Сравнение SIGI с BRO
SIGI (Selective Insurance Group, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — SIGI in Insurance - Property & Casualty, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, SIGI returned 10.36%/yr vs 13.23%/yr for BRO. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIGI и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIGI показывает доходность 3.82%, что значительно выше, чем у BRO с доходностью -27.63%. За последние 10 лет акции SIGI уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 10.36% против 13.23% соответственно.
SIGI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 10.36%
BRO
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- -27.63%
- 6 месяцев
- -27.57%
- 1 год
- -47.93%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- 2.56%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение доходности по годам SIGI и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 3.82% | -8.79% | -4.58% | 13.66% | 9.67% | 24.02% | 4.48% | 8.24% | 5.11% | 38.15% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -27.63% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between SIGI and BRO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 1992 г. | 0.34 |
The correlation between SIGI and BRO shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIGI:
$7.46
BRO:
$4.76
SIGI:
11.53
BRO:
12.05
SIGI:
0.44
BRO:
0.88
SIGI:
0.97
BRO:
2.15
SIGI:
$5.41B
BRO:
$6.43B
SIGI:
$1.66B
BRO:
$3.82B
SIGI:
$801.50M
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGI vs. BRO — Ранг доходности на риск
SIGI
BRO
Сравнение SIGI c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIGI | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.68 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.95 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -1.64 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIGI | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -1.70 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.10 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.56 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок SIGI и BRO
Максимальная просадка SIGI за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGI и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIGI | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -55.85% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -50.55% | +32.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.46% | -55.85% | +25.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -55.85% | +25.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -55.85% | +7.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.94% | -53.41% | +35.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -13.51% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 29.40% | -19.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGI и BRO
Текущая волатильность для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) составляет 5.83%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 9.57%. Это указывает на то, что SIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIGI | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 9.57% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 21.69% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.90% | 28.34% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 24.78% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 23.67% | +5.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGI и BRO
Дивидендная доходность SIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности BRO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.12% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 1.94% | 1.88% | 1.53% | 1.26% | 1.29% | 1.26% | 1.40% | 1.27% | 1.21% | 1.12% | 1.42% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIGI и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Selective Insurance Group, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIGI и BRO
SIGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
SIGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.90M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SIGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.70M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
SIGI and BRO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (9.57%) compared to SIGI (5.83%). In terms of maximum drawdown, SIGI dropped -63.06% vs BRO's -55.85%.
SIGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIGI и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор