Сравнение SIGI с POWI
SIGI (Selective Insurance Group, Inc.) and POWI (Power Integrations, Inc.) are both stocks. SIGI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while POWI operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, SIGI returned 10.36%/yr vs 14.02%/yr for POWI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIGI и POWI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIGI показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у POWI с доходностью 141.68%. За последние 10 лет акции SIGI уступали акциям POWI по среднегодовой доходности: 10.36% против 14.02% соответственно.
SIGI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 10.36%
POWI
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 10.94%
- С начала года
- 141.68%
- 6 месяцев
- 134.81%
- 1 год
- 59.16%
- 3 года*
- 0.77%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение доходности по годам SIGI и POWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 3.82% | -8.79% | -4.58% | 13.66% | 9.67% | 24.02% | 4.48% | 8.24% | 5.11% | 38.15% |
POWI Power Integrations, Inc. | 141.68% | -41.33% | -23.97% | 15.56% | -22.09% | 14.12% | 66.77% | 63.64% | -16.32% | 9.26% |
Correlation
The correlation between SIGI and POWI is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 1997 г. | 0.29 |
The correlation between SIGI and POWI shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIGI:
$5.20B
POWI:
$4.77B
SIGI:
$7.46
POWI:
$0.30
SIGI:
11.53
POWI:
287.39
SIGI:
0.97
POWI:
10.69
SIGI:
1.54
POWI:
7.09
SIGI:
$5.41B
POWI:
$446.28M
SIGI:
$1.66B
POWI:
$240.35M
SIGI:
$801.50M
POWI:
$30.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGI vs. POWI — Ранг доходности на риск
SIGI
POWI
Сравнение SIGI c POWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIGI | POWI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.23 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 1.24 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | 2.46 | -2.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIGI | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.06 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.05 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.27 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SIGI и POWI
Максимальная просадка SIGI за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки POWI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGI и POWI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIGI | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -85.76% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -47.83% | +29.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.46% | -67.82% | +37.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -70.68% | +40.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -70.68% | +22.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.94% | -18.03% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -38.65% | +24.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 24.13% | -13.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGI и POWI
Текущая волатильность для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) составляет 5.83%, в то время как у Power Integrations, Inc. (POWI) волатильность равна 23.01%. Это указывает на то, что SIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIGI | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 23.01% | -17.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 37.28% | -19.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.90% | 56.42% | -26.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 44.23% | -16.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 41.50% | -12.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGI и POWI
Дивидендная доходность SIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности POWI в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWI Power Integrations, Inc. | 1.00% | 2.36% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% |
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 1.94% | 1.88% | 1.53% | 1.26% | 1.29% | 1.26% | 1.40% | 1.27% | 1.21% | 1.12% | 1.42% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIGI и POWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Selective Insurance Group, Inc. и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIGI и POWI
SIGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
POWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.94M при выручке в 108.31M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
SIGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.90M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
POWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.45M при выручке в 108.31M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
SIGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.70M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
POWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.30M при выручке в 108.31M, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
SIGI and POWI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWI has higher volatility (23.01%) compared to SIGI (5.83%). In terms of maximum drawdown, SIGI dropped -63.06% vs POWI's -85.76%.
POWI currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIGI и POWI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор