PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SIGI с CB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SIGI с CB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SIGI (Selective Insurance Group, Inc.) and CB (Chubb Limited) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, SIGI returned 10.29%/yr vs 11.41%/yr for CB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SIGI и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SIGI показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у CB с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции SIGI уступали акциям CB по среднегодовой доходности: 10.29% против 11.41% соответственно.

SIGI

1 день
-0.63%
1 месяц
6.26%
С начала года
3.22%
6 месяцев
10.65%
1 год
-2.40%
3 года*
-3.14%
5 лет*
3.91%
10 лет*
10.29%

CB

1 день
0.15%
1 месяц
-3.80%
С начала года
0.50%
6 месяцев
6.65%
1 год
6.88%
3 года*
19.24%
5 лет*
14.29%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SIGI и CB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SIGI
Selective Insurance Group, Inc.		3.22%-8.79%-4.58%13.66%9.67%24.02%4.48%8.24%5.11%38.15%
CB
Chubb Limited		0.50%14.46%23.89%4.20%15.97%27.85%1.41%22.94%-9.63%12.82%

Correlation

The correlation between SIGI and CB is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 1993 г.

0.42

The correlation between SIGI and CB shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIGI:

$5.17B

CB:

$123.41B

EPS

SIGI:

$7.46

CB:

$28.35

Коэффициент P/E

SIGI:

11.46

CB:

11.03

Коэффициент PEG

SIGI:

0.44

CB:

0.77

Коэффициент P/S

SIGI:

0.96

CB:

2.60

Коэффициент P/B

SIGI:

1.53

CB:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

SIGI:

$5.41B

CB:

$48.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIGI:

$1.66B

CB:

$17.01B

EBITDA (12 мес.)

SIGI:

$801.50M

CB:

$12.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Selective Insurance Group, Inc.

Chubb Limited

Часто сравнивают с SIGI:
SIGI с RLISIGI с GFFSIGI с BROSIGI с COSTSIGI с VOOSIGI с POWISIGI с ADP
Часто сравнивают с CB:
CB с PGRCB с TRVCB с HIGCB с CINFCB с CICB с LNCCB с AFG

Доходность на риск

SIGI vs. CB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SIGI
Ранг доходности на риск SIGI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIGI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIGI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIGI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIGI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIGI: 3636
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг доходности на риск CB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SIGI c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SIGICBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.40

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.09
0.70

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

0.74

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

1.55

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SIGI vs. CB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SIGI на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIGI и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SIGICBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.40

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.71

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.48

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.05

Просадки

Сравнение просадок SIGI и CB

Максимальная просадка SIGI за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки CB в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGI и CB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SIGICBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.06%

-50.99%

-12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.18%

-9.36%

-8.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.46%

-14.35%

-16.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-19.26%

-11.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.39%

-42.59%

-5.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.42%

-8.49%

-9.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.06%

-10.68%

-3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.32%

4.87%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности SIGI и CB

Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) имеет более высокую волатильность в 5.97% по сравнению с Chubb Limited (CB) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что SIGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SIGICBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

4.57%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.94%

12.54%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.89%

17.33%

+12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

20.28%

+7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.83%

23.65%

+5.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIGI и CB

Дивидендная доходность SIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности CB в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CB
Chubb Limited		1.24%1.22%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%4.23%
SIGI
Selective Insurance Group, Inc.		1.95%1.88%1.53%1.26%1.29%1.26%1.40%1.27%1.21%1.12%1.42%1.70%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIGI и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Selective Insurance Group, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
1.36B
1.88B
(SIGI) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

SIGI and CB have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIGI has higher volatility (5.97%) compared to CB (4.57%). In terms of maximum drawdown, SIGI dropped -63.06% vs CB's -50.99%.

CB currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SIGI и CB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор