Сравнение SIGI с RLI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и RLI Corp. (RLI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIGI или RLI.
Доходность
Сравнение доходности SIGI и RLI
Доходность по периодам
С начала года, SIGI показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у RLI с доходностью 34.44%. За последние 10 лет акции SIGI уступали акциям RLI по среднегодовой доходности: 15.50% против 17.64% соответственно.
SIGI
-0.19%
3.03%
2.07%
-3.36%
10.25%
15.50%
RLI
34.44%
11.41%
22.46%
30.39%
15.26%
17.64%
Фундаментальные показатели
| SIGI | RLI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.84B | $8.07B |
| EPS | $3.72 | $9.09 |
| Цена/прибыль | 25.80 | 19.36 |
| PEG коэффициент | 1.86 | 3.82 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.71B | $1.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.59B | $1.76B |
| EBITDA (12 мес.) | $358.59M | $497.79M |
Основные характеристики
| SIGI | RLI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 1.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.05 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | -0.29 | 8.60 |
| Индекс Язвы | 11.56% | 3.53% |
| Дневная вол-ть | 29.98% | 19.36% |
| Макс. просадка | -63.06% | -64.05% |
| Текущая просадка | -9.36% | -0.05% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SIGI и RLI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SIGI c RLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и RLI Corp. (RLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGI и RLI
Дивидендная доходность SIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности RLI в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 1.46% | 1.26% | 1.29% | 1.26% | 1.40% | 1.27% | 1.21% | 1.12% | 1.42% | 1.70% | 1.95% | 1.92% |
RLI RLI Corp. | 0.40% | 0.40% | 2.96% | 0.44% | 0.46% | 0.93% | 1.36% | 2.13% | 2.21% | 2.23% | 3.76% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок SIGI и RLI
Максимальная просадка SIGI за все время составила -63.06%, примерно равная максимальной просадке RLI в -64.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGI и RLI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SIGI и RLI
Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с RLI Corp. (RLI) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что SIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIGI и RLI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Selective Insurance Group, Inc. и RLI Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности