PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SIGI с GFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SIGI и GFF составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности SIGI и GFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и Griffon Corporation (GFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5,000.00%6,000.00%7,000.00%8,000.00%9,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5,894.34%
7,855.74%
SIGI
GFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIGI:

-0.15

GFF:

0.57

Коэф-т Сортино

SIGI:

0.01

GFF:

1.09

Коэф-т Омега

SIGI:

1.00

GFF:

1.16

Коэф-т Кальмара

SIGI:

-0.18

GFF:

1.00

Коэф-т Мартина

SIGI:

-0.37

GFF:

2.75

Индекс Язвы

SIGI:

11.82%

GFF:

9.25%

Дневная вол-ть

SIGI:

29.76%

GFF:

44.32%

Макс. просадка

SIGI:

-63.06%

GFF:

-75.71%

Текущая просадка

SIGI:

-13.67%

GFF:

-14.73%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIGI:

$5.79B

GFF:

$3.62B

EPS

SIGI:

$3.72

GFF:

$4.23

Цена/прибыль

SIGI:

25.62

GFF:

17.90

PEG коэффициент

SIGI:

1.86

GFF:

2.36

Общая выручка (12 мес.)

SIGI:

$4.71B

GFF:

$2.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIGI:

$4.59B

GFF:

$1.04B

EBITDA (12 мес.)

SIGI:

$358.59M

GFF:

$493.26M

Доходность по периодам

С начала года, SIGI показывает доходность -4.93%, что значительно ниже, чем у GFF с доходностью 20.21%. За последние 10 лет акции SIGI уступали акциям GFF по среднегодовой доходности: 14.87% против 22.19% соответственно.


SIGI

С начала года

-4.93%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

1.22%

1 год

-4.35%

5 лет

8.92%

10 лет

14.87%

GFF

С начала года

20.21%

1 месяц

-12.27%

6 месяцев

10.22%

1 год

22.29%

5 лет

33.02%

10 лет

22.19%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение SIGI c GFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и Griffon Corporation (GFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SIGI, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.150.57
Коэффициент Сортино SIGI, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.011.09
Коэффициент Омега SIGI, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.16
Коэффициент Кальмара SIGI, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.181.00
Коэффициент Мартина SIGI, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.372.75
SIGI
GFF

Показатель коэффициента Шарпа SIGI на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа GFF равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIGI и GFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.15
0.57
SIGI
GFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIGI и GFF

Дивидендная доходность SIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности GFF в 0.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SIGI
Selective Insurance Group, Inc.
1.53%1.26%1.29%1.26%1.40%1.27%1.21%1.12%1.42%1.70%1.95%1.92%
GFF
Griffon Corporation
0.87%4.10%6.62%1.16%1.50%1.45%12.28%1.23%0.80%0.96%0.98%0.79%

Просадки

Сравнение просадок SIGI и GFF

Максимальная просадка SIGI за все время составила -63.06%, что меньше максимальной просадки GFF в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGI и GFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-13.67%
-14.73%
SIGI
GFF

Волатильность

Сравнение волатильности SIGI и GFF

Текущая волатильность для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) составляет 5.77%, в то время как у Griffon Corporation (GFF) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что SIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.77%
8.03%
SIGI
GFF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIGI и GFF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Selective Insurance Group, Inc. и Griffon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab