PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SIGI с CB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SIGI с CB

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и Chubb Limited (CB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SIGI или CB.

Корреляция

Корреляция между SIGI и CB составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SIGI и CB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и Chubb Limited (CB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SIGI:

-0.23

CB:

0.74

Коэф-т Сортино

SIGI:

-0.13

CB:

1.18

Коэф-т Омега

SIGI:

0.98

CB:

1.16

Коэф-т Кальмара

SIGI:

-0.32

CB:

1.15

Коэф-т Мартина

SIGI:

-0.82

CB:

2.82

Индекс Язвы

SIGI:

10.68%

CB:

5.87%

Дневная вол-ть

SIGI:

32.89%

CB:

21.19%

Макс. просадка

SIGI:

-63.06%

CB:

-64.24%

Текущая просадка

SIGI:

-16.47%

CB:

-4.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SIGI:

$5.45B

CB:

$115.13B

EPS

SIGI:

$3.68

CB:

$20.77

Коэффициент P/E

SIGI:

24.38

CB:

13.83

Коэффициент PEG

SIGI:

1.86

CB:

2.48

Коэффициент P/S

SIGI:

1.09

CB:

2.05

Коэффициент P/B

SIGI:

1.78

CB:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

SIGI:

$4.98B

CB:

$56.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

SIGI:

$4.94B

CB:

$56.44B

EBITDA (12 мес.)

SIGI:

$351.34M

CB:

$11.55B

Доходность по периодам

С начала года, SIGI показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у CB с доходностью 5.25%. За последние 10 лет акции SIGI превзошли акции CB по среднегодовой доходности: 14.37% против 12.68% соответственно.

SIGI

С начала года

-3.61%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

-9.40%

1 год

-7.38%

5 лет

14.96%

10 лет

14.37%

CB

С начала года

5.25%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

3.70%

1 год

15.61%

5 лет

25.42%

10 лет

12.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SIGI и CB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SIGI
Ранг риск-скорректированной доходности SIGI, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIGI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIGI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIGI, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIGI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIGI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
CB
Ранг риск-скорректированной доходности CB, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SIGI c CB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и Chubb Limited (CB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SIGI на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа CB равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SIGI и CB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SIGI и CB

Дивидендная доходность SIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности CB в 1.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SIGI
Selective Insurance Group, Inc.		1.63%1.53%1.26%1.29%1.26%1.40%1.27%1.21%1.12%1.42%1.70%1.95%
CB
Chubb Limited		1.26%1.30%1.51%1.49%1.65%2.01%1.91%2.24%1.93%2.07%2.28%2.79%

Просадки

Сравнение просадок SIGI и CB

Максимальная просадка SIGI за все время составила -63.06%, примерно равная максимальной просадке CB в -64.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGI и CB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SIGI и CB

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SIGI и CB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Selective Insurance Group, Inc. и Chubb Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
1.29B
13.48B
(SIGI) Общая выручка
(CB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SIGI и CB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Selective Insurance Group, Inc. и Chubb Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
95.0%96.0%97.0%98.0%99.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(SIGI) Валовая рентабельность
(CB) Валовая рентабельность
SIGI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.29B при выручке в 1.29B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chubb Limited сообщила о валовой прибыли в 13.48B при выручке в 13.48B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

SIGI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 147.87M при выручке в 1.29B, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.

CB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chubb Limited сообщила об операционной прибыли в 1.66B при выручке в 13.48B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

SIGI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 109.90M при выручке в 1.29B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.

CB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chubb Limited сообщила о чистой прибыли в 1.33B при выручке в 13.48B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.