Сравнение SIGI с CB
SIGI (Selective Insurance Group, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SIGI returned 11.11%/yr vs 12.77%/yr for CB. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SIGI и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIGI показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции SIGI уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 11.11% против 12.77% соответственно.
SIGI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 9.61%
- С начала года
- 16.71%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- -0.52%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 11.69%
CB
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 7.66%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 33.38%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 16.75%
- 10 лет*
- 12.77%
- Всё время*
- 11.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $642.27M | $699.14M | $607.36M | |
| $71.55M | $57.50M | $54.45M |
Сравнение доходности по годам SIGI и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 16.71% | -8.79% | -4.58% | 13.66% | 9.67% | 24.02% | 4.48% | 8.24% | 5.11% | 38.15% |
CB Chubb Limited | 13.64% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between SIGI and CB is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.42 |
The correlation between SIGI and CB shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIGI:
$5.76B
CB:
$136.01B
SIGI:
$8.21
CB:
$35.80
SIGI:
11.77
CB:
9.85
SIGI:
0.45
CB:
0.68
SIGI:
1.07
CB:
3.97
SIGI:
1.68
CB:
1.71
SIGI:
$5.46B
CB:
$35.28B
SIGI:
$2.06B
CB:
$10.23B
SIGI:
$835.45M
CB:
$15.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGI vs. CB — Ранг доходности на риск
SIGI
CB
Сравнение SIGI c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIGI | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.31 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 3.58 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 9.84 | -5.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIGI и CB
Максимальная просадка SIGI за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGI и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIGI | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -50.99% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.78% | -9.36% | -8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.46% | -14.35% | -16.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -19.26% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -42.59% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -3.02% | -4.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -10.64% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 3.40% | +3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGI и CB
Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и Chubb Limited (CB) имеют волатильность 8.44% и 8.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIGI | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 8.51% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | 15.57% | +3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 19.31% | +5.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.49% | 20.39% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.90% | 23.81% | +5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGI и CB
Дивидендная доходность SIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности CB в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.11% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 1.73% | 1.88% | 1.53% | 1.26% | 1.29% | 1.26% | 1.40% | 1.27% | 1.21% | 1.12% | 1.42% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIGI и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Selective Insurance Group, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIGI и CB
SIGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о валовой прибыли в -6.85B при выручке в -10.99B, что соответствует валовой рентабельности в 62.3%.
SIGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 117.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
CB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила об операционной прибыли в 14.07M при выручке в -10.99B, что соответствует операционной рентабельности -0.1%.
SIGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 129.40M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
CB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chubb Limited сообщила о чистой прибыли в 5.88B при выручке в -10.99B, что соответствует чистой рентабельности -53.5%.
Часто задаваемые вопросы
SIGI and CB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (8.51%) compared to SIGI (8.44%). In terms of maximum drawdown, SIGI dropped -63.06% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIGI и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор