Сравнение SIGI с CB
SIGI (Selective Insurance Group, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SIGI returned 11.61%/yr vs 12.54%/yr for CB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIGI и CB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIGI показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции SIGI уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 11.61% против 12.54% соответственно.
SIGI
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 15.14%
- 6 месяцев
- 13.92%
- 1 год
- 12.37%
- 3 года*
- 1.40%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.61%
CB
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.53%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 18.36%
- 3 года*
- 21.77%
- 5 лет*
- 17.33%
- 10 лет*
- 12.54%
Сравнение доходности по годам SIGI и CB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 15.14% | -8.79% | -4.58% | 13.66% | 9.67% | 24.02% | 4.48% | 8.24% | 5.11% | 38.15% |
CB Chubb Limited | 8.03% | 14.46% | 23.89% | 4.20% | 15.97% | 27.85% | 1.41% | 22.94% | -9.63% | 12.82% |
Correlation
The correlation between SIGI and CB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 1993 г. | 0.42 |
The correlation between SIGI and CB shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIGI:
$5.77B
CB:
$132.25B
SIGI:
$7.46
CB:
$28.35
SIGI:
12.79
CB:
11.82
SIGI:
0.49
CB:
0.82
SIGI:
1.07
CB:
2.78
SIGI:
1.70
CB:
1.65
SIGI:
$5.41B
CB:
$48.15B
SIGI:
$1.66B
CB:
$17.01B
SIGI:
$801.50M
CB:
$12.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGI vs. CB — Ранг доходности на риск
SIGI
CB
Сравнение SIGI c CB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIGI | CB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.20 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.97 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 4.44 | -3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIGI и CB
Максимальная просадка SIGI за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGI и CB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIGI | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -50.99% | -12.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -9.36% | -8.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.46% | -14.35% | -16.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -19.26% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -42.59% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.99% | -1.63% | -7.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.06% | -10.67% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.25% | 4.15% | +6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGI и CB
Текущая волатильность для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) составляет 5.70%, в то время как у Chubb Limited (CB) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что SIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIGI | CB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 6.13% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.95% | 12.91% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.02% | 17.73% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.41% | 20.24% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 23.66% | +5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGI и CB
Дивидендная доходность SIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности CB в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CB Chubb Limited | 1.17% | 1.22% | 1.30% | 1.51% | 1.49% | 1.65% | 2.01% | 1.91% | 2.24% | 1.93% | 2.07% | 4.23% |
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 1.75% | 1.88% | 1.53% | 1.26% | 1.29% | 1.26% | 1.40% | 1.27% | 1.21% | 1.12% | 1.42% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIGI и CB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Selective Insurance Group, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SIGI and CB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CB has higher volatility (6.13%) compared to SIGI (5.70%). In terms of maximum drawdown, SIGI dropped -63.06% vs CB's -50.99%.
CB currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIGI и CB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор