Сравнение SIGI с RLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и RLI Corp. (RLI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIGI или RLI.
Основные характеристики
| SIGI | RLI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.01% | 11.96% |
| Дох-ть за 1 год | -2.33% | 16.24% |
| Дох-ть за 3 года | 10.23% | 14.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.14% | 14.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.45% | 16.99% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 0.78 |
| Дневная вол-ть | 22.17% | 20.47% |
| Макс. просадка | -63.06% | -64.05% |
| Current Drawdown | -10.11% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| SIGI | RLI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.94B | $6.80B |
| Прибыль на акцию | $5.67 | $7.23 |
| Цена/прибыль | 17.25 | 20.58 |
| PEG коэффициент | 1.86 | 3.82 |
| Выручка (12 мес.) | $4.40B | $1.59B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $740.47M | $832.60M |
| EBITDA (12 мес.) | $505.80M | $419.61M |
Корреляция
Корреляция между SIGI и RLI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SIGI и RLI
С начала года, SIGI показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у RLI с доходностью 11.96%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIGI имеют среднегодовую доходность 17.45%, а акции RLI немного отстают с 16.99%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SIGI c RLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и RLI Corp. (RLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGI и RLI
Дивидендная доходность SIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности RLI в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 1.38% | 1.26% | 1.29% | 1.26% | 1.40% | 1.27% | 1.21% | 1.12% | 1.42% | 1.70% | 1.95% | 1.92% |
RLI RLI Corp. | 0.72% | 0.79% | 5.92% | 0.88% | 0.91% | 1.87% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% | 7.51% | 4.46% |
Просадки
Сравнение просадок SIGI и RLI
Максимальная просадка SIGI за все время составила -63.06%, примерно равная максимальной просадке RLI в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGI и RLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SIGI и RLI
Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) имеет более высокую волатильность в 8.31% по сравнению с RLI Corp. (RLI) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что SIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIGI и RLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Selective Insurance Group, Inc. и RLI Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности