Сравнение SIGI с BRO
SIGI (Selective Insurance Group, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SIGI in Insurance - Property & Casualty, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, SIGI returned 11.11%/yr vs 15.40%/yr for BRO. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности SIGI и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIGI показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -10.51%. За последние 10 лет акции SIGI уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 11.11% против 15.40% соответственно.
SIGI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- 9.61%
- С начала года
- 16.71%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- -0.52%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 11.69%
BRO
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 3.68%
- 6 месяцев
- -3.88%
- С начала года
- -10.51%
- 1 год
- -21.91%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 15.40%
- Всё время*
- 15.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $212.57M | $196.99M | $194.69M | |
| $71.55M | $57.50M | $54.45M |
Сравнение доходности по годам SIGI и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 16.71% | -8.79% | -4.58% | 13.66% | 9.67% | 24.02% | 4.48% | 8.24% | 5.11% | 38.15% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -10.51% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between SIGI and BRO is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 1992 г. | 0.34 |
The correlation between SIGI and BRO shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIGI:
$5.76B
BRO:
$23.74B
SIGI:
$8.21
BRO:
$4.77
SIGI:
11.77
BRO:
14.87
SIGI:
0.45
BRO:
1.09
SIGI:
1.07
BRO:
2.61
SIGI:
$5.46B
BRO:
$6.85B
SIGI:
$2.06B
BRO:
$4.04B
SIGI:
$835.45M
BRO:
$1.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGI vs. BRO — Ранг доходности на риск
SIGI
BRO
Сравнение SIGI c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SIGI | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.51 | +2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | -0.87 | +4.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SIGI и BRO
Максимальная просадка SIGI за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGI и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIGI | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -55.85% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.78% | -43.50% | +25.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.46% | -55.85% | +25.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -55.85% | +25.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -55.85% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.75% | -42.39% | +34.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -13.67% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 25.23% | -18.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGI и BRO
Текущая волатильность для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) составляет 8.44%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 11.66%. Это указывает на то, что SIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIGI | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.44% | 11.66% | -3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.71% | 24.65% | -5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.77% | 30.10% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.49% | 25.63% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.90% | 24.04% | +4.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGI и BRO
Дивидендная доходность SIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности BRO в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 0.91% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 1.73% | 1.88% | 1.53% | 1.26% | 1.29% | 1.26% | 1.40% | 1.27% | 1.21% | 1.12% | 1.42% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIGI и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Selective Insurance Group, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIGI и BRO
SIGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 838.00M при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 50.0%.
SIGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 117.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SIGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 129.40M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 288.00M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
SIGI and BRO have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (11.66%) compared to SIGI (8.44%). In terms of maximum drawdown, SIGI dropped -63.06% vs BRO's -55.85%.
SIGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIGI и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор