Сравнение SIGI с COST
SIGI (Selective Insurance Group, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. SIGI operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, SIGI returned 10.36%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SIGI и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SIGI показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции SIGI уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 10.36% против 22.43% соответственно.
SIGI
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 0.27%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- 4.03%
- 10 лет*
- 10.36%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам SIGI и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 3.82% | -8.79% | -4.58% | 13.66% | 9.67% | 24.02% | 4.48% | 8.24% | 5.11% | 38.15% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between SIGI and COST is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г. | 0.26 |
The correlation between SIGI and COST shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SIGI:
$7.46
COST:
$26.51
SIGI:
11.53
COST:
36.68
SIGI:
0.44
COST:
2.87
SIGI:
0.97
COST:
1.10
SIGI:
$5.41B
COST:
$293.59B
SIGI:
$1.66B
COST:
$11.12B
SIGI:
$801.50M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SIGI vs. COST — Ранг доходности на риск
SIGI
COST
Сравнение SIGI c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SIGI | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | -0.44 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.03 | -0.99 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SIGI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | -0.37 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.95 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 1.03 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.59 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SIGI и COST
Максимальная просадка SIGI за все время составила -63.06%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SIGI и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SIGI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.06% | -53.39% | -9.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.18% | -16.02% | -2.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.46% | -20.74% | -9.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.46% | -31.40% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.39% | -31.40% | -16.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.94% | -11.15% | -6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -13.36% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.26% | 9.60% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности SIGI и COST
Текущая волатильность для Selective Insurance Group, Inc. (SIGI) составляет 5.83%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 8.14%. Это указывает на то, что SIGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SIGI | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 8.14% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.93% | 14.83% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.90% | 19.15% | +10.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 22.73% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 21.94% | +6.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SIGI и COST
Дивидендная доходность SIGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности COST в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
SIGI Selective Insurance Group, Inc. | 1.94% | 1.88% | 1.53% | 1.26% | 1.29% | 1.26% | 1.40% | 1.27% | 1.21% | 1.12% | 1.42% | 1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SIGI и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Selective Insurance Group, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SIGI и COST
SIGI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
SIGI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 101.90M при выручке в 1.36B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
SIGI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Selective Insurance Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 97.70M при выручке в 1.36B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
SIGI and COST have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COST has higher volatility (8.14%) compared to SIGI (5.83%). In terms of maximum drawdown, SIGI dropped -63.06% vs COST's -53.39%.
SIGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SIGI и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор