PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SIGI с RLI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SIGI и RLI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности SIGI и RLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и RLI Corp. (RLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.20%
20.73%
SIGI
RLI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIGI:

-0.13

RLI:

1.71

Коэф-т Сортино

SIGI:

0.03

RLI:

2.31

Коэф-т Омега

SIGI:

1.01

RLI:

1.31

Коэф-т Кальмара

SIGI:

-0.15

RLI:

3.00

Коэф-т Мартина

SIGI:

-0.32

RLI:

9.48

Индекс Язвы

SIGI:

11.79%

RLI:

3.37%

Дневная вол-ть

SIGI:

29.71%

RLI:

18.73%

Макс. просадка

SIGI:

-63.06%

RLI:

-64.05%

Текущая просадка

SIGI:

-12.79%

RLI:

-5.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIGI:

$5.79B

RLI:

$7.65B

EPS

SIGI:

$3.72

RLI:

$9.09

Цена/прибыль

SIGI:

25.62

RLI:

18.36

PEG коэффициент

SIGI:

1.86

RLI:

3.82

Общая выручка (12 мес.)

SIGI:

$4.71B

RLI:

$1.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIGI:

$4.59B

RLI:

$1.76B

EBITDA (12 мес.)

SIGI:

$358.59M

RLI:

$497.79M

Доходность по периодам

С начала года, SIGI показывает доходность -3.96%, что значительно ниже, чем у RLI с доходностью 29.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIGI имеют среднегодовую доходность 15.12%, а акции RLI немного отстают с 15.06%.


SIGI

С начала года

-3.96%

1 месяц

-3.06%

6 месяцев

2.20%

1 год

-3.79%

5 лет

8.71%

10 лет

15.12%

RLI

С начала года

29.44%

1 месяц

-1.77%

6 месяцев

20.73%

1 год

31.98%

5 лет

14.53%

10 лет

15.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SIGI c RLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и RLI Corp. (RLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SIGI, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.131.71
Коэффициент Сортино SIGI, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.032.31
Коэффициент Омега SIGI, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.31
Коэффициент Кальмара SIGI, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.153.00
Коэффициент Мартина SIGI, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.329.48
SIGI
RLI

Показатель коэффициента Шарпа SIGI на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа RLI равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIGI и RLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.13
1.71
SIGI
RLI

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIGI и RLI

Дивидендная доходность SIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности RLI в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SIGI
Selective Insurance Group, Inc.
1.52%1.26%1.29%1.26%1.40%1.27%1.21%1.12%1.42%1.70%1.95%1.92%
RLI
RLI Corp.
2.72%0.40%2.96%0.44%0.46%0.93%1.36%2.13%2.21%2.23%3.76%2.23%

Просадки

Сравнение просадок SIGI и RLI

Максимальная просадка SIGI за все время составила -63.06%, примерно равная максимальной просадке RLI в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGI и RLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.79%
-5.11%
SIGI
RLI

Волатильность

Сравнение волатильности SIGI и RLI

Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с RLI Corp. (RLI) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что SIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.83%
5.09%
SIGI
RLI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIGI и RLI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Selective Insurance Group, Inc. и RLI Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab