Сравнение SIGI с RLI
SIGI (Selective Insurance Group, Inc.) and RLI (RLI Corp.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SIGI returned 10.36%/yr vs 8.21%/yr for RLI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIGI и RLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIGI показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у RLI с доходностью -17.61%. За последние 10 лет акции SIGI превзошли акции RLI по среднегодовой доходности: 10.36% против 8.21% соответственно.
SIGI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 10.36%
RLI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.96%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -16.56%
- 1 год
- -27.30%
- 3 года*
- -2.92%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам SIGI и RLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 3.82% | -8.79% | -4.58% | 13.66% | 9.67% | 24.02% | 4.48% | 8.24% | 5.11% | 38.15% |
RLI RLI Corp. | -17.61% | -19.13% | 27.57% | 3.77% | 24.80% | 10.67% | 18.08% | 33.22% | 16.69% | 0.38% |
Correlation
The correlation between SIGI and RLI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.45 |
The correlation between SIGI and RLI shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIGI:
$5.20B
RLI:
$4.64B
SIGI:
$7.46
RLI:
$4.28
SIGI:
11.53
RLI:
11.77
SIGI:
0.44
RLI:
0.53
SIGI:
0.97
RLI:
3.06
SIGI:
1.54
RLI:
0.73
SIGI:
$5.41B
RLI:
$1.52B
SIGI:
$1.66B
RLI:
$481.56M
SIGI:
$801.50M
RLI:
$519.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGI vs. RLI — Ранг доходности на риск
SIGI
RLI
Сравнение SIGI c RLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и RLI Corp. (RLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIGI | RLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.81 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.79 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.55 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIGI | RLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -1.23 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.17 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.31 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SIGI и RLI
Максимальная просадка SIGI за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки RLI в -43.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGI и RLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIGI | RLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -43.50% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -34.56% | +16.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.46% | -43.50% | +13.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -43.50% | +13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -43.50% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.94% | -37.81% | +19.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -9.85% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 17.59% | -7.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGI и RLI
Текущая волатильность для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) составляет 5.83%, в то время как у RLI Corp. (RLI) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что SIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIGI | RLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 8.23% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 17.39% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.90% | 22.41% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 23.10% | +4.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 26.49% | +2.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGI и RLI
Дивидендная доходность SIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности RLI в 9.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 9.26% | 4.11% | 3.12% | 2.31% | 6.12% | 2.67% | 1.87% | 2.12% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% |
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 1.94% | 1.88% | 1.53% | 1.26% | 1.29% | 1.26% | 1.40% | 1.27% | 1.21% | 1.12% | 1.42% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIGI и RLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Selective Insurance Group, Inc. и RLI Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIGI and RLI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLI has higher volatility (8.23%) compared to SIGI (5.83%). In terms of maximum drawdown, SIGI dropped -63.06% vs RLI's -43.50%.
SIGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIGI и RLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор