.68

RLI:

$3.03

Коэффициент P/E

SIGI:

24.38

RLI:

24.55

Коэффициент PEG

SIGI:

1.86

RLI:

3.82

Коэффициент P/S

SIGI:

1.09

RLI:

3.92

Коэффициент P/B

SIGI:

1.78

RLI:

4.24

Общая выручка (12 мес.)

SIGI:

$4.98B

RLI:

$1.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIGI:

$4.94B

RLI:

$1.73B

EBITDA (12 мес.)

SIGI:

$351.34M

RLI:

$232.53M

Доходность по периодам

С начала года, SIGI показывает доходность -3.61%, что значительно выше, чем у RLI с доходностью -9.28%. За последние 10 лет акции SIGI уступали акциям RLI по среднегодовой доходности: 14.37% против 15.21% соответственно.

SIGI

С начала года

-3.61%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

-9.40%

1 год

-7.38%

5 лет

14.96%

10 лет

14.37%

RLI

С начала года

-9.28%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-11.13%

1 год

4.47%

5 лет

17.82%

10 лет

15.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIGI и RLI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIGI
Ранг риск-скорректированной доходности SIGI, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIGI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIGI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIGI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIGI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIGI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
RLI
Ранг риск-скорректированной доходности RLI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RLI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIGI c RLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и RLI Corp. (RLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIGI на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа RLI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIGI и RLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIGI и RLI

Дивидендная доходность SIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности RLI в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIGI
Selective Insurance Group, Inc.		1.63%1.53%1.26%1.29%1.26%1.40%1.27%1.21%1.12%1.42%1.70%1.95%
RLI
RLI Corp.		3.27%2.94%0.80%5.92%0.88%0.91%1.87%2.71%4.25%4.42%4.45%7.51%

Просадки

Сравнение просадок SIGI и RLI

Максимальная просадка SIGI за все время составила -63.06%, примерно равная максимальной просадке RLI в -64.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGI и RLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SIGI и RLI

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIGI и RLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Selective Insurance Group, Inc. и RLI Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.29B
407.67M
(SIGI) Общая выручка
(RLI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIGI и RLI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Selective Insurance Group, Inc. и RLI Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
95.0%96.0%97.0%98.0%99.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(SIGI) Валовая рентабельность
(RLI) Валовая рентабельность
SIGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

RLI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила о валовой прибыли в 407.67M при выручке в 407.67M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SIGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 147.87M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

RLI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила об операционной прибыли в 78.63M при выручке в 407.67M, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.

SIGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 109.90M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

RLI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RLI Corp. сообщила о чистой прибыли в 63.21M при выручке в 407.67M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.