Сравнение SIGI с RLI
SIGI (Selective Insurance Group, Inc.) and RLI (RLI Corp.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SIGI returned 10.95%/yr vs 9.78%/yr for RLI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIGI и RLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIGI показывает доходность 14.95%, что значительно выше, чем у RLI с доходностью -2.51%. За последние 10 лет акции SIGI превзошли акции RLI по среднегодовой доходности: 10.95% против 9.78% соответственно.
SIGI
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 14.95%
- 1 год
- 11.29%
- 3 года*
- 1.74%
- 5 лет*
- 5.54%
- 10 лет*
- 10.95%
RLI
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 10.23%
- 6 месяцев
- 3.63%
- С начала года
- -2.51%
- 1 год
- -8.15%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение доходности по годам SIGI и RLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 14.95% | -8.79% | -4.58% | 13.66% | 9.67% | 24.02% | 4.48% | 8.24% | 5.11% | 38.15% |
RLI RLI Corp. | -2.51% | -19.13% | 27.57% | 3.77% | 24.80% | 10.67% | 18.08% | 33.22% | 16.69% | 0.38% |
Correlation
The correlation between SIGI and RLI is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.45 |
The correlation between SIGI and RLI shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.67 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIGI:
$5.70B
RLI:
$5.48B
SIGI:
$7.48
RLI:
$4.28
SIGI:
12.73
RLI:
13.91
SIGI:
0.49
RLI:
0.62
SIGI:
1.07
RLI:
3.62
SIGI:
1.70
RLI:
0.86
SIGI:
$5.41B
RLI:
$1.52B
SIGI:
$1.66B
RLI:
$481.56M
SIGI:
$801.50M
RLI:
$519.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGI vs. RLI — Ранг доходности на риск
SIGI
RLI
Сравнение SIGI c RLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и RLI Corp. (RLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIGI | RLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.96 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.28 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.10 | -0.63 | +1.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIGI и RLI
Максимальная просадка SIGI за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки RLI в -43.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGI и RLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIGI | RLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -43.50% | -19.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -29.37% | +11.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.46% | -43.50% | +13.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -43.50% | +13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -43.50% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -26.41% | +17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -9.90% | -4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 12.97% | -2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGI и RLI
Текущая волатильность для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) составляет 6.60%, в то время как у RLI Corp. (RLI) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что SIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIGI | RLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 9.30% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.42% | 19.22% | -0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.14% | 24.04% | +6.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 23.43% | +4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.83% | 26.64% | +2.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGI и RLI
Дивидендная доходность SIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности RLI в 7.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLI RLI Corp. | 7.82% | 4.11% | 3.12% | 2.31% | 6.12% | 2.67% | 1.87% | 2.12% | 2.71% | 4.25% | 4.42% | 4.45% |
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 1.75% | 1.88% | 1.53% | 1.26% | 1.29% | 1.26% | 1.40% | 1.27% | 1.21% | 1.12% | 1.42% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIGI и RLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Selective Insurance Group, Inc. и RLI Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIGI and RLI have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLI has higher volatility (9.30%) compared to SIGI (6.60%). In terms of maximum drawdown, SIGI dropped -63.06% vs RLI's -43.50%.
SIGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIGI и RLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор