Сравнение SIGI с POWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и Power Integrations, Inc. (POWI).
Доходность
Сравнение доходности SIGI и POWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SIGI и POWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | -8.98% | -8.79% | -4.58% | 13.66% | 9.67% | 24.02% | 4.48% | 8.24% | 5.11% | 38.15% |
POWI Power Integrations, Inc. | 48.01% | -41.33% | -23.97% | 15.56% | -22.09% | 14.12% | 66.77% | 63.64% | -16.32% | 9.26% |
Фундаментальные показатели
SIGI:
$4.60B
POWI:
$2.92B
SIGI:
$7.65
POWI:
$0.39
SIGI:
9.91
POWI:
132.65
SIGI:
0.87
POWI:
6.61
SIGI:
1.35
POWI:
4.33
SIGI:
$5.34B
POWI:
$443.50M
SIGI:
$459.80M
POWI:
$241.65M
SIGI:
$609.49M
POWI:
$34.16M
Доходность по периодам
С начала года, SIGI показывает доходность -8.98%, что значительно ниже, чем у POWI с доходностью 48.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SIGI имеют среднегодовую доходность 9.00%, а акции POWI немного отстают с 8.75%.
SIGI
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -10.70%
- С начала года
- -8.98%
- 6 месяцев
- -5.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- -5.86%
- 5 лет*
- 2.19%
- 10 лет*
- 9.00%
POWI
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- 4.24%
- С начала года
- 48.01%
- 6 месяцев
- 36.50%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- -13.60%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGI vs. POWI — Ранг доходности на риск
SIGI
POWI
Сравнение SIGI c POWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и Power Integrations, Inc. (POWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIGI | POWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 0.08 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | 0.56 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.12 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 0.24 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIGI | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 0.08 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.19 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.22 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.23 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SIGI и POWI составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGI и POWI
Дивидендная доходность SIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности POWI в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 2.14% | 1.88% | 1.53% | 1.26% | 1.29% | 1.26% | 1.40% | 1.27% | 1.21% | 1.12% | 1.42% | 1.70% |
POWI Power Integrations, Inc. | 1.61% | 2.36% | 1.31% | 0.94% | 1.00% | 0.58% | 0.51% | 0.71% | 1.05% | 0.76% | 0.77% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок SIGI и POWI
Максимальная просадка SIGI за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки POWI в -85.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGI и POWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SIGI | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -85.76% | +22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.52% | -47.83% | +28.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -70.68% | +40.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -70.68% | +22.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.06% | -49.80% | +21.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -38.69% | +24.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.34% | 24.36% | -13.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGI и POWI
Текущая волатильность для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) составляет 5.32%, в то время как у Power Integrations, Inc. (POWI) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что SIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SIGI | POWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 15.01% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.98% | 39.93% | -23.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.42% | 54.92% | -25.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.02% | 42.64% | -15.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.63% | 40.62% | -11.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIGI и POWI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Selective Insurance Group, Inc. и Power Integrations, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIGI и POWI
SIGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
POWI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.61M при выручке в 103.20M, что соответствует валовой рентабельности в 52.9%.
SIGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 156.20M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
POWI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.51M при выручке в 103.20M, что соответствует операционной рентабельности -5.3%.
SIGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 155.20M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
POWI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Power Integrations, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.29M при выручке в 103.20M, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.